dk777

расчет вариационки по фьючерсу РТС

    • 18 июня 2020, 22:30
    • |
    • dk777
  • Еще
Здравствуйте!
Вопрос в след, допустим я продал в 18:00 RI по 100000 при курсе индикативном 69 р = 138 000руб
потом в 19:00 курс поменялся на 68 и я купил RI (100000) = 136000 рублей
в квике я вижу 138к и 136к они не меняются, но в вариационке 0 будет.
вопрос:
1. у всех так? это норм?
2. как мне по сделкам считать мой реальный пл? надо брать старые сделки и умножать на новый курс?
помогите нубу)) плиз
426
15 комментариев
+1
Вариационка в клиринг считается по курсу, установленному в 18:30. Все сделки и начальная позиция переводятся по одному курсу. Курс на момент сделки роли не играет.
avatar
И. О.
+1
И. О., в 13.45 еще берется для дневного клиринга
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyTikhonov, вечером пересчитается по вечернему курсу. если только это не экспирация в дневной клиринг
avatar
И. О.
И. О., в таком случае вопрос а на что мне ориентироваться при расчете в рублях курса РТС? USDRUB_TOM? или фьюч пойдет и хеджиться им пока сделку не закрою?
avatar
dk777
dk777, не так все просто, там зависит все от траектории цены, а не только вход, выход, какие будут курсы каждый день, так вариационка и будет пересчитываться
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyTikhonov, а можно плиз чуть подробней)) например простой пример внутри клиринга и поза с переходом через вечерку например.
если внутри цена $ расчетного одна, купил ртс и продал по одной цене, но TOM usd сходил например вверх, то у меня будет 0 или пл какой то?
и такой же пример через клиринг
avatar
dk777
dk777, внутри клиринга все просто, в первой клиринг определится ВМ, а вот между клирингами, лучше смотреть на оф. формулу:

ВМ= Round (РЦ2* Round (W / R; 5); 2) – Round (РЦ1*Round (W / R; 5); 2)

ВМ – вариационная маржа по Контракту;

Round – функция округления с указанной точностью по правилам математического округления;

РЦ2 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;

РЦ1 – Расчетная цена Контракта, определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня, или цена заключения Контракта;

W – стоимость минимального шага цены;

R – минимальный шаг цены.

avatar
AlexeyTikhonov
dk777, по тому самому курсу в 18:30. На сайте мосбиржи есть. 
avatar
И. О.
Чтобы посчитать значение фьючерса на индекс РТС в моменте, нужно воспользоваться формулой пересчета значения фьючерса в рубли: RIU0 rub = RIU0 * USD_TOD/50 
avatar
bohemian rhapsody
bohemian rhapsody, а если тод уже закрыт?
avatar
dk777
dk777, ТОМ
avatar
bohemian rhapsody
dk777, можно через Си считать, но тогда каждый день надо делать корректировку на бэквордацию
avatar
bohemian rhapsody
Если пользуетесь электронной таблицей excel, то данные в нее можно выводить из Квика через DDE сервер
avatar
bohemian rhapsody
Да, это нормально. Сначала смотреть на результат РИ в пунктах, потом это результат умножается на цену пункта.
avatar
Glago
Это норм, несколько лет назад я задавал тот же вопрос. Всё дело в том что пункты пересчитываются в рубли. курс меняется после клиринга. Это называется Валютный риск.
avatar
Simix

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Война чипов. К чему ведет технологическое противостояние США, Европы и Китая?
Главное Западные страны усиливают ограничения на поставки передовых чипов и технологического оборудования в Китай. Китай активно...
Фото
Финам Брокер
17:24
Фото
Три базовых сценария на 2026 год
Рынок и его перспективы зависят от множества факторов: процентные ставки, внешние ограничения, сырьевые котировки и прочее. В этом материале мы...
Фото
Альфа-Инвестиции
17:35
Фото
ПАО «АПРИ» планирует размещение облигаций серии БО-002Р-13
ПАО «АПРИ» планирует размещение облигаций серии БО-002Р-13 💼 Предварительные параметры выпуска: 🔵 Предварительная дата сбора...
Фото
APRI
16:57
Фото
Итоги личного портфеля и статистика по всем сделкам в 2025 году
Пост начну наверно со структуры личного портфеля 2 года назад, чисто для информации, на 01.01.2024г.:
Фото
Валентин Погорелый
13:08

полезные записи за 24 часа

★12 140 Жена - враг инвестора? Часть 2.
★7 19 Machine Learning на Мосбирже - почему AUC 0.55 - это всё ещё больно?
★6 29 Покупка пенсионных баллов -за и против
★6 0 😎 11 ультра надежных облигаций с текущей доходностью до 16% годовых на 1 год и более
★5 6 Три лучших ОФЗ на 2026г, которые взлетят при снижении ставки ЦБ
★5 1 Акрон - весь вопрос в сентименте
★4 96 51-ый штат США: Америка почти забрала себе Гренландию
★4 37 Дерипаска предрек банкротство тысяч компаний из-за ставки и курса рубля....
★3 3 Как научиться зарабатывать с рынка. Ключевой навык в рынке
★3 9 ⭐️Как корзиной флоатеров обыграть индекс? Секреты высокой доходности своими руками🐾Пассивный доход в облигациях
+135 96 51-ый штат США: Америка почти забрала себе Гренландию
+130 49 Азия. Вторник.
+129 15 Итоги личного портфеля и статистика по всем сделкам в 2025 году
+91 105 Метод Геллы. Старый Новый Год! (brent)
+81 17 Ситуация на текущий момент
+80 140 Жена - враг инвестора? Часть 2.
+71 20 Индекс МБ сегодня
+67 9 Праздник продолжается, завтра падаем
+63 42 Как торговать на отдыхе и как дома Как купить $100 за то, что в России стоит 100 000р.
+59 9 ⭐️Как корзиной флоатеров обыграть индекс? Секреты высокой доходности своими руками🐾Пассивный доход в облигациях

самые обсуждаемые сегодня

140к Жена - враг инвестора? Часть 2.
105к Метод Геллы. Старый Новый Год! (brent)
96к 51-ый штат США: Америка почти забрала себе Гренландию
53к Ту-144 пример бездарной траты государственных денег? Почему АвтоВАЗ не делает аналог Теслы? Советская "Буханка".
49к Азия. Вторник.
45к Маск снова затянул..
42к Как торговать на отдыхе и как дома Как купить $100 за то, что в России стоит 100 000р.
27к Честно скажу: стратегии брокеров = постная диета (мягкое говоря😁)
29к Покупка пенсионных баллов -за и против
31к Россию сейчас фактически загоняет в тупик. Рецессии быть.

теги блога dk777

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн