Что за мода пошла у нас на опционах?

19 февраля 2021, 18:49
|
Vkt

IV почти точь в точь ходит за ценой РИ.
Может ММ котировальные программы перепутал?

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы,
РИ,
IV

1.3К

13 комментариев

А как обычно они ходят?

Muzikant

19 февраля 2021, 18:58
Ответить

Muzikant, Обычно на росте IV снижается, если рост не взрывной. На падении IV растет. Ну и чтобы так копировать базовый актив. Может это давно уже, а я только заметил.

Vkt

19 февраля 2021, 19:09
Ответить

Vkt, в противофазе получается. А где IV посмотреть можно? И значение и график?

Muzikant

19 февраля 2021, 19:15
Ответить

Muzikant, В Квике все есть.

Vkt

19 февраля 2021, 19:23
Ответить

Vkt, IV от направления движения не зависит, может чуть повышена быть на страйках куда предполагается движение, а так она зависит от скорости изменения цены, что собственно и предполагается по ее сути.

Til

19 февраля 2021, 19:23
Ответить

Til, ну я ж не в фотошопе эти графики рисовал.

Vkt

19 февраля 2021, 19:26
Ответить

Vkt, я не спорю что в данном случае график IV выглядит так, я отмечаю что повышение или снижение волатильности не связано с направлением движения БА (т.е. не обязательно при росте она будет падать, а при падении — расти)

Til

19 февраля 2021, 19:29
Ответить

Til, ну понятно, что не обязательно, но как правило. В данном случае речь не об этом, а о почти полной корреляции IV и БА.

Vkt

19 февраля 2021, 19:36
Ответить

Til, вы это маркетмейкеру скажите

profynn

19 февраля 2021, 19:42
Ответить

Корреляции не должно быть.

ezomm

19 февраля 2021, 23:57
Ответить

Смотреть IV на 5-минутках это извращение
Мне такое и в голову бы не пришло

Simix

20 февраля 2021, 00:04
Ответить

Наверно на 5-минутках это так и должно выглядеть?

Simix

20 февраля 2021, 11:44
Ответить

Так это же мартовский пут-147500. Посмотрите на смартлабовский сентимент — многие ждут обвала, этот сентимент и должен закладываться в IV с соответсвующим удорожанием пут-опционов, даже если в моменте индекс подрастает.
Хорошее наблюдение