Блог им. fxsaber

Является ли результат закрытой позиции несистемным?

    • 18 февраля 2021, 12:44
    • |
    • fxsaber
  • Еще
Допустим, что у ТС среднее время удержания позиции 10 минут.
Текущая позиция висит уже 10 часов. ТС ее контролирует все это время, меняет планируемый ценовой уровень выхода и т.д.

Авось.


Какой бы ни был результат в итоге у этой позиции, результат — авось (полностью несистемный)? ТС закрыла со всем своим контролем в плюс — тупо повезло, в минус — банально не повезло.

Пересидка.


Это чем-то похоже на пересидку, но только не минуса, а по времени. Например, цена в долгом флете и спред широкий. Ценового уровня выхода не достает какие-нибудь пару пипсов. И так длится часами. В итоге, когда приходит рыночная активность, цена может прилично улететь в любую сторону.

Обобщение.


Ну и конечно обобщение. Среднее время удержания одна минута. Позиция висит уже 10 минут. Несистемный результат у нее?

Время.


Или плевать на длительность в астрономических единицах и считать его в других единицах?

Скальпер.


Будем считать, что вопрос касается ТС, статистика по которым репрезентативная.


Бэктест.


Несистемные позиции в бэктесте можно выбросить, чтобы Оптимизатор нащупал только системную «прибыльность».


Борьба с несистемностью.


Однако, на реале такое не выбросишь, поэтому требуются алгоритмы, нивелирующие авось. Чаще всего практикуется два метода.

Топорный — крыть позицию по длительности. 

Посложнее — приближать к текущей цене ценовой уровень сигнала на величину, как функцию от длительности. Грубо говоря, час висит — приближаем на 10 пипсов. Два часа — 30 пипсов. И т.д.

Канал: https://t.me/fxsaber_Results
Группа: 
https://t.me/fxsaberDiscussion
★1
36 комментариев
Да это Авось.

Этот пример лежит за пределами протестированного поля исходов.
Значит на него у Вас уже нет статистики исходов.
avatar
Антон Б, так а если такая позиция в бэктесте, выкидывать ее из результата бэктеста, как несистемную? Допустим, что таких в бэктесте 0.1% от всех.

Это тема чем-то перекликается с другими двумя постами: один и два.
avatar
fxsaber, бектест это часть статистического тестирования.
и целиком в нем лежит.

а там есть традиция отбрасывать 5% (2 лямба на вскидку)

out of sample

Пример:
Вы дали на фрилансере задачу и собрали цены.
20 разных предложений

Если вы отбросите с обоих сторон ценового распределения 1-2 цены.
(не смотря на предложения)
То качество предложений вырастет.
И их надежность.

Потому что они явно выбросы из множества адекватных предложений.
avatar
fxsaber, время -это такая же трудная тема как и объем.Если объема нет, то боковик долгий.У многих графиков времени нет.Крестики, ренко, каджи и тд. Время это функция объема.Мораль -не надо думать за время.Когда придет твое время ты поймешь работу каждой свечи графика и… угомонишься. Тут ты можешь рассчитать время до разворота. 
SSMaker.ru/9637d489/


avatar
fxsaber, никто не работает потому что до свечей надо дорасти.Выучить про волновой анализ.Надо лет 10 как минимум.
avatar
ezomm, Я управлюсь намного быстрее. 
ezomm, тут я пытаюсь рассчитать время в черной.
SSMaker.ru/6c6f8cb1/
avatar
Eugene Logunov, по распределению лучше сразу начать говорить, как далеко в хвосте распределения должны находиться позиции с такой длительность, чтобы начать считать их несистемными?

Сигнал (живой ценовой уровень закрытия) на закрытие у ТС должен же быть всегда, поэтому не совсем понял.
avatar
fxsaber, с какой стати сделка, исполненная строго по системе,  должна считаться внесистемной? 
Хотите ограничить длительность — введите это ограничение в систему явно. И получите другую систему, заодно и узнаете, будет она лучше или хуже.
avatar
SergeyJu, дополнил пост. Закрыть по системе — это не значит, что для этого использовалась рыночная закономерность, которая и дает стабильность ТС.
avatar
Постройте эквити всех таких позиций. И будет видно, системная она или нет.
avatar
robomakerr, разве в случае красивого эквити по ним что-то будет говорить в пользу их системности? Банальное везение.
avatar
fxsaber, с ростом количества сделок вероятность везения стремится к нулю. Тем более сделки у вас не на истории а в реальном времени (если я правильно понял), т.е. OOS.

