SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Toddler
Физико-математические основы Грааля. Часть 12
- 08 мая 2021, 14:14
- |
Так вот.
Все мы хотим узреть Грааль. Кто-то ради спортивного интереса, а для кого-то — это цель жизни, судьба. И нет такой силы, которая бы смогла остановить истинных страждущих на пути к Нему...
Однако, путь этот тяжел и полон страданий. Я иду по нему, но медленно… Очень медленно.
Пока результаты таковы:
Не густо...
Что же можно еще предпринять?
Мы уже знаем, что время рынка состоит из двух подсистем: Относительного времени системы и Абсолютного времени. Причем первое является частью второго.
Идеальным решением являлась бы работа с тиками (относительное время) внутри скользящих абсолютных временных периодов (дня, недели, месяца, года).
На тиках, безусловно, есть закономерности. Чтобы убедится в этом, достаточно посмотреть на фазовую диаграмму зависимости текущего тикового приращения от предыдущего.
Для пары EURUSD, за период 03-07.05.2021 г. на котировках Дукаскопи, выглядит она вот так:
Кроме того, интервалы времени между тиками образуют гамма-распределение и это так же крайне важно.
Однако, для получения профита при работе напрямую с последовательными тиковыми приращениями, мешают спред и комиссия. Кроме того, интенсивность тикового потока разная у разных ДЦ и т.д. и т.п.
Естественным решением этих проблем является прореживание тикового потока. Фактически, работать надо с ценами OPEN (или CLOSE) равнотиковых баров.
Этим самым, мы сохраняем:
— плотность вероятности интервалов времени между котировками, образующих структуру Собственного времени системы.
— большую часть зависимостей между текущим и предыдущим приращениями.
Фазовая диаграмма зависимости текущего приращения от предыдущего для цен OPEN равнотиковых баров (по 40 тиков на бар, что, примерно соответствует стандартному ТФ М1):
Что-то, безусловно, утеряно… Но, не все, далеко не все. В общем, структура интервалов времени и структура зависимостей приращений, сохраняется.
К примеру, для стандартных цен OPEN M1 фазовая диаграмма гораздо хуже:
а структура собственного времени теряется навсегда.
Так вот, равнотиковые бары — это хорошо, очень хорошо. Но, может быть есть что-то лучше?
Вот над этим вопросом я сейчас и страдаю. Страдания мои неимоверно тяжелы, ведь для меня жажда узреть Грааль тождественна самоей Жизни...
Время идет… Время...
С уважением,
Toddler.
Все мы хотим узреть Грааль. Кто-то ради спортивного интереса, а для кого-то — это цель жизни, судьба. И нет такой силы, которая бы смогла остановить истинных страждущих на пути к Нему...
Однако, путь этот тяжел и полон страданий. Я иду по нему, но медленно… Очень медленно.
Пока результаты таковы:
Не густо...
Что же можно еще предпринять?
Мы уже знаем, что время рынка состоит из двух подсистем: Относительного времени системы и Абсолютного времени. Причем первое является частью второго.
Идеальным решением являлась бы работа с тиками (относительное время) внутри скользящих абсолютных временных периодов (дня, недели, месяца, года).
На тиках, безусловно, есть закономерности. Чтобы убедится в этом, достаточно посмотреть на фазовую диаграмму зависимости текущего тикового приращения от предыдущего.
Для пары EURUSD, за период 03-07.05.2021 г. на котировках Дукаскопи, выглядит она вот так:
Кроме того, интервалы времени между тиками образуют гамма-распределение и это так же крайне важно.
Однако, для получения профита при работе напрямую с последовательными тиковыми приращениями, мешают спред и комиссия. Кроме того, интенсивность тикового потока разная у разных ДЦ и т.д. и т.п.
Естественным решением этих проблем является прореживание тикового потока. Фактически, работать надо с ценами OPEN (или CLOSE) равнотиковых баров.
Этим самым, мы сохраняем:
— плотность вероятности интервалов времени между котировками, образующих структуру Собственного времени системы.
— большую часть зависимостей между текущим и предыдущим приращениями.
Фазовая диаграмма зависимости текущего приращения от предыдущего для цен OPEN равнотиковых баров (по 40 тиков на бар, что, примерно соответствует стандартному ТФ М1):
Что-то, безусловно, утеряно… Но, не все, далеко не все. В общем, структура интервалов времени и структура зависимостей приращений, сохраняется.
К примеру, для стандартных цен OPEN M1 фазовая диаграмма гораздо хуже:
а структура собственного времени теряется навсегда.
Так вот, равнотиковые бары — это хорошо, очень хорошо. Но, может быть есть что-то лучше?
