SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. MKS
Отрыв ETF от индекса. Что с фондом ETF RUSE?
- 16 июня 2021, 12:58
- |
На мосбирже торгуется ETF RUSE (от ITI), он реплицирует индекс RTS. В последнее время он сильно рванул вверх от индекса:
Стакан по нему полупустой:
Учитывая, что он реплицирует индекс, это что-то экстраординарное. Пытался разобраться с этим етф, но инфы не так много по нему. И вот возникают вопросы:
1. Почему такой отрыв от индекса?
2. Почему полупустые стаканы последние три дня. На инструменте раньше был замечен маркетмейкер?
3. Как конкретно фонд начисляет дивиденды? Выплата у них в декабре, раз в год. А вот порядок фиксации права на получения дивидендов непонятен (когда отсечка?). Если отсечка одна и в декабре, то в таком случае инструмент должен идти примерно одинаково с MCFTR, а в декабре после отсечки падать примерно на величину дивидендов, откатываясь примерно к IMOEX. Но это вроде не так.
Стакан по нему полупустой:
Учитывая, что он реплицирует индекс, это что-то экстраординарное. Пытался разобраться с этим етф, но инфы не так много по нему. И вот возникают вопросы:
1. Почему такой отрыв от индекса?
2. Почему полупустые стаканы последние три дня. На инструменте раньше был замечен маркетмейкер?
3. Как конкретно фонд начисляет дивиденды? Выплата у них в декабре, раз в год. А вот порядок фиксации права на получения дивидендов непонятен (когда отсечка?). Если отсечка одна и в декабре, то в таком случае инструмент должен идти примерно одинаково с MCFTR, а в декабре после отсечки падать примерно на величину дивидендов, откатываясь примерно к IMOEX. Но это вроде не так.
А график приводите индекса ММВБ, да еще и не полной доходности.
Все просто, рубль укрепился — вырос индекс РТС
Не понял вашу мысль. Стоимость ETF приведена в рублях.
А так судя по динамике, скорее всего ликвидности маловато в стакане, большой спрос на фонд, отсюда и такой всплеск.
Но совершенно не имеет значения в контексте 20% расхождения.
Не нашел информации на сайте мосбиржи по маркетмейкерам. Есть ли вообще обязательства, у кого-нибудь котировать эти бумажки? Непонятно.
Если речь про шорт — то я не поленился. Только что 1 контракт вшортил:
2. Звонил в ITI Capital (как клиент). В некоторых источниках они фигурируют как один из ММ по бумаге. Не ответили ничего по ситуации.
3. Сейчас вижу, что появился кто-то похожий на ММ в стакане. И, с моей точки зрения, потихоньку будет жать вниз к справедливой цене.
Всем рекомендую подумать, стоит ли связываться, вообще, с такими бумажками. Почему месяц творилась такая «вакханалия» — непонятно. Возможно, ради интереса накатаю заяву в ЦБ с просьбой проконтролировать.