SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. LeoWizarD
Господа, хочу услышать Ваше мнение об одной нехитрой стратегии.
- 26 июля 2012, 22:55
- |
Критика и пожелания по теме приветствуется…
Покупаем Ri против шрот Sb(сбер фьюч) + лонг Si(USD/RUB). Заходим консервативно микролотом, на 0,5-1 мил. собственных средств 1 контракт Ri, 10 контрактов Sb, 5 контрактов Si, заходим одновременно, Заходим все равно где… Ставим стоп, стоп маленький, например на Ri 100-300 пп. Далее все просто, если нас стопят – перезаходим, если прет в нашу сторону добавляемся, стоп на уровне предыдущего входа…
Достоинства данной стратегии.
1.Гарантированно забираем все тренды, как вверх так и вниз.
2.Минимальный риск.
3.Психилогически комфортная стратегия.
4.Работает как короткосрок так и долгосрок. (можно забирать прибыль часто и понемногу или редко но по очень многу.))
5.Маштабируется ( в разумных пределах конечно)
6.Забудте про новости и аналитиков! Все Гуры дураки а Кукл ваш Друг..)))
Недостатки:
1.Флэт (низкая волотильность). (Приходиться корректировать размер стопа и включать мозг).
2.Рутина, ну или ставте робота, но следить все равно придется (см пункт.1)
3.Сложность с определением точки фиксации прибыли
Да, на истории стратегия не тестировалась, если у кого-то есть опыт работы с подобными стратегиями – поделитесь, буду очень благодарен..
Покупаем Ri против шрот Sb(сбер фьюч) + лонг Si(USD/RUB). Заходим консервативно микролотом, на 0,5-1 мил. собственных средств 1 контракт Ri, 10 контрактов Sb, 5 контрактов Si, заходим одновременно, Заходим все равно где… Ставим стоп, стоп маленький, например на Ri 100-300 пп. Далее все просто, если нас стопят – перезаходим, если прет в нашу сторону добавляемся, стоп на уровне предыдущего входа…
Достоинства данной стратегии.
1.Гарантированно забираем все тренды, как вверх так и вниз.
2.Минимальный риск.
3.Психилогически комфортная стратегия.
4.Работает как короткосрок так и долгосрок. (можно забирать прибыль часто и понемногу или редко но по очень многу.))
5.Маштабируется ( в разумных пределах конечно)
6.Забудте про новости и аналитиков! Все Гуры дураки а Кукл ваш Друг..)))
Недостатки:
1.Флэт (низкая волотильность). (Приходиться корректировать размер стопа и включать мозг).
2.Рутина, ну или ставте робота, но следить все равно придется (см пункт.1)
3.Сложность с определением точки фиксации прибыли
Да, на истории стратегия не тестировалась, если у кого-то есть опыт работы с подобными стратегиями – поделитесь, буду очень благодарен..
а прикиньте, что будет,
если Г.Грефа вдруг террористы
замочат…
:)))…
:)))…
ЗЫ: по реалу будет пилить счёт очень сильно
Да, поза ПОЧТИ дельтанейтральная…
скорее то, что я обычно называю «квазихеджем»…
Так проще таковую забацать на
паре «фьюч ММВБ — фьюч РТС-Стандарт»…
:)))…
ЗЫ: в дальнем сперва открыться лимиткой
Да… совершенно согласен… респект Вам!!! :)))…
Сам в своё так «игралСЯ»…
НО: порой бывали проблемы с «симметричностью ликвидности в моменте»… поскольку фьючи всё же «неодновременно-экспирирующие»…
:)))…
Да, и плюс Вам в профиль тут же…
:)))…
(Ликвидность Смартлаба в моменте позволяет...)
:)))…
позиция непонятная и геморная
Именно поэтому я и написал в своём комменте
«почти дельтанейтральная», или «квазихеджевая»…
:)))…
Сорри, однако, убыл…
нужен дорогой быстрый протокол Плаза2 и очень быстрые торговые скрипты. это стоит недешево.
на обычном протоколе забудь о РИ в таком свете.
+ нужно усреднять позицию и усреднять грамотно. Напимер в моменты наибольших отклонений фьючей от акций(индексов).
В подобных алгоритмах особую важность имеет исполнение заявки.
Понятно что стратегию нужно подгонять под себя, под свой стиль и таймфрейм, важна сама суть…
Торговать Нужно на одном счете 3 инструментами не зависимо друг от друга, т.е. если ртс растет а сбербанк падает значит добовляемся по обеим инструментам, как бы дико это не звучало...)))