Блог им. wmforts

Други, ни у кого нет ощущения что со вчера как то особо криво начала считаться вармаржа на срочке в конструкциях с опционами?

Други трейдеры срочного рынка нашей так сказать всеми «любимой» мосбиржи есть к вам вопрос !

А ни у кого нет ощущения что с обеда пн. то бишь со вчера как то особо криво начала считаться вармаржа ?Ближе к клирингам она становится более-менее адекватной, но в промежутках иногда показывают что-то совсем жуткое (

Лично я смотрю по бренту(BR-5.21) и реализуется в основном эта хрень задиранием месячной волы относительно недельной достаточно существенно !

/*  а именно они больше чем на 10 пунктов гоняют месячную волу достаточно от балды (  при том что БА еле шевелится!  */

мне например вчера в пн. примерно в 13-00 показывало минус почти 2 ляма по счёту, а по итогам промклира уже сромные + 5 тыр но ведь это же ненормально ? 
и не есть методологически правильно...

я конечно могу предположить что иногда сильная покупка волы в моменте может вызвать такой эффект, но учитывая что базовый актив практически стоит на месте это точно какой косяк с рассчётами. На финальные результаты торговли по клирингам это ПОКА сильно не сказывается, но сам факт если честно сильно напрягает (Никто не замечал ничего подобного или у меня уже немного паранойя ?
Было бы интересно разобраться в этом с вашей помощью...
может конечно у самой @Московская Биржа какие то новации либо эксперименты появились в рассчётах ?
но неплохо было бы если бы она как о них делилась с общественностью !  
разве нет ?
★1
23 комментария
ВТБ вон графики дневные от балды рисует, а тут какая-то вола ))
avatar
Ближе к клирингам она становится более-менее адекватной, но в промежутках иногда показывают что-то совсем жуткое (
  так это норма… Манипуляции волой — это стандартная операция по регулированию сальдо на клиринг и одновременно профита маркетосов…
но неплохо было бы если бы она как о них делилась с общественностью !  
разве нет ?
  вам еще рассказать где ключи от сейфа лежат?.. Это все коммерческая тайна...
Активный Инвестор, всё это замечательно, особенно про маркетосов, но раньше такого всё таки не было !  и я уже давно давно на срочке чтобы это говорить )
может у них снова какие то эксперименты со СПЕКТРОЙ ?   но раньше они о них хотя бы предупреждали !   а щас какая то реальная хрень и на это хочу обратить внимание всех участников торгов !   как говорится подтвердите или опровергните...

Гусев Михаил(debtUM), 
но раньше такого всё таки не было
всегда все это было… Просто это зависит от конкретного инструмента и маркетоса на нем… Ведь биржа манипулирует волой, ориентируясь на ордера маркетоса… Все методики управления волой остались те же, но формулы расчета могут меняться постоянно, но принцип остается старый...«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!!!»
Активный Инвестор, ну то что биржа манипулирует волой, ориентируясь на ордера маркетоса я конечно с вами соглашусь… но то что стало с вармаржой между клирингами, как то совсем стрёмно до неприличия (   и это реально напрягает (((
Гусев Михаил(debtUM), 
но то что стало с вармаржой между клирингами
 ну иногда у них перебор бывает… Там же в формулах два параметра почти подбором меняются… Если что то идет не так, то они могут в ручном режиме поменять…
Активный Инвестор, да я помню как они в 2014 это меняли на крыме в ручном режиме — это был реальный ад (   но щас то вроде всё относительно спокойно ?  тем не менее играют волой на 15% ни на чём как ни в чём не бывало (
Гусев Михаил(debtUM), тут еще зависит от страйков… Если около ЦС, то там параметры Тmin и Vmin меняются очень произвольно, а на краях даже Коровин писал, что он может волу менять своими объемами… Ведь немного волу поменял и в это время уже тета работает… И глядишь спекуль ушел по стопам… или принял убытки…
Ещё один горе-спекулянт «с пропеллером», не знающий про валютную составляющую торговли нефтью за доллары. Матчасть тяните, товарищи! Матчасть!
avatar
bozon, иногда лучше молчать чем нести всякую хню. особенно о том чего не понимаешь )
Гусев Михаил(debtUM), а я молчу. Пишу и молчу:))
avatar
… просто когда в опционной конструкции присутствует фьючерсная позиция, в портфеле появляется неконтролируемый валютный риск. Для брента это примерно 1 контракт Si на 2 Br.
avatar
bozon, никак не возьму в толк причём тут Si ?
Да можно предположить что Si зависит от Br...
но обратная зависимость представляется слабо...
поясните плиз как вы представставляете, что вола в бренте может зависеть от Si?
Гусев Михаил(debtUM), опционы маржируемые, в долларах, а значит постоянно происходит конвертация. Дальше считайте сами.
avatar
bozon, даже если так, не было в пн. никакого всплеска волы в Si, я за ним тоже поглядываю…
А брокер кто? ВТБ?
avatar
bstone, брокер ваще не важно кто, ибо волу а с ней и вармаржу рисует и транслирует в квик биржа.
Гусев Михаил(debtUM), ну если не важно, то просто замечу, что у меня никаких отклонений не наблюдалось вообще.
avatar
bstone, это радует.
А можно узнать профиль вашей позиции на пн. 12 апреля ?
возможно в этом всё дело.
хочу разобраться...

Да, вчера в бренте полную х-ню биржа рисовала целый день, только в вечернему клирингу одумались. Есть предположение, что МБ местами вообще волу не считает, а копирует с какой-то американской биржи, пока Америка закрыта, данных нет, могут рисовать любую дурь. 
avatar
stanislav sagaydak, интересное предположение...
а вчера америка разве была закрыта?
сегодня кстати всё исправилось ) ну или исправили...   во всяком случае я косяков не заметил...  и волу наконец то отрисовали похожую на реальность )
опять с утра пораньше волу от балды рисуют ироды!

теги блога Гусев Михаил(debtUM)

....все тэги



UPDONW