Моя стратегия возврата к среднему (mean reversion) для торговли на рынке FX

01 февраля 2021, 18:37
|
Alex - Quant School

Коллеги, всем привет!

Прошу ознакомиться с одной из моих стратегий для торговли на рынке FX. Стратегия контр. трендовая, ее лучше применять для торговли на таймфрейме 1D. Более подробно рассказано в видео.

&t=5s

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
форекс

1К | ★1

19 комментариев

Алексей

01 февраля 2021, 18:52
Ответить

Я так торгую. Это можно сделать проще и чаще и на меньших ТФ. И не только по форе.

Игорь Инжэнэр

01 февраля 2021, 19:19
Ответить

Это на спокойном рынке работает, а что если нагрянет гиперволотильность, с падающими ножами, то есть очень бистрое однонаправленное безоткатное движение, а вы к примеру, в это время находились в лонгах, да еще и без стопов?

Boris

01 февраля 2021, 20:16
Ответить

Boris, закрытие позиции по данной стратегии происходит в тот момент когда линия Z-score находится в нулевой отметке, в независимости от того находится сделка в прибыле или убытке. Моя торговля хорошо диверсифицирована, торгую данной стратегией на 28 валютных парах и с минимальным размером позиции 0,01-0,03 без усреднений.

Alex - Quant School

01 февраля 2021, 20:48
Ответить

Alex — Quant School, В моей стратегии тоже присутствует такой подход, но
я ко всему прочему ориентируюсь и на другие моменты. АТР, объем, опционные уровни итд. Индикаторы почти не применяю.

Boris

01 февраля 2021, 21:14
Ответить

А что за «Quant School»??, а-то я бы поучился, да нигде не учат).

Replikant_mih

01 февраля 2021, 21:50
Ответить

шарп = 0.86? это же провал

wrmngr

02 февраля 2021, 00:40
Ответить

wrmngr, серьезно?! Какой должен быть оптимальный коэффициент Шарпа для стратегии которая торгуется на FX?

Alex - Quant School

02 февраля 2021, 09:06
Ответить

Alex — Quant School, не может быть оптимального к-та Шарпа. Потому что чем больше, тем лучше. И недостижимей.

SergeyJu

02 февраля 2021, 10:07
Ответить

SergeyJu, тут не нужно большого ума, чтобы понять, что чем выше Шарп, тем лучше стратегия. Тут в другом вопрос, почему Шарп = 0,86 — это провал?!

Alex - Quant School

02 февраля 2021, 10:27
Ответить

Alex — Quant School, по форме. Не надо использовать слово оптимальный там, где оно неуместно.
По существу. Для бэктеста — мало. Почти всегда в реальной жизни что-то идет не так. У меня у работающей системе на си, по бэктесту, шарп 2. Максимальный ДД (без плечей) за 12 лет 21%. Какую долю в портфеле я могу отдать этой системе? Допустим, 25%. А для Вашей системы максимум 4-5%. А в реале будет хуже почти наверное. И у Вас и у меня.

SergeyJu

02 февраля 2021, 13:00
Ответить

SergeyJu, на мой взгляд сравнивать рынок Форекс и срочный это не уместно. В своём бэктесте я учёл и проскальзования и издержки брокера в виде свопа и комиссии, бэктест максимально приближён к реальности.

в моем портфеле Форекс 5 торговых стратегий, удерживаю волатильность портфеля на уровне 20%.
Я не выделяю самую лучшую или самую худшую стратегию, я торгую минимальным обьемом на максимально широком наборе инструментов. Это мой подход, который мне приносит деньги в конце года.

Alex - Quant School