ДТС №2: Как заработать на дивидендах Магнита 17.06.2020

ДТС №2: Как заработать на дивидендах Магнита 17.06.2020

Введение 

17.06.2020 последний день с дивидендами торгуются акции Магнита (MGNT). Уже в четверг 18.06.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

• Как заработать на дивидендах? ДТС №1
• Как заработать на дивидендах? ДТС №2
• Как заработать на дивидендах? ДТС №3

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

• Статистика ДТС №1 за 2019 год
• Статистика ДТС №2 за 2019 год
• Статистика ДТС №3 за 2019 год

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Магнита по системе ДТС №2. 

Описание ДТС №2 

Ниже приведено подробное описание ДТС №2: 

1. Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, за несколько минут до закрытия торгов.
2. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 – 1%.
3. Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 +1%.
4. Если на следующий день акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня. 

Комментарии к описанию ДТС №2: 

1. Основная идея этой торговой системы заключается в том, что во время дивидендного гэпа бумага падает меньше, чем размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ). Как правило, на следующий день есть возможность заработать до 1% с учетом полученных позже дивидендов.
2. Покупка осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену покупки равной цене закрытия. В реальной торговле, покупая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то купите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.
3. 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
4. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия. 

Подробное описание алгоритма ДТС №2 для Магнита

Цена закрытия T-3: 3950 рублей
Размер дивидендов: 157 рублей
Среднедневная волатильность: 114 рублей
Цена безубыток: цена закрытия T-2 – 137 рублей 

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях Магнита по системе ДТС №2. 

• 17 июня, я куплю акции Магнита за 1-2 минуты до закрытия торгов.
• Сразу после закрытия торгов я установлю стоп-лосс на уровне: цена безубыток – 40 рублей.
• Сразу после закрытия торгов я установлю тэйк-профит на уровне: цена безубыток + 40 рублей.
• Если 18 июня мои акции Магнита не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия торгов. 

Заключение 

В отличие от ДТС №1 и №3, ДТС №2 срабатывает всегда. К тому же эта система показывает большую результативность, чем остальные две системы вместе взятые. 

В этом году система ДТС №2 демонстрирует среднюю результативность. Уже отработали по тэйк-профиту 8 из 16 дивидендных отсечек! Прибыль принесли покупки Магнита, МТС, ФСК ЕЭС (2 раза), Новатэка, Х5, Распадской и ММК, убыток принесли покупки акций МосБиржи, Норникеля, ИнтерРАО, НЛМК (от 05.06.2020), Роснефти, Россети и Северстали и в одном случае (НЛМК от 06.01.2020) продажа прошла по цене безубытка. 

Забавно, что я всего один раз в этом году пропустил сигнал по системе ДТС №2 (покупка ММК 15.06.2020) и именно тогда и произошло закрытие дивидендного гэпа в день отсечки! Из 16 дивидендных отсечек я пропустил всего одну, и именно она оказалась наиболее прибыльной из всех! Редкое у меня везение ))) Поэтому я говорил и буду говорить: если у вас есть система с положительным матожиданием прибыли, не пропускайте сигналы этой системы! Почти наверняка, каждый раз, когда вы пропустите сигнал, он окажется прибыльным!

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!