Блог им. AlexChi

ДТС №3: Как заработать на дивидендах Магнита 05.01.2021

    • 06 января 2021, 09:54
    • |
    • AlexChi
  • Еще

ДТС №3: Как заработать на дивидендах Магнита 05.01.2021


Введение

05.01.2021 последний день с дивидендами торговались акции Магнита (MGNT). Уже в среду 06.01.2021 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Магнита по системе ДТС №3.

Описание ДТС №3

Ниже приведено подробное описание ДТС №3:

  • В день дивидендного гэпа (день T-1) покупаем акцию, если цена открытия была больше цены безубытка (цена T-2 закрытие — размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ)), цена через час после начала торгов также выше цены безубытка и при этом в первый час торгов цена опускалась ниже цены безубытка.
  • Покупку осуществляем по цене “Цена T-1 через 1 час”.
  • Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена “T-1 через 1 час”  – 1%.
  • Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена “T-1 через 1 час”  +1%.
  • Если до конца дня акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №3:

  • Основная идея этой торговой системы заключается в том, что если в день дивидендного гэпа бумага открылась выше цены безубытка, потом сходила ниже цены безубытка, но через час опять стала выше, то вероятность того, что бумага продолжит расти выше вероятности того, что бумага будет снижаться.
  • 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
  • Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Подробное описание алгоритма ДТС №3 для Магнита

Цена закрытия T-2: 5762,5 рубля
Размер дивидендов: 245,31 рублей
Цена безубыток: 5549,5 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на дивидендном гэпе в акциях Магнита.

  1. В 11:00 6 января, я куплю акции Магнита, если будут выполнены следующие 3 условия:
    • цена открытия будет выше 5549,5 рубля
    • в течение первого часа торгов цена опустится 5549,5 рубля
    • в 11:00 цена будет выше 5549,5 рубля
  1. Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 55 рублей.
  2. Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена моей покупки + 55 рублей.
  3. Если до конца дня мои акции Магнита не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия торгов.

Заключение

К сожалению, система ДТС №3 срабатывает далеко не всегда. Как показывает моя текущая статистика, вероятность того, что будут выполнены условия системы ДТС №3, составляет порядка 30%.

Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №3, тем больше сможете заработать. 


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★3
11 комментариев
Саша, привет. Немного запуталась я с ДТС 2. Как я поняла, мы берём цену на 18:45 вчерашнего торгового дня, т.е. цену закрытия основной торговой сессии. Это 5749₽. Затем находим цену безубытка. Это 5749-дивиденд*0.87. В данном случае 5749-0,87*245,31=5535,58₽. Ну и стоп лосс соответственно 5535,58 — 1%=5480₽. Тейк профит 5535,58₽+1%=5591₽.Верно? Или же надо брать цену на 23:45 вчерашней вечерней торговой сессии? А это уже 5762,5₽ и от этой цены считаем цену безубытка и далее стоп и тейк?
avatar
Привет, Таня! Нет, цену безубытка считаем от цены закрытия в 23:50. Т.е. тэйк-профит на сегодня 5604,5 рубля! И по этой цене у меня только что продался Магнит как раз! Ура!!!
avatar
P.S.Никак не привыкну, что торги начинаются в 10:00. Привыкла, что они в 11:00 открывались по нашему местному теперь уже бывшему времени.
avatar
Тогда покупать Магнит нужно в 23:43?
avatar
Нет, я покупаю в 18:38 примерно, т.е. за пару минут до закрытия основной торговой сессии.
avatar
Причин покупать в 18:38 две:
1. До 23:50 я предпочитаю уже спать ложиться )))
2. В конце вечерней сессии объемы торгов мизерные совсем, а вот в 18:38 практически максимальные и можно купить почти любой объем без проскальзывания.
avatar
Я половину по старой схеме выставила стоп лосс и тейк, т е при покупке в 18:40.А половину по новой схеме. Цена входа была одна в 18:40 5749₽.Повезло. Немного больше заработала
avatar
Незнакомка, Ну всё Таня, меняй ник)))
avatar
Похоже сигнал по ДТС3 будет. Может зря вышли? Плавно бы перешли в ДТС 3. Брать будешь также на 40% от счета? Поздравляю с первым удачным иейком!!!
avatar
Да, сигнал по ДТС №3 почти наверняка будет. Куплю на 20% от размера счета, высоковато все-таки Магнит сейчас. Пропускать сигнал не буду, но объем сделки снижу.
avatar
Увы, сигнал по ДТС №3 был, но сделка закрылась по стоп-лоссу. Тем не менее, купил я на 20% всего, т.е. прибыль все равно есть на Магните!
avatar

теги блога AlexChi

....все тэги



UPDONW