Роботы PVVI, AVP, CandleMax: изменения с 2021 года

Роботы PVVI, AVP, CandleMax: изменения с 2021 года

Введение

Возможно, вы слышали о моих спекулятивных роботах PVVI, AVP и CandleMax, сигналы которых я выкладываю здесь с 15 апреля 2019 года. Возможно, вы даже используете сигналы этих роботов при принятии своих торговый решений. Если это так, то информация, которую я сейчас представлю вашему вниманию, будет вам интересна.

На сегодняшний день эти три робота сгенерили 149 публичных торговых сигнала. 95 сигналов оказались прибыльными, а 54 убыточными (стоп-лосс = тэйк-профиту). Вот ссылка на последний сигнал и список всех предыдущих: Первые 149 торговых сигналов: счет моих роботов 95:54

К сожалению (или к счастью), но время не стоит на месте, и сама жизнь иногда требует вносить коррективы даже в успешные работающие системы. В данной статье я хочу рассказать о том, какие изменения и почему будут внесены в роботов PVVI, AVP и CandleMax в 2021 году.

Изменение 1. Увеличение списка торгуемых бумаг.

Многие подписчики неоднократно мне писали о том, что сигналы роботов приходят довольно редко. Часто бывает так, что срабатывает 2-3 сигнала за один день (один раз было 8 сигналов сразу!), а иной раз проходит и 2 недели вообще без сигналов. Что тут можно сказать? Все зависит от рынка, я не генерю сигналы сам, роботы покупают, когда будут выполнены определенные условия, и условия очень жесткие, акция должна хорошо расти на повышенных объемах и росте волатильности, ну и еще ряд довольно строгих требований.

Тем не менее, мне тоже хочется, чтобы сигналов было больше, но не за счет снижения их качества, разумеется. Чтобы увеличить количество сигналов, я увеличил список отслеживаемых бумаг. Т.е. если раньше сигналы отслеживались по 38 акциям, то с 2021 года роботы будут отслеживать сигналы по 42 бумагам.

Кто-то скажет, а почему раньше нельзя было включить больше бумаг? Все дело в ликвидности. На нашем фондовом рынке много акций, которые имеют дневной объем торгов в районе 10-20 миллионов рублей. Покупать такие бумаги очень опасно. Во-первых, невысокий объем торгов может приводить к большому проскальзыванию при покупке, если вы покупаете по рыночной цене или, если покупаете по лимитной заявке, то ваша заявка очень часто может быть не исполнена или исполнена только частично. Также бумаги с невысокой ликвидностью более подвержены различного рода манипуляциям, а это совсем не то, что нам нужно.

Почему же сейчас я все-таки увеличиваю список торгуемых бумаг? Причин на самом деле две. Во-первых, политика Центробанка по снижению ключевой ставки привела к тому, что хранить деньги на депозите становится все менее выгодно, и люди массово стали приходить на фондовый рынок, увеличивая ликвидность. Вторая причина заключается в том, что ликвидность увеличилась за счет введения МосБиржей вечерней торговой сессии. Ведь если раньше торги останавливались в 18:40, то теперь для многих бумаг торговля заканчивается только в 23:50.

Итак, с 2021 года список отслеживаемых моими спекулятивными роботами бумаг увеличился на MAIL, TCSG, CBOM и POGR.

Вот список бумаг, которые будут отслеживать мои роботы в 2021 году: SBER, GAZP, LKOH, GMKN, MGNT, ROSN, SNGS, MAGN, MTSS, CHMF, VTBR, NVTK, TATN, SNGSP, ALRS, SBERP, TRNFP, MOEX, RTKM, HYDR, NLMK, MTLR, SIBN, IRAO, RSTI, PLZL, FEES, AFLT, RASP, PHOR, AFKS, YNDX, RUAL, POLY, FIVE, DSKY, UPRO, TATNP, MAIL, TCSG, CBOM, POGR.

Изменение 2. Учет изменения объемов торгов за счет вечерней сессии.

Это изменение носит чисто технический характер. Дело в том, что принятие решения на покупку у моих роботов происходит при анализе в том числе и объема торгов. С введением вечерней сессии время торгов увеличилось, соответственно увеличился и объем торгов по многим бумагам.

Т.к. сделки моих роботов происходят в 18:15, то зачастую к этому времени сигнал просто не успевает еще “созреть”, т.е. он уже как бы есть, но по объемам чуть-чуть не проходит. В результате роботы ничего не покупают, рассылка не срабатывает, и прибыль уходит мимо (или убыток уходит мимо, бывает и так).

Я не правил алгоритм отбора с 2015 года, но ту поправку на вечернюю сессию, которую я сейчас внес, я отношу не к изменению алгоритма, а просто к необходимой ребалансировке коэффициентов, которую пришлось поневоле сделать.

Это изменение тоже должно немного увеличить количество сигналов без ущерба для их качества.

Заключение

Принцип всех моих торговых систем всегда один: лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими, а аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами. Это явление называется еще эффектом моментума, и это практически единственное, что действительно работает на рынке.

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!