Блог им. Speculator2016

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 14 августа 2020г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 14 августа 2020г
Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 14 августа 2020г
Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)

Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

1 Эмитенты-экспортеры+21.44% (+3.3%% к прош.нед.)

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями +3.5% (+1.9%% к прош.нед.)

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +11.2% (+0.2%% к прош.нед.)

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +12.6% (+0.6%% к прош.нед.)

5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 10.9% (+3.3%% к прош.нед.)

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +24.9% (+1.3%% к прош.нед.) (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети +3.2% (+0.9%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

8 Нефтегаз минус 11.8% (+4.9%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +7.7% (+1.9%% к прош.нед.) (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии)

10 AFLT+SNGSP минус 1.0% (+3.9%% к прош.нед.) (портфель создан 09 августа 2019г)

11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +15.9% (+2.5%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +20.3% (+2.3%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +22.0% (+1.7%% к прош.нед.) (портфель создан 12 марта 2020г)

14 Индекс МосБиржи IMOEX 3061,99 +14.9% (+3.4%% к прош.нед.) (значение на 31.05.2019 2665,33)


+
За прошедшую неделю на ФР РФ рост продолжился
Из 13 портфелей в плюсе 10.

По доходности лидируют портфели:
1 Эмитенты-экспортеры+21.44% (+3.3%% к прош.нед.)
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +24.9% (+1.3%% к прош.нед.)
12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +20.3% (+2.3%% к прош.нед.)
13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +22.0% (+1.7%% к прош.нед.)

В сильном минусе оказались портфели:
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 10.9% (+3.3%% к прош.нед.)
8 Нефтегаз минус 11.8% (+4.9%% к прош.нед.)

Наибольшую положительную недельную доходность показали портфели:
1 Эмитенты-экспортеры+21.44% (+3.3%% к прош.нед.)
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 10.9% (+3.3%% к прош.нед.)
8 Нефтегаз минус 11.8% (+4.9%% к прош.нед.)
10 AFLT+SNGSP минус 1.0% (+3.9%% к прош.нед.)

+

+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=

★3 | ₽ 1
6 комментариев
Есть у вас мысли какие-нибудь по этому поводу?

avatar
Kot_Begemot, мысли прежние:
только дивитикеры
не менее 30 фишек в портфеле
фильтрация — мягкая
Сберегатель (Сэр Лонг), 30-ю фишками исчерпывается ликвидный рынок РФ) Но хуже, что портфели из большого числа фишек не обыгрывают индексы.
avatar
Kot_Begemot, 
30-ю фишками исчерпывается ликвидный рынок РФ)
формально — да
но фактически — при дроблении счёта на более мелкие доли — может оказаться достаточной ликвидность фишек из первой сотни
Kot_Begemot, 
Но хуже, что портфели из большого числа фишек не обыгрывают индексы.
можно попробовать сделать портфель из фишек, входящих в индекс, но при этом сделать равными доли фишек

лично я не понимаю, зачем половину индекса занимают 3 фишки, а во второй половине присутствуют фишки с долями менее 1%
Сберегатель (Сэр Лонг), чтобы защитить индекс от инсайдеров/манипуляторов и показать большим фондам сколько они реально могут заработать. 

Там где-то за 60-80 фишкой такой дикий неликвид начинается, что больше 100 тысяч в него вообще стрёмно вкладывать. И даже здесь лентяй-сберегатель будет неделями из них выходить, передвигая заявки в стакане.
avatar

теги блога Сберегатель (Сэр Лонг)

....все тэги



UPDONW