Вообще, одна из метрик качества ТС — доля времени в рынке, желательно чтобы она была минимально необходимой. С её увеличением растет риск напороться на несистемное ценовое событие.
avatar
robomakerr, количество сделок влияет только на репрезентативность. Можно с висяками ничего не делать. Но это равносильно тому, как перед сильной новостью оставлять систему в работе.
avatar
robomakerr, по метрике интересно. Напишите подробнее, пожалуйста.
avatar
fxsaber, дык я ж вроде написал. Длительность сделки лучше ограничить минимальной, при сохранении того же доход/риска. Можно посмотреть зависимость (распределение) профита сделки от её длительности.
avatar
robomakerr, Ваше предложение по анализу распределения очень хорошее, если рассматривать какой-то конкретный Сет. К сожалению, не знаю, как его проанализировать сразу для большого числа проходов Оптимизатора.

Конечно, ввод параметра «затухания», ограничивающего жизнь сделки, и оптимизация с ним — напрашивается.

Наверное, лучше всего, это чтобы сама логика ТС не содержала учета времени, но была таковой, чтобы очень сильно уменьшала вероятность появления висяков.
avatar
1. ДА, является не системным закрытием.
2. Что мешает ввести в робота дополнительные состояния. Не обязательно временные, как здесь Вам советуют. Абстрактные.
3. У меня в моих роботах кроме состояний «Flat», «Short», «Long» и прочих  есть, к примеру, некоторые дополнительные состояния «NothingToDo», «Danger»(ФРС, Выходные) итд.
При наступлении этих состояний торговля прекращается.
Новые позиции не открываются. Открытые позиции закрываются.
avatar
_sg_, ничего не мешает. Обсуждаем.
avatar
fxsaber, «NothingToDo» Вам подойдет
avatar
_sg_, фактически Вы предлагаете зафильтровать и крыть позу по состоянию фильтра. Да, один из вариантов. Конечно, это не гарантирует избавления от висяков.
avatar
fxsaber, Вы предлагаете зафильтровать
Я Вам предлагаю в свои системы ввести состояния на все случаи жизни и действовать в соответствии с ними при помощи действий Actions.
Кстати, действие Action может принимать значение «NoAction» тоже.
avatar
Eugene Logunov, не согласен почти со всем, что написали.

Исхожу из того, что есть уровни входа/выхода для позиций и именно их считаю сигналами. Ваш же вариант — это разбивка на состояния всего времени: long, short, out.

Несистемность — это не закрытие по чуйке. Закрытие по алгоритму может быть вполне несистемным.

ТС приносит прибыль, если использует какую-то рыночную неэффективность. Если мы говорим не о случайной прибыли, конечно.

Так вот несистемный результат — результат, полученный вне используемой ТС рыночной закономерности.

Глупо считать везение системным лишь только по той причине, что торговал алгоритм.
avatar
Является ли результат закрытой позиции несистемным?

Так вот несистемный результат — результат, полученный вне используемой ТС рыночной закономерности.

fxsaber, нет общепризнанных формулировок несистемности, это лишь вариант и не все понимают, о каком типе систем идет речь.
Насколько понял по косвенным признакам, для таких нужно вытаскивать из рынка дополнительную информацию, чтобы на ее основе принимать решение: продлить ожидание или крыть по истечении  времени. Количество «несистемных» резко уменьшится.
avatar
старый трейдер, да хотя бы статистически по длительности текущая сделка выбивается. Оставлять на авось?
avatar
старый трейдер, 

По какой причине практикуется отключение ТС (если не новостная) перед новостями? Мой ответ — уйти от авось.

Если, допустим, ТС большинство сделок совершает утром. То залетные позиции, что дотянули до вечера, — несистемные. Их результат — авось. Потому что ТС никак не затачивалась на закономерности вечером, т.к. бэктесты показали утренние неэффективности.

avatar
fxsaber, зависит от эксплуатируемой закономерности и характера инструмента, нет единого рецепта. Мне, например, симпатичнее высоколиквидные биржевые, где больше информации, закономерности не портятся распределенной торговлей и стабильнее во времени. Общий рецепт упомянул — вытаскивать больше параметров, тогда на новостях исполнение только улучшается и главный враг — флэт. В низколиквидных форексных нет объемов и опционов, приходится довольствоваться коррелирующими парами, старшими ТФ или триммить распознавание, жертвуя доходностью.
avatar
Главное в системе ММ те расчет рисков и размера участия , а не системность-не системность. А сигналы элементарно в ЦЗ2УПП.
avatar
Всё ясно. А по предыдущим текстам что-то показалось.
avatar
svgr, взялись комментировать — договаривайте. Пуки не нужны.
avatar
fxsaber, проверка на «out of sample»,
и простейший классификатор (обычный без ии и прочего обучения).
это самая база.

avatar
Антон Б, вроде, определились, что с базовой подготовкой все в порядке у оппонентов.
avatar
Я бы сделал нарастающий штраф для каждой сделки, производный от её длительности. Закон определяется доходностью ТС.
Если вход (минус) текущая (минус) комиссия (минус) штраф = убыток, то закрытие сделки.
Штраф = средняя доходность сделки / средняя продолжительность сделки, в %

Посчитать на бэктесте, посмотреть, как изменится финрез.
avatar

теги блога fxsaber

....все тэги



UPDONW