SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. SDenis
Можно ли верить квику в расчете теоретической цены опционов?
- 17 ноября 2020, 22:53
- |
Добрый день. Такая проблема возникла...
Торгую опционами на RTS. сегодня 17.11.20
Открыл опционы на мартовский фьючерс, а там теоретические цены в квике совсем не укладываются в голове.
вот опционы на 18.03.21
… теоретические цены кажутся вполне реальными.
А вот доска на 18.02.21...
… обратите внимание — цены СИЛЬНО выше мартовских — что противоречит всему, что я знаю об опционах.
в опционах на 21.01.21 сегодня тоже творилось что-то странное, цены менялись кратно очень быстро несколько раз. фотку сделать не успел. А ведь вариационная маржа рассчитывается по этой теоретической цене. И как быть?
Брокер Открытие, сервера подключения менял, Значит это биржа ошибается?
Кто сталкивался с подобным, и как с этим бороться?
Торгую опционами на RTS. сегодня 17.11.20
Открыл опционы на мартовский фьючерс, а там теоретические цены в квике совсем не укладываются в голове.
вот опционы на 18.03.21
… теоретические цены кажутся вполне реальными.
А вот доска на 18.02.21...
… обратите внимание — цены СИЛЬНО выше мартовских — что противоречит всему, что я знаю об опционах.
в опционах на 21.01.21 сегодня тоже творилось что-то странное, цены менялись кратно очень быстро несколько раз. фотку сделать не успел. А ведь вариационная маржа рассчитывается по этой теоретической цене. И как быть?
Брокер Открытие, сервера подключения менял, Значит это биржа ошибается?
Кто сталкивался с подобным, и как с этим бороться?
9 комментариев
сравните волатильности, февральские сильно выше мартовских
- 17 ноября 2020, 23:01
Til, я вижу, что биржа транслирует очень высокую волатильность для февральских опционов. Но это же не правильно. Это определенно ошибка биржи, которая может трейдерам обойтись очень дорого.
- 17 ноября 2020, 23:18
+3
Не забивай голову, ты сел играть за стол, где семь тузов в колоде это нормально) просто закажи еще вискаря, пока остались деньги)
- 17 ноября 2020, 23:03
+1
Квик часто врет, особенно по вечерам
- 17 ноября 2020, 23:17
+1
bohemian rhapsody, это началось с самого утра продолжается до закрытия. А где тогда брать реальную теоретическую цену? Не самому же считать… :)
- 17 ноября 2020, 23:20
+1
Денис, сума сошел самому что то считать, трединг должен быть комфортным! Покупай че есть и не ипи моск.
- 17 ноября 2020, 23:21
+2
Денис, мартовский контракт-квартальный. Там есть торговля. Стакан не пустой. А февральский контракт-месячный. Стаканы пустые. И сравнивать эти опционы (торгуемый и неторгуемый) нельзя. Есть бид-аск, есть цена. Нет бида-аска, нет цены
- 17 ноября 2020, 23:36
как вариант, в стакане бери по средней цене или цене последней сделки
- 17 ноября 2020, 23:32
именно для этого МБ и манипулирует теоретикой... Ведь в мартовских опционах сделки редкие, так что клиринг пройдет по накрученным биржей ценам...![]()
- 19 ноября 2020, 14:04