Мои итоги. Август 2021.

01 сентября 2021, 12:03
|
Maxim Sheyko

Приветствую.
Результаты августа 2021 торговой стратегии «рациональные инвестиции».

Вместе с новыми максимумами ММВБ обновились и максимумы счета. Немного лучшую динамику обеспечивают бумаги, удельный вес которых в индексе незначителен (Система, ММК, Пик) или они вообще отсутствуют в индексе (Черкизово, Агро, Сегежа, НМТП). Погашен ОФЗ26217, перед отсечкой закрыта позиция по Северстали, на хаях по 5500 закрыта половина позиции по Яндексу. После Яндекса и Северстали портфель стал практически без плеча.
Текущий состав:

Несколько раз у меня спрашивали, можно ли изменения портфеля писать оперативнее, чем постфактум в начале следующего месяца. Можно, тем более, что локально я свои сделки фиксирую в OneNote для последующего анализа. При создании стратегии на комоне как раз для информационного сопровождения создавал и телеграм канал, который все это время стоял пустым. Пытаться монетизировать его желания не было и нет сейчас, я так понимаю для этого нужно усилий приблизительно как на полноценную работу, но копипастить туда какие то идеи и графики несложно. Если это кому-то интересно, то почему бы и нет.

1.6К | ★1

5 комментариев

Может лучше все-таки сравнивать портфель не просто с IMOEX, а с IMOEX полной доходности?

Gabib

01 сентября 2021, 14:36
Ответить

Gabib, если и сравнивать, то с MCFTRR - Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций). Дивиденды то все уже за вычетом НДФЛ получаем на счет.

А. Г.

01 сентября 2021, 15:30
Ответить

Gabib, Может лучше все-таки сравнивать портфель не просто с IMOEX, а с IMOEX полной доходности?

Наверное, так было бы правильно. Но это усложнит расчеты. Нужно будет вручную пересчитывать доходность в месяцы, когда дивидендная отсечка прошла в одном месяце, а деньги на счет пришли в следующем. Или смириться с неточностями, что недополучил в одном, добавится в другом. Ну и данные для MCFTR по периодам нужно будет скачивать из архива биржи в xml или csv и потом пересчитывать, а IMOEX за последний месяц уже рассчитан на сайте.

Maxim Sheyko

01 сентября 2021, 15:51
Ответить

Анрил, В автоследовании comon можно добавлять в портфель бумаги из США и Китая. Но или присоединиться будет возможно только тем у кого есть статус квала или нужно проверять доступность покупаемой бумаги для неквала и делать это в транзаке причём на счёте неквала) Дополнительная проблема — в стратегии используется фильтр по фундаментальным показателям. Для России это около сотни компаний. А в США и Китае их уже несколько тысяч.

Maxim Sheyko