ДТС №3: Как заработать на дивидендах Сбербанка и ВТБ 01.10.2020

ДТС №3: Как заработать на дивидендах Сбербанка и ВТБ 01.10.2020

Введение

01.10.2020 последний день с дивидендами торгуются акции Сбербанка (SBERи SBERP), а также акции ВТБ(VTBR). Уже в пятницу 02.10.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

• Как заработать на дивидендах? ДТС №1
• Как заработать на дивидендах? ДТС №2
• Как заработать на дивидендах? ДТС №3

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

• Статистика ДТС №1 за 2019 год
• Статистика ДТС №2 за 2019 год
• Статистика ДТС №3 за 2019 год

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Сбербанка иВТБ по системе ДТС №3.

Описание ДТС №3

Ниже приведено подробное описание ДТС №3:

• В день дивидендного гэпа (день T-1) покупаем акцию, если цена открытия была больше цены безубытка (цена T-2 закрытие — размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ)), цена через час после начала торгов также выше цены безубытка и при этом в первый час торгов цена опускалась ниже цены безубытка.
• Покупку осуществляем по цене “Цена T-1 через 1 час”.
• Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена “T-1 через 1 час”  – 1%.
• Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена “T-1 через 1 час”  +1%.
• Если до конца дня акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №3:

• Основная идея этой торговой системы заключается в том, что если в день дивидендного гэпа бумага открылась выше цены безубытка, потом сходила ниже цены безубытка, но через час опять стала выше, то вероятность того, что бумага продолжит расти выше вероятности того, что бумага будет снижаться.
• 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
• Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Подробное описание алгоритма ДТС №3 для SBER

Цена закрытия T-2: 227.23 рублей
Размер дивидендов: 18.7 рублей
Цена безубыток: 210.96 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на дивидендном гэпе в акциях SBER.

1. В 11:00 2 октября, я куплю акции SBER, если будут выполнены следующие 3 условия:

• цена открытия будет выше 210.96 рубля
• в течение первого часа торгов цена опустится ниже 210.96 рубля
• в 11:00 цена будет выше 210.96 рубля

1. Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 2.1 рубля.
2. Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена моей покупки + 2.1 рубля.
3. Если до конца дня мои акции SBER не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии.

Подробное описание алгоритма ДТС №3 для SBERP

Цена закрытия T-2: 220.02 рублей
Размер дивидендов: 18.7 рублей
Цена безубыток: 203.75 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на дивидендном гэпе в акциях SBERP.

1. В 11:00 2 октября, я куплю акции SBERP, если будут выполнены следующие 3 условия:

• цена открытия будет выше 203.75 рубля
• в течение первого часа торгов цена опустится ниже 203.75 рубля
• в 11:00 цена будет выше 203.75 рубля

1. Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 2 рубля.
2. Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена моей покупки + 2 рубля.
3. Если до конца дня мои акции SBERP не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии.

Подробное описание алгоритма ДТС №3 для VTBR

Цена закрытия T-2: 0.03425 рублей
Размер дивидендов: 0.000773453 рублей
Цена безубыток: 0.033577 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на дивидендном гэпе в акциях VTBR.

1. В 11:00 2 октября, я куплю акции VTBR, если будут выполнены следующие 3 условия:

• цена открытия будет выше 0.033577 рубля
• в течение первого часа торгов цена опустится ниже 0.033577 рубля
• в 11:00 цена будет выше 0.033577 рубля

1. Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 0.000336 рубля.
2. Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена моей покупки + 0.000336 рубля.
3. Если до конца дня мои акции VTBR не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии.

Заключение

К сожалению, система ДТС №3 срабатывает далеко не всегда. Как показывает моя текущая статистика, вероятность того, что будут выполнены условия системы ДТС №3, составляет порядка 30%.

Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №3, тем больше сможете заработать. 

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!