расчет вариационки по фьючерсу РТС
- 18 июня 2020, 22:30
- |
- dk777
Здравствуйте!
Вопрос в след, допустим я продал в 18:00 RI по 100000 при курсе индикативном 69 р = 138 000руб
потом в 19:00 курс поменялся на 68 и я купил RI (100000) = 136000 рублей
в квике я вижу 138к и 136к они не меняются, но в вариационке 0 будет.
вопрос:
1. у всех так? это норм?
2. как мне по сделкам считать мой реальный пл? надо брать старые сделки и умножать на новый курс?
помогите нубу)) плиз
если внутри цена $ расчетного одна, купил ртс и продал по одной цене, но TOM usd сходил например вверх, то у меня будет 0 или пл какой то?
и такой же пример через клиринг
ВМ= Round (РЦ2* Round (W / R; 5); 2) – Round (РЦ1*Round (W / R; 5); 2)
ВМ – вариационная маржа по Контракту;
Round – функция округления с указанной точностью по правилам математического округления;
РЦ2 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
РЦ1 – Расчетная цена Контракта, определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня, или цена заключения Контракта;
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.