ДТС №2: Как заработать на дивидендах Полюса 26.08.2020

ДТС №2: Как заработать на дивидендах Полюса 26.08.2020

Введение 

26.08.2020 последний день с дивидендами торгуются акции Полюса (PLZL). Уже в четверг 27.08.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

• Как заработать на дивидендах? ДТС №1
• Как заработать на дивидендах? ДТС №2
• Как заработать на дивидендах? ДТС №3

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

• Статистика ДТС №1 за 2019 год
• Статистика ДТС №2 за 2019 год
• Статистика ДТС №3 за 2019 год

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Полюса по системе ДТС №2. 

Описание ДТС №2 

Ниже приведено подробное описание ДТС №2: 

1. Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, за несколько минут до закрытия торгов.
2. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 – 1%.
3. Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 +1%.
4. Если на следующий день акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня. 

Комментарии к описанию ДТС №2: 

1. Основная идея этой торговой системы заключается в том, что во время дивидендного гэпа бумага падает меньше, чем размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ). Как правило, на следующий день есть возможность заработать до 1% с учетом полученных позже дивидендов.
2. Покупка осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену покупки равной цене закрытия. В реальной торговле, покупая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то купите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.
3. 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
4. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия. 

Подробное описание алгоритма ДТС №2 для PLZL

Цена закрытия T-3: 17985.5 рублей
Размер дивидендов: 244.75 рублей
Среднедневная волатильность: 660 рублей
Цена безубыток: цена закрытия T-2 – 213 рублей

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях PLZL по системе ДТС №2. 

• 26 августа, я куплю акции PLZL за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии.
• Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена безубыток – 180 рублей.
• Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена безубыток + 180 рублей.
• Если 27 августа мои акции PLZL не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии. 

Заключение 

В отличие от ДТС №1 и №3, ДТС №2 срабатывает всегда. К тому же эта система показывает большую результативность, чем остальные две системы вместе взятые. 

В этом году система ДТС №2 демонстрирует хорошую результативность. Уже отработали по тэйк-профиту 18 из 28 дивидендных отсечек! Прибыль принесли покупки Магнита (2 раза), МТС (2 раза), ФСК ЕЭС (2 раза), Новатэка, Х5, Распадской, ММК, Фосагро, Детского Мира, Алросы, Газпрома, Системы, Сургутнефтегаза (обычка и префы) и Ростелекома, убыток принесли покупки акций МосБиржи, Норникеля, ИнтерРАО, НЛМК (2 раза), Роснефти, Россети, Северстали и Газпромнефти и в одном случае (НЛМК от 06.01.2020) продажа прошла по цене безубытка. 

P.S. Хочу обратить ваше внимание на следующие очень важные два момента:

1. Акции Полюса имеют очень большую дневную волатильность, на сегодняшний день она составляет порядка 3.6%.

2. Размер дивидендов составляет всего около 1.4%.

Если дневное движение акции в 2-3 раза выше размера дивидендов, то влияние дивидендной отсечки будет весьма незначительно. Поэтому я рекомендую или пропустить этот сигнал или, как делаю я, просто снизить величину сделки.

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!