Прикинул свой базовый стоп по роботорговле и среднее время удержания сделки, и подумал, а собственно какого хрена не использовать данную информацию. Что я предлагаю:
Ограничиваем прибыль сверху и чутка уменьшаем убыток снизу. Получается такая конструкция.
Возьмем две базовые цифры 120.000 и 125.000 — это точки отсчета прибыли и убытка. В данной конструкции на 120.000 пуктов приходится 14300 убытков сегодня и 7700 убытка в понедельник за счет распада опционов. На 125.000 сегодня +10200 в понедельник выходит 20500 пунктов. Если ничего не происходит и цена стоит на месте +8500 пунктов
Получается стоп снизу 110.000 пунктов, поход ниже не желателен. Но как бы геп через выходные на 112500 бывает очень редко согласитесь. Чтобы еще больше ограничить убыток, но между тем увеличить риски, стопик можно подвинуть повыше. В плане прибылей и убытков картина улучшается с каждым страйком вверх.
Голый фьючерс дает на 125000 + 30000 пунктов и убыток -20500 на 120.000. Ну и хер с маслом если ничего не происходит. Конечно желательно делать такую конструкцию без переноса на выходные. И на экспирацию там картинка будет поинтереснее.
Как только робот закрыл позицию по стопу сворачиваем конструкцию.
Можно добавить чутка путов 117.000. Они выйдут не так дорого, но еще сильнее ограничат убыток
2018 на дохе слетали на -10%
При гэпе в любую сторону Вам будет крайне весело. Может лучше продать покрытые опционы в объеме фьючерсной позы? Я не опционщик если что :)