Блог им. SSFedorov

to ДУ or not to ДУ

    • 20 марта 2021, 21:40
    • |
    • Seroja
  • Еще

Недавно один знакомый с опытом 12 лет на рынке, правда не зная, что я тоже кручусь в этой сфере, спросил есть ли интерес в «инвестициях» и предложил дать ему деньги в ДУ под 36-48% годовых. Конечно, моя собственная урожайность в два раза ниже, т.к. (1) облигации, (2) «покупаю и держу» дивидендные акции, (3) играю на акциях на самописномроботе, только в лонг, без плечей и без  тесл-эплов. Но я вот думаю — а зачем мне ДУ? Если сам умею, если результаты хоть маленькие, но в течение нескольких лет стабильно положительные и если  это  как хобби. Зачем отдавать другому, лишая себя интересного занятия?

Но ведь есть люди, которые отдают деньги в ДУ. Обычно кто они? Почему? Не умеют? Не нравится? Нужна высокая доходность за счёт мастерства профессионалов?

  • Ключевые слова:
  • ДУ
64 комментария
Почему? Потому что денег много.
avatar
дать ему деньги в ДУ под 36-48% годовых
  а чего бы ему не заложить квартиру и взять под 20 годовых в любом банке… Вы у него спросите договор, он вам туфту предложит типа «А ля Коровин»  на консалтинг… Физикам ДУ запрещено, кто предлагает- это все мошенники
Активный Инвестор, вот, мне например, не столь важен положительный результат в торговли, сколько интересен процесс мошенничества… Между прочим, после трудового рабочего дня, так интересно послушать разные видео-форматы на ю-туб!!!
Активный Инвестор, Всегда когда берут в ду то все риски на клиенте.
Как и в пифах.
Как и в ду от брокера
Как и в автоследовании от финама.
Как в покупке индекса.

По другому теряется смысл.

Максимум что можно гарантировать это
1) постараться выйти из позиции по достижении -20%.
2) И не открывать новых позиций по достижении -15%

Все остальные варианты это долг а не ДУ.
avatar
Антон Б, это вы так думаете… А закон иначе… Почему то таких наивных посадили… В Самаре Верещагина посадили… и еще многие отсидели или повесились… Они были просто идиоты или все таки их риски достали? Вы перечислили ДУ под крышей юрлиц… У них ограниченная ответственность… Вы знате что это такое?
Активный Инвестор,
Закон именно так и смотрит, и регулирует юр лиц.
Тогда и надо под крышей юрлиц делать через тот=же коммон финама.
Раз по закону нужно юр.лицо.
И нужны эти прокладки.

Суть всех этих ПИФов, ДУ, И прочих фондов.
Что они Все риски оставляют на клиенте.

Иначе сделать не возможно.

Тот же трейдер не может взять на себя эти риски физически.

Потому что если трейдер на себя эти риски взял, то это просто долг, под фиксированный процент.
А не управление.

avatar
Активный Инвестор, что за Верещагин в Самаре?
avatar
Криптаны вылезают из могил, 
Криптаны вылезают из могил, 
Активный Инвестор, под залог квартиры можно получить ставку 8-10% :))
avatar
Владимир, торговать с таким моральным Обременением это слив
потому что начнёшь торопиться и искать на рынке то чего нет 
если начнётся торговля с даже одной убыточной сделки 
в итоге сделка за сделкой будут загонять тебя в яму 
получишь одну убыточную сделку начнёшь стараться быстрее ее отбить там где нет торговых сигналов 
потому что надо платить кредит 
и так будет как снежный ком 

потому что в торговле самое главное это эмоции
avatar
Строит чел, к примеру, дома, или там унитазами успешно торгует. В рынке ни ухом, ни рылом. Часть накоплений отдает в ДУ. Нормально? Нормально, почему бы и нет

Или вот торгуете вы и научились извлекать примерно 10% в год с просадкой 10%. Нормально? Нормально.  Но видите подлеца, который год за годом извлекает в среднем 30 с просадкой 10%.  И заедает вас любопытство, как он, сука, это делает? Даете ему счетец в ДУ, а сами каждую сделочку зырите, изучаете. Нормально? Нормально, почему бы и нет.
avatar
bocha,  а сами каждую сделочку зырите,

это вуайеризм же ))
avatar
Tуземец,   потрошу нефть и охреневаю: абсолютно торгуемый инструмент, уже 17 систем на нее село. Че вот я раньше ее не вскрыл? Все лень и разгильдяйство: ткнулся — не сработало — забросил.  А дал бы какому нефтянику счётец поДУшничать, давно бы уже… гмм… без денег сидел ))))
avatar
bocha, Че вот я раньше ее не вскрыл

