Книги по алготрейдингу про торговую инфраструктуру.

А. Г., Ну вот на немного попроще примере могу проиллюстрировать. 

У меня есть базовый класс (на C#, например, этот специальный тип классов называется интерфейс, на питоне этого нет) «Поставщик исторических данных» эта штука содержит один метод «дай мне исторические данные по такому-то тикеру, такой-то TF, с даты по дату», фактически поставщики исторических данных это классы наследники.

Так вот, любой мой софт, если этому софту нужны исторические данные, я там завожу объект типа «Поставщик исторических данных» и через этот единственный метод обращаюсь для получения данных, мои любые софтины не заботятся вообще о том, как работает получение исторических данных.

А как оно работает? Есть несколько классов наследников от класса «Поставщик исторических данных», например, один из файлов на диске историю берет, другой класс, допустим, из базы, третий — от брокера через его API подтягивает и т.д. Все эти классы обязаны реализовать единообразный метод «Дай мне исторические данные», единообразный в части какие параметры аргументы принимать и что отдавать. Согласитесь, то как эти классы забирают исторические данные — очень отличается.

Если вернуться к брокерским API — да, там могут быть принципиально разные схемы, например, где-то идет подписка на данные, где-то ты сам дергаешь метод чтобы получить текущую свежую инфу. Ну будет такая вариативность значит. Понятно, что всегда куча нюансов, ну, надо как-то с этим работать).