Блог им. 63vova

Информация про корреляцию активов и открытые позиции на Московской бирже

Начитавшись книгу « Уильямс Л. Секреты торговли на фьючерсном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 239с.»

Картина текущего состояния рынка.
Информация про корреляцию активов и открытые позиции на Московской бирже

Рис. 1 Нормализованные индикаторы

 

Нефть уже 2 недели не растет, индекс российских гособлигаций в этом году падает. Мини фьючерс на SP500 преодолел уровень сопротивления, оттолкнулся от него и пошагал дальше. Фьючерс РТС все это учитывает.
Информация про корреляцию активов и открытые позиции на Московской бирже

Рис. 2 Нормализованные индикаторы

На этой диаграмме больше всего виден не пропорциональный выход Si из флетового коридора вниз. Инверсный вид фьючерса лучше показывает корреляцию с прочими активами. 

Далее делаем попытку определить движения Умных Денег (далее по тексту УД) с помощью индикаторов. Часть используемых в работе исходных индикаторов представлены на Яндекс Диске в обновляемом файле https://disk.yandex.ru/d/OamZEuX0xMTFTw

 Информация про корреляцию активов и открытые позиции на Московской бирже

Рис. 3 Индикаторы фьючерса РТС

Poza показывает разницу позиций юрлиц по фьючерсам. Poza option аналогично показывает позиции по опционам. Производный индикатор показывает отношение индикатора Poza к цене закрытия самого актива.

По движению Poza видим первоначальную закупку позиций и их сохранение до первой экспирации. Между экспирациями был размашистый флет по некоторым индикаторам. Перед второй экспирацией заметна дивергенция между самим движением актива и индикатором Poza (в виде падения индикатора poza_RTS, то есть УД показали рост актива, а делали сокращение позиций)). Поведение опционщиков УД отслеживаем по индикатору Poza option.
Информация про корреляцию активов и открытые позиции на Московской бирже

Рис. 4 Индикаторы фьючерса Сбербанка

Заметно постоянное сокращение позиций УД после первой экспирации. 

Единый диапазон нормализованных индикаторов (значения от 0 до 100) позволяет сравнивать различные варианты однотипных индикаторов сразу по многим активам. Дополнительные индикаторы позволяют найти предварительную информацию об возможном окончании текущего тренда всей группы коррелируемых активов. 

На рис. 5 показана диаграмма с 4 активами – пример использования корреляции для выявления моментов продолжения / изменения трендов. Закрашенными кругами показаны экстремумы активов, а не закрашенными кругами показаны экстремумы индикаторов самого актива по отношению его к индикатору величины шорта юрлиц (опять же исходя из предположения, что УД находятся в кагорте юрлиц), что-то из аналога ускорения / замедления в движении. Например, для фьючерса РТС индикатор будет иметь обозначение RTS_Short. Упомянутые синтетические индикаторы 4 активов и дополнительно сам фьючерс РТС в качестве опорной информации представлены на рис. 6.

Информация про корреляцию активов и открытые позиции на Московской бирже

Рис. 5

Информация про корреляцию активов и открытые позиции на Московской бирже

Рис. 6

Последнее небольшое флетовое движение по некоторым активам вызывает появление и не совсем интерпретируемые сигналы, что и понятно)).

— -

PS:    Особо прошу откликнуться тех, кто уже использует парсер для загрузки 5 минутных данных.  Хотелось бы посмотреть картину на часовых графиках.

Предлагаю коллаборацию.



 






★1
10 комментариев
По SBRF, GAZR такая же картина, POZA (соотношение лонг-шорт юриков) падает с начала года
ок! Жду еще комментов и предложений по коллаборации )))
avatar
Можно короткий и простой пример как вы на этих графиках планируете зарабатывать?
avatar
bohemian rhapsody,  в работе использую только РТС. Пытаюсь найти развороты как на последнем графике.   24 числа друзья пригласили выступить в клубе инвесторов в Финаме Самары (буду ехать мимо к маме). Могу попозже написать вам. Приезжайте.  Бесплатно всем ))) 
avatar
Vova Privalov, Супер! Пишите прям сейчас вашу ставку по РТС на 24 число!

Вся инфа перед вашими глазами на ваших графиках!
avatar
bohemian rhapsody, 
Я немножко в шорте и курю бамбук.  Может и после 24 тоже... Только уже без шорта.  Не прогнозирую. Если заметили, то сейчас прям флет... . 
avatar
Начитавшись книгу « Уильямс Л. Секреты торговли на фьючерсном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 239с.»
  ларри последний раз зарабатывал, когда на срочном рынке не работали СПАНы в автоматическом режиме… Сейчас всю его «науку» можно выбросить на помойку… Вместе с Альпиной, которая печатает всякое старье…
Активный Инвестор, 
Каждому своё!
-----
Вы не едите лягушек потому, что не умеете их готовить?
avatar
Для тех, кто не смотрел файла (см. в статье ссылку).  Вот один из графиков



avatar


avatar

теги блога Vova Privalov

....все тэги



UPDONW