Почему я СПЕКУЛЯНТ.

Zorro, ну, пока это нас не затрагивает.
Я просто смотрю, как постепенно нарастает напряжение в обществе и пятой точкой чую — когда народ восстанет, то грабить первыми будут опять нас.

И моя Сайга в сейфе вряд ли поможет против хорошо организованного вооруженного отряда, это только на Пикабу мамкины воены верят, что смогут защититься дубинкой как Рембо.

Я просто предупреждаю.
ВСЕГДА при революциях первыми грабили спекулянтов.

Zorro, Ну, пока специалисты по революциям сидят в интернетике, проставляют плюсики и минусики против пенсионной реформы — да, согласен, еще долго.

Lgner, «неприятные люди» давно в курсе, что 99% спекулянтов сливалы. Даже жирный НДФЛ за один год не гарантирует, что не станет должником и банкротом в следующем году.

Маркиз Лафайет, НДФЛ приносит примерно 54%, это больше чем от все Роснефти, Газпромы и Сбербанки вместе взятые

То есть, денежки у людей есть.
А когда есть деньги — всегда найдется кто-то, кто захочет предложить этими денежками поделиться.
И обращаться в полицию будет поздно.

Lgner, Поделиться это отдать какую то часть. А при таком раскладе, как описали Вы, будет чистой воды отъем средств. 

Автор темы — это ж тот самый пестабол «капитан» поЗорро. Выполз в интернетик после драйки гальюна, и давай инвесторов поучать про то какие они лохи, и какой он молодец-красавЕц  

Zorro звездит, как всегда. В реальности этот «капитан» способен «пощекотать» лишь его собственное судно, которое выглядит примерно так:

А. Г., 

не хочу видеть на графике такие провалы счета, как в марте этого года

Но этот провал лимитирован, т.е. имеет определенное дно, величина которого определяется(грубо) минимальной капитализацией экономики.

А что такое спекуляции, это неопределенная серия стоп-лоссов, которая которая рано или поздно для большинства оборачивается черным лебедем.  

chizhan,  если у Вас нет плечей, то серия стопов не приведет к просадке в 50%+. Хотя бы потому что серии рано или поздно заканчиваются. Не имея плечей, Вы не можете проиграть больше, чем движение против Вас. А оно также лимитировано, как 
и провалы рынка.

А с плечом 2 и при инвестициях однажды нарветесь на маржинколл: в 21 веке мы уже видели два падения S&P500 на 50%+. Так что от этого не зарекаются.

А что такое «минимальная капитализация экономики» никто не знает. Посмотрите на Доу времён Великой Депрессии или на РТС 1997-1998. Тот же Грем в те годы просел на 75%+ и вынужден был закрыть свой фонд и раздать остатки инвесторам.

А. Г., 

серия стопов не приведет к просадке в 50%+. Хотя бы потому что серии рано или поздно заканчиваются. 

В том и дело, что пила может длиться как угодно долго. Вы, как известно,  спец по теорверу и прекрасно знаете, что понятие вероятности имеет смысл, только при условии, что число испытаний N стремится к бесконечности. Однако при бектестинге этим легкомысленно пренебрегают и на вооружение берут стратегию с N, начиная в несколько десятков прибыльных сделок.

chizhan, в том то и дело, что долгая «пила» без перерывов на тренды имеет такую же частоту встречаемости, как и падения на 50%. Это как раз из статистики. 

А вероятность — это вообще то мера на сигма-алгебре событий, не имеющая никакого отношения к числу испытаний. Это я как раз, как специалист в теорвере говорю.

Число испытаний важно только для оценки неизвестной вероятности по выборке. Да, чем их больше, тем точнее оценка. Но точность зависит ещё и от значения вероятности. Для 1/2 плюс-минус 0,1  и 20 испытаний дают неплохие оценки. А для оценки вероятности  в 10^-5 конечно  10^6 испытаний надо, как минимум.

И, кстати, из теории вероятностей следует, что анализировать надо не сделки, а динамику счета по таймфрейму в 2 и более раз чаще среднего времени в позиции. А это, как правило, очень большое число испытаний.

А. Г., 

Для 1/2 плюс-минус 0,1  и 20 испытаний дают неплохие оценки. 

