Как скорость изменения цены актива зависит от его ликвидности?

Заметил одну особенность что при начале активности на рынке, активы с меньшей ликвидностью такие как сбер или нефть ходят более стремительно, скорость изменения цен гораздо выше, чем активы с большей ликвидностью такие как фьюч Си или фьюч на РТС. То есть через какое то время активы с высокой ликвидностью придут туда же куда и с низкой но время которое на это потребуется будет разным. 
Есть ли в этом взаимосвязь?  Или скорость изменения цены никак не зависит от ликвидности инструмента? Просто торгую импульсы на м5 так вот в РТС и Си их почти нет, там не импульс там как правило развивается краткосрочный тренд.