я тоже удивился  када ты сказал что не торгуешь её.ну думаю мало ли.я вот фунта не торгую… у каждого свои  извращения ))
avatar
bocha, 
потрошу нефть и охреневаю: абсолютно торгуемый инструмент, уже 17 систем на нее село

Что за системы?
Дмитрий Овчинников,   большинство — в Вашей классификации — трендовые сезонки. И, к удивлению, простейшая трендовуха-трендовуха налезла.
Ваш интерес к спредам замечен, отмечен, прочно в голове зафиксирован и отложен на чуть позже. Вот доколупаю простейшее, что само в руки падает, потом попробую выгрести несколько более сложное. Из чисто спортивного интереса ))
avatar
bocha, 
спасибо.
У меня там работают только очень длинные тренды, ну и сезонки конечно.
По спредам там в ближнем контракте нет денег, а в дальних мало ликвидности. На двоих не хватит :)
bocha, а роботы на нефти у вас на луа? Можете чем нибудь поделиться? За деньги ращумеется
avatar
bocha, 
Даете ему счетец в ДУ, а сами каждую сделочку зырите, изучаете.
На этом уровне, боюсь, такая стратегия не сработает ;)
Дмитрий Овчинников, не изучаете а повторяете )
и даже более того сработает лучше чем давать в ду всю сумму.

потому что можно роботом копировать.
и в момент копирования сделок рискменеджмент соблюдать автоматом.

например при просадке в 15% робот перестает копировать новые позиции, а только закрытие позиций пропускает.
а при просадке в 20% закрывает по рынку.
avatar
Антон Б, 
для этого необходимо, как минимум, написать робота, способного безошибочно копировать сделки одного счета на другом счете. 
Те, кто дает в ДУ, на это не способны по определению. 
Дмитрий Овчинников, эти роботы под квик и под mt5 уже написаны.
стоят ~10000 рублей.
Причем если поискать можно и бесплатно найти.

Безошибочно копировать — это некий Эвфемизм потому что рынок за время следования изменяется.
Если стакан плотный а сделки имеют большой шаг (по времени\по цене)
то все ок пример коммон.
Если это скальпинг то уже скорее нет, чем да.

И главное это МОЖЕТ делать не тот кто дает в ду.
А тот кто БЕРЕТ сигналы.

В том числе можно ограничить тикеры белым списком.
И таким образом защитится от перелива на неликвиде.
И что твоими деньгами будут разгонять третий эшелон.

Резать риски клиента на стороне клиента, а не на стороне сигнальщика.
avatar
Антон Б, 
к роботу для квика еще нужен студент, который будет за ним постоянно следить и перегружать в случае проблем, а они будут :)
Для МТ5 такого робота под MOEX не видел и не уверен, что такой есть. 

В целом получается достаточно кривая система: ДУ непонятному человеку с непонятными скиллами + косяки коннектов*2 +  косяки терминалов*2 +косяки непонятного купленного робота для копирования.

Дмитрий Овчинников, 
1) мт5 надежнее.
2) квик так себе — но он сам себя может перегружать.
2.1) для этого третья программа которая сравнивает время файлов обмена.
и если они сильно отстают от текущего времени заново все запускает.

ну или шлет в телеграмм сообщение — все пропало ).
или и то и то )

Собственно все это не сложно.

Самое сложное сигнал в котором есть хоть немного альфы.
а как его фильтровать это детали.
avatar
Антон Б, 
я к тому, что все это существенно выше уровня стандартного инвестора.
Стандартный инвестор пойдет в Комон, разложит яйца средства по разным корзинам и будет прав.
Дмитрий Овчинников,
1)комон это лучший выбор для начала.

2) но там 6% ГОДОВЫХ за слежение только коммону.

а ставка цб 4.5%

Получается коммон забирает всю! безрисковую ставку себе (цену денег в рынке), и еще сверху.

А еще мне нравятся когда есть немного облигаций? потому что ребалансировка и еще кое-что.
А облигации все что принесут отдадут коммону?

3) Коммон это то-же самое ДУ только без маячащего в потной руке паяльника.

avatar
Антон Б, на комоне в стратегиях с ОФЗ комиссии, как правило меньше 6%. На чисто ОФЗшных — 1%, а на остальных в зависимости от доли. Исключение только стратегии на фьючах, где ОФЗ держатся на средства, свободные от ГО, а реальные плечи присутствуют.

Если автор не использует плечи и просит снизить комиссию из-за доли ОФЗ в портфеле, то ему идут на встречу в 100% случаев. 