Я бы не был столь категоричен. 20 раз вподряд монетка может упасть одной стороной. Отчего может быть сделан вывод о браке при производстве. Но на самом деле это может быть и чистой случайностью.

И, кстати, из теории вероятностей следует, что анализировать надо не сделки, а динамику счета по таймфрейму в 2 и более раз чаще среднего времени в позиции. А это, как правило, очень большое число испытаний.

А это интересное мнение. По крайней мере раньше нигде такое не встречал. Но динамика счета зависит уж от совсем непредсказуемой величины — цены, в то время как сделка начинается и заканчивается сменой знака производной цены. Вроде более предсказуемая штука. Надо будет подумать…

chizhan,  если вероятность 1/2, то вероятность 20 раз подряд упасть одной стороной 2^-20 или 10^-6. Вообще это большая удача на одном испытании (а в данном случае 1 испытание — это 20 бросков) увидеть событие, которое происходит с такой вероятностью. Так что вывод либо о «кривой» монете, либо о зависимости в испытаниях будет гораздо более обоснован, чем вывод о независимых бросаниях с вероятностью 1/2.

PS. Гипотезу  о зависимости отвергать нельзя. Например, если мы на первом испытании бросаем правильную монетку, а на последующих ее кладём той же стороной, что и на первом, то у нас все два исхода и все с одинаковыми сторонами. Но монетка «правильная» и более того для любого отдельно взятого испытания вероятность орла 1/2.

А. Г., 

Так что вывод либо о «кривой» монете, либо о зависимости в испытаниях будет гораздо более обоснован, чем вывод о независимых бросаниях с вероятностью 1/2.

А вот не факт, что обоснован. Многие из нас всю жизнь занимаются спекуляциями на бирже. Если бы мы подбрасывали монетку тоже всю жизнь, то наверняка сделали бы это 10^6 раз. То есть однажды 20 раз вподряд выпала монетка одной стороной. Проецируя этот феномен на наш трейдинг, боюсь мы бы потеряли большую часть денег «нажитых непосильным трудом».

chizhan,  Вы же говорили о 20 испытаниях, на которых монетка выпала одной стороной, а не о 10^6 испытаниях, на которых 1-2 раза встретились одна сторона на 20 подряд испытаниях. Если у Вас таймфрейм день, то представляете сколько времени занимает 10^6 испытаний? Извините, но столько 1 человек не живёт. Да даже если минута, то это больше времени жизни одного человека.

Миллиарды Гундяева, потому что у вас крыша очень высокая. 

Zorro, ну так, чего обобщать то))) 
чот у меня подозрения, что в %% всё таки женщин больше спекулянтов, чем мужчин.))

Zorro, я ж в %% имею ввиду, а не в цифрах)

Gella, если женщины не понимают своей уникальной спецификации, то пардон какие они женщины? Это уже гермафродитки какие-то прости хоспади 

chizhan, и какая, по вашему, уникальная спецификация у женщин??

Gella, хранить и беречь семейный очаг, пока её мужчина тащит домой мамонта 

chizhan, а при чем здесь одно к другому???
женщина в любом случае бережет и хранит очаг. Только вот мужчины не всегда помнят о своей уникальной спецификации (тащить в дом мамонта), и даже очень не против, чтоб женщина принимала активное участие в «добыче мамонта», то есть зарабатывать бобло на равных. 

Gella, ладно уболтали, я ретроград. Да здравствует унисекс 

chizhan, у меня не стоит цели вас в чем-то убедить. 

Gella, ну что Вы, я даже не мечтал ни разу на толику Вашего внимания. 

chizhan, а я тут при чем?? 

Gella, не знаю… чесна(шепотом) 

chizhan, бывает, чо ... 

Axiris, Вот именно не нужно пафоса ))
Безусловно есть и дураки, но есть и понимающие.
В моём видении понимающие, это как тот опытный бык в анекдоте, который не торопясь подойдёт и опылит всё стадо. (инвестор)

Дополню:
Я вот к примеру держу позицию по AMD (веду счёт своего друга) уже третий год. Периодически добираю на просадках, фиксирую и так уже три года. Я даже не буду говорить, сколько там процентов плюса по этой позе, дабы не пугать ))

Reubaltaich, понимающие, что они дураки)) Ну хоть самосознанием обладаем)

ARN, вроде с рогами.