Вот над этим вопросом я сейчас и страдаю. Страдания мои неимоверно тяжелы, ведь для меня жажда узреть Грааль тождественна самоей Жизни...
Время идет… Время...
С уважением,
Toddler.
Для наслаждения мазохизмом в реале есть более простые и традиционные способы. Там и прибыль явно больше можно получить и без начального капитала.
Может быть, надо попробовать ренко-подобные бары? /чисто вброс/
остановливаюся… глядь… блин… все на том же месте...
это было бы вообще круто.
Я работаю с уравнением Фоккера-Планка для обычных плотностей вероятности, а тут надо комплексную волновую функцию для цены определить, эге… М-да… Не, ну, можно попробовать, конечно.
Не, ну, прикалываетесь — это хорошо. Я и сам люблю поржать, но… Только тогда, когда не думаю о Граале — а это бывает крайне редко.
Это если система не включает «крупного игрока». — Вывод: иметь надо всех и крупных и мелких.
После того как вы тыкнули пальцем в «крупного игрока» полагаться на дельту с неполного объема данных как то неприлично, тем более что «крупный игрок» имеет дельту, на входе и на выходе. Есть еще нюанс, дельты разные бывают.
Но, это я так, притопил за справедливость.
Если есть алгоритм дающий прибыль, не кого не слушайте, качайте бабло.
Я сам весь в мыслях о дельте, точнее о второй и третьей производной от нее. может накину еще процент к свой системе.
Для меня еще важна структура времени между котировками. Она также сохраняется, а на М1, конечно, нет.
Я и не говорю, что все идеально. Поэтому и спрашиваю — кто еще знает какие методы прореживания?
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2308659
Шашачки это поиск Грааля
А ехать это трейдинг скучный, банальный, систематичный, отжим своей копеечки)
Очень внимательно слежу за вашими исследованиями и с научной точки зрения они очень интересны. Я очень признателен что вы тратите свое время не только на анализ процесса, но и на публикацию результатов. Но вы задумывались на социальной значимостью ваших исследований? Что будет если успешные результаты ваших исследований попадут не в те руки? Если крупная финансовая организация используя ваши исследования сможет отжимать у рынка все сливки? Схожие результаты вы можете наблюдать в ИТ, второго гугла не будет, пока не появится новая технология поиска, а если она появится гугл её купит. Сейчас на рынке есть условный паритет, кто-то обогащается, кто-то беднеет, и это случайный процесс. А ваши стабильные 20 пп./мес. превратят $100 в $300B всего за 10 лет. И хорошо если это будет в руках такого умного человека…
1. Когда-то я публично пообещал построить Граальную ТС на глазах у всех.
2. Начав работу и публикуя результаты исследований я познакомился с ведущими трейдерами, воистину классными математиками, физиками и просто умными людьми, которые на некоторых этапах оказали мне неоценимую помощь.
3. Общение с этими людьми дало мне очень много и я понял, что публичное обсуждение — был верный шаг. Благодаря этому, я очень далеко продвинулся и понял, что в одиночку никогда бы не сделал даже то, что у меня есть сейчас.
4. Получается, в некотором смысле, мой друг МХ прав, говоря, что я специально это делаю, получая дополнительные знания от специалистов. Но, повторяю, это был неосознанный шаг, но который привел именно к таким последствиям.
5. Если параллельно со мной, кому-то удалось из опубликованных исследований собрать себе Грааль — я рад за них.
6. Но, все это было раньше, а почему я сейчас не замолкаю, уже имея кое-какую зарабатывающую ТС? Вот тут сложно… Не знаю… Инерция… Возможно, надо перейти в непубличное поле и помогать только тем, кто в этом искренне нуждается. Так, как когда-то помогали мне.
Да, скорее всего, надо именно так и поступить.
6 пункт это про меня. В смысле, можете меня использовать как ведомого.
Хочется истины, а ума не хватает.
Любая прибыльная система став публичной, становиться ничтожной!
Иначе вы нарушаете второй постулат экономики (психологии) — тот кто имеет биржу, на ней и зарабатывает.
Единственный способ системе стать публичной и приносить профит это выйти за рамки экономики, еще лучше — психологии.
Я не про то, что не надо выкладывать.
А про то, что Грааль не может быть публичный. Люди от биржи, быстро закрою этот вопрос.
В реале комп не успевал обрабатывать и 10% информации, как она уже устаревала. Усиливать железо не было смысла, так как сальпинк имеет смысл только на маленьких объемах.
Мой пост о том, что надо искать решение с маленьким объемом вычислений.
Вы похоже по стопам Привала идёте, те же тики, ренко, попробуйте написать ему, может чем поможет