А кроме ОФЗ, другие долговые инструменты на комоне к автоследованию запрещены.
avatar
А. Г., это да.
но чисто офзшный счет там вообще нет смысла в комоне.
для офз даже 1% это много. они там приносят ставку рефинансирвания.

«Исключение только стратегии на фьючах, где ОФЗ держатся на средства, свободные от ГО, а реальные плечи присутствуют.»

Это основная портфельная идея.
ОФЗ+ФЬЮЧЕРСЫ+акции

(в какой-то мере присутсвует вынужденно в любом портфеле)
ОФЗ + прикрывать фьючерсом на доллар, или фьючерсом на корзину офз.


6% от счета это грабеж если по честному при ставке цб 4.5%
avatar
Антон Б, ну от чего же «грабеж»? При доходности выше 26% годовых, 6% годовых — это для клиента дешевле, чем 2% годовых+20% от прибыли.

Поэтому для стратегий, использующих реальные плечи (когда позиция по номиналу без учёта ОФЗ больше размера счета), 6% — вполне оправдано. А про безплечевые я сказал: по желанию автора стратегии комиссия уменьшается в 100% обращений.
avatar
А. Г., у Вас 10 лет 26% в год?
Много ли таких.
И главное в плохой год. из минуса тоже вычтут 6% годовых.
Так что не дешевле.
Нужно смотреть как работает этот грабеж в плохие годы.
avatar
Антон Б, нет, у меня меньше. Только в последние 3 года получилось 26,5% годовых с просадкой 11,6%. А в 2010-2014 вообще в среднем было  -0,3% годовых (-16,7% в 2011-м сказалось, а плюсы остальных лет этот минус не перекрыли). Так что я и до 20% годовых в среднем не дотягиваю. Только я и плечи беру «по большим праздникам». А если человек постоянно берет плечи, то значит он явно не на 20% годовых рассчитывает. Ну а уж что получается — это субъективно и ситуативно. Вон в прошлом году победитель инвестбаттла +400% в среднем сделал, а в этом -25% в среднем за январь-март. Ну так это плечи о себе дают знать. У меня, кстати, на безплечевых портфелях с ОФЗ (30-40%%) комиссия не 6%, а 4%, причем ещё с 2018-го.
avatar
А. Г., Вы публичный человек + без фьючерсов портфели.
и даже 4% это много это почти ставка цб.
avatar
Антон Б, портфели как раз с фьючерсами, но доля такова, что фьючесные позиции по номиналу в сумме  редко больше размера счета.
avatar
bocha, не изучаете а повторяете )

avatar
bocha, 
 Даете ему счетец в ДУ, а сами каждую сделочку зырите, изучаете. Нормально? Нормально, почему бы и нет.
Что мешает отслеживать каждую сделочку чемпионов ЛЧИ каждый год? И отслеживали, и изучали, помню. Помогло кому-нибудь самому попасть в десятку ЛЧИ?
 Да вот хрен там! 
avatar
О'Грин, в сотню помогает.
а в десятку и не надо.
по здравому размышлению.

avatar
Антон Б, 
в сотню помогает.
1. Откуда известно, или просто предположение?
2. Ну так если помогает в сотню — дык и на здоровье, сделки на ЛЧИ всем открыты, зачем рисковать деньгами с ДУ? 
avatar
О'Грин, они сейчас с опозданием по моему 15 минут?
Не помню точно.
Когда я ковырял их там было проще.
За топами копировать бесполезно, они быстрые.

А вот за некоторыми у кого долгие сделки вполне можно.


avatar
Антон Б, При чём здесь автоследование и скоростное повторение? Читать по-русски умеете?
 Даете ему счетец в ДУ, а сами каждую сделочку зырите, изучаете. Нормально? Нормально, почему бы и нет.
 Я человеку отвечал на то, что он написал, а не на то, что вы там себе придумали.
avatar
О'Грин, да все чемпионы ЛЧИ, либо шарашут, как сумасшедшие, либо сидят на тренде с огромным плечом. Это не повторимо, если цель — управление чужими деньгами.
avatar
bocha,  с первым абзацем согласен, а со вторым не совсем. Мне не нужны чужие сделки, я и свои то не смотрю. Для того, чтобы оценить торговлю, нужна эквити по таймфрейму в 2-3 раза чаще среднего времени в позиции. 

