Работа с волатильностью.

Здравствуйте, коллеги!

Модели метода анализа Тактика Адверза универсальны как для анализа ценового движения так и расчёта будущей волатильности. В этом топике я приведу пример на истории, поскольку данная возможность, расчёт волатильности инструмента, появилась совсем недавно в программе.

Недельная волатильность индекса РТС в пунктах (1 пункт = 0,01 значения индекса), модель расширения с дальней НР, после достижения этого уровня ожидаем рост волатильности:



Проверим на недельном графике этот участок:


1193,91 — 1177,43 = 16,48 * 100 = 1648 пунктов вола этой свечи.

Как это использовать? В опционах самая простейшая стратегия longe straddle (покупка опциона call и put c одинаковым страйком и датой экспирации

В случае спекулятивной или инвестиционной стратегии вход в рынок с использованием подтверждения, в данном случае это пробой линии тренда и «отрыв» от неё. Дневной план, цена скользить под линией тренда модели расширения «собирается с силами», «сжимается»  и с пробоем (покупка актива) вылетает на верх, участок недельной свечи выделен красным прямоугольником на дневном плане:



При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro

Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro. (видео с рассмотрением последнего апдейта с этими возможностями)