Мне, например, вообще не интересны методы торговли со средним временем в позиции меньше  дня. Причин собственно две: немасштабируемость и жуткое проскальзывание при автоследовании или ДУ на отдельном счёте. А вот на часовые  эквити стратегий со средним временем в позиции больше 1 дня, дающим 30% с просадкой 10% за последние лет 13 (чтобы 2008-й попал), я бы посмотрел и подумал.
avatar
bocha, это же подлость, по сути.
avatar
Криптаны вылезают из могил, 
Кто говорит «плагиат», а мы отвечаем — «Традиция» ©

Да, этически небезупречно. Но тут все друг за другом так или иначе подсматривают. Выше мы с коллегой даже обмениваемся шутками по этому поводу.
avatar
 Но ведь есть люди, которые отдают деньги в ДУ. Обычно кто они?
Обычно они глупые, ленивые и жадные. Жадные — потому что хочется больших процентов, не пошевелив и пальцем, ленивые, потому что ленятся изучить систему, наработать опыт на мелкосчёте и самому упираться на рынке. Ну а глупые, потому что дают в ДУ. С глупой надеждой, что кто-то для них безрисково будет бабло косить, ога...
avatar
О'Грин, это все хорошо.
но вот человек дантист.
и работает дантистом.

А Вы прелдагаете вложить столько-же лет 10 лет обучения в еще одну профессию.

а это не реально потому что тогда зачем ему было учится на дантиста?.

альтернатива то какая?
avatar
Антон Б, Ну я не дантист, а работающий инженер сложных и уникальных оптико-электронных комплексов, и учился не один год, и что мне мешает зарабатывать на рынке 70% годовых?
 Никто не мешает, разобрался и зарабатываю. Ибо считаю, что неглуп, не ленив и мне это интересно было освоить.
 Я — и рынок, один на один.
Но если вам с вашим дантистом альтернативно надёжнее ещё и прокладка в виде ДУшника со своими собссными фин.интересами — вперёд и с песней, потом поделитесь результатами. 
 Тут историй от потерпевших уже немало читал, и думаю, что глобально больше потерпевших ничего не пишут, стыдно и больно...
 
avatar
О'Грин, таких и надо искать и просить поставлять сигналы.
в виде портфеля сбалансированного на 1 мио например)
чтобы не видно было суммы.
за эти сигналы платить.

вот как коммон.
Подставляетесь на коммон?

тот-же мт5 позволяет сигналы публиковать из коробки.
avatar
Антон Б, Ясно всё с вами. Вам сигналы нужны, чтобы вы автоматом (роботом-копировщиком) на них «зарабатывали», оставаясь при этом таким же буратином деревянным, как и в день творения. 
 Что только подтверждает написанное мной выше. )))
avatar
О'Грин, да. только немного  отфильтровано по рискам.
белый списки тикеров, по дд.
+ что-то похожее, не слишком сложное, понятное.

идея что риски можно от сигнала отделить и проверять со стороны клиента.
avatar
 Подставляетесь на коммон?
В сад комон со всем остальным околорынком! Я на рынок пришёл зарабатывать сам, своим умом, один на один. Мне ни руководители, ни помощники, ни фин.компаньоны, ни платно автоследующие буратины не нужны.
avatar
По той же причине, что и не все САМИ ремонтируют квартиры, автомобили и телефоны, готовят торты, пишут курсовые и садят огурцы!))
avatar
а у вас какая доходность? 
avatar
Igr, общая доходность примерно 12-18%. При структуре портфеля:
10% — деньги,
20% — облигации (продал лишнюю квартиру в регионе и купил длинные ОФЗ)
40% — «купил и держу» дивидендные акции
30% — играю на акциях. Только эта часть вытягивает доходность вверх.

avatar

Seroja, норм, а времени на торговлю анализ много уходит? 

ИИС используете, какой тип вычета? 

avatar
Igr, конечно, ИИС тип Б, даже два на семью, чтобы полнее использовать их возможности. На анализ времени уходит больше, чем хотелось бы. Ежедневно 40 минут рутинная подготовка, настройка роботов до начала. В течение дня и вечером не считал, но по ощущениям, примерно 3 часа. И ещё в выходные посмотреть итоги недели проверить риски, лимиты и т.п. Но затрачиваемое время оправдывает себя — отношение величины зарплаты с основной работы и доходов с биржи в адекватных пропорциях.
avatar
Seroja, ставку повышают, облиги падают, что с этим делать планируете? 
avatar
Igr, ничего не будет делать. Мышиная возня все это.
avatar
Igr, я в облигациях плохо разбираюсь, доходность невысокая, доходы относительно маленькие, они просто лежат и приносят купоны два раза в год. Ничего не планировал.
avatar
Это мошоннико-даватели.
avatar
Выдуманная история

теги блога Seroja

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн