Исповедь АГ

Добрый день уважаемые дамы и господа.

Меня зовут Александр Горчаков, я ведущий специалист по алгоритмической торговли в компании Финам и мой опыт торговли на бирже более 20 лет.

Сейчас я проанализирую уровень моих знаний в области реального трейдинга в сравнении неким господином Смирновым .

----------------------------------------------------------------------

Господин Смирнов заинтересовался трейдингом, чуть позже меня.

Поиск единомышленников привел его на профильные сайты трейдеров.

Сравнивая мнения сторонников ФА с мнением специалистов ТА, анализируя результативность их  прогнозов, кроме того его собственное мнение, те вопросы которые он задавал и аргументированные ответы на них, плюс практический опыт как начинающего трейдера, общение в целом, и тд.

Что дало ему в это итоге?

 Ему понадобилось около двух лет что бы он осознал, Фундаментальный анализ и объем торгов это ширма за которой скрывается реальный процесс рыночного ценообразования.

Что бы понять как именно  развивается этот процесс у него возникла  необходимость его визуализировать .

Визуализировать процесс рыночного ценообразования возможно только одним способом, с помощью технического анализа.

Он стал интересоваться работами Эндрюса, Элдера, Вульфа и тд.

Что эти мэтры ТА могли ему дать?

Фрагменты из общих ценовых построений.

И потому «гениальные» произведения этих авторов после прочтения он отправлял в мусорную корзину.

Его заинтересовала волновая теория рынка.

Я хорошо помню, что в начале 2000 столетия  было три противоборствующие группы сторонников волновой теории рынка.

Поклонники Эллиотта, Вильмса и О” Нилли.

Г-н Смирнов купился на красивое  название книги — «Мастерство волн Эллиотта» и начал разбираться с теорией О” Нилли.

 Изучая его представление о волнообразности рыночного движения ему стало понятно.

Первая часть этой  теории противоречит со второй ее частью, а третья часть фактически опровергает выводы из первой.

Почти пять месяцев на изучение и его депозит был отправлен коту под хвост.

Господа!

Ведь О”Нилли всего лишь высказал свое виденье теории самого мастера волновой теории Ральфа Эллиотта.

Еще полгода ушло у него на изучении теории самого гуру волнового анализа.

Профит который он получил изучая эту теорию не радовал, зато убытки настойчиво требовали искать что то новое.

Он обратился к работам Ларри Вильямса,, ведь автор этой теории получил  кубок Роббинсона.

Сравнивая теорию Вильямса с теорией Эллиотта с работой О” Нилли г-н Смирнов особой разницы не обнаружил.

Различие было только в отдельных нюансах .

Имеют ли эти  нюансы реальное значение в определении начала, завершения текущего цикла – Нет не имеют!

С остальными волновиками он даже разбираться не стал.

Я оказался умнее г-на Смирнова и даже смотреть не захотел, о чем именно пишут эти мэтры технического анализа.

Для г –на Смирнова оставались только Ганн и Гартли.

Ганн-основная проблема его теории заключалась в ценовой шкале.

 Истории инструментов в терминалах ограничены, потому реальную ценовую шкалу вывести невозможно.

Как ранее и говорил г-н Смирнов, в соответствии с его теорией, бар у Ганна равен 1/8 дюйма, поскольку в году 260 торговых дней, история графика за 10 лет  говорит о том, что только длина этих графиков должна быть более 8 метров длиной.

Мне как математику было сразу не сложно понят, что автор этих «бестселлеров» просто теоретик, а г-н Смирнов как лох учился на собственных ошибках.

Последние что ему оставалось разобраться с  теорией  Гарольда Гартли.

В отличии от волновой теории рынка, у Гартли было четко сформировано понятие о законченности формирования фазы ценового построения и эта фаза соответствовала его  4-х и 5-ти точечным паттернам.

Кроме того, у Гартли есть четкие цели этих паттерных построений  и они регламентированы отработкой  уровней Фибоначчи в пределах которых и формируются эти паттерны.

Я предполагаю,

Для г-на Смирнова слало возможным, реально применить паттерную теорию Гартли  в  своей торговле.

Лично я с этой теорией не знаком, но у меня есть основания утверждать – это очередной блеф.

Если это ни так, то  пусть г-н Смирнов докажет  обратное.

Правда я понятия не имею  зачем ему мне что-то доказывать.

Тем более аргументировать, я все равно в этой теме ни в зуб ногой.

 Я представил на мгновенье как может выглядеть торговля по паттернам со стороны.

Жесткий стоп-лос позволяет избежать фактор случайности входа.

 Серия входов в сделку и равномерное распределение их тейк-профитов в соответствии с развитием паттерна от уровней Фибоначчи  позволяет забирать практически все ценовое построение паттерна с минимальными потерями этого профита.

Кроме того, в отличии от волновой теории рынка есть четкое понимание, что работать могут только 4-х или 5-ти точечные паттрены. Потому ни какого труда не составляет понять какой именно паттерн работает в текущем моменте.

Но зачем мне это нужно?

 После грандиозного провала инвестиционной компании «Форум»,  меня еле, еле взяли в компанию «Финам» не для того, что бы заботиться о Ваших сбережениях.

 Моя задача убедить вас в том, что рынок не предсказуем, его движения хаотичны и потому, чем больше Вы будете совершать сделок в моменте, тем возрастает окупаемость тех средств, которые платит мне эта компания,

А если вы еще и теряете свой депозиты, то мне можно рассчитывать на премию за отлично проделанную мной работу.

Мне совершенно не нужно, что бы у Вас  появились понятия, в какой именно фазе паттерного построения находиться тот или иной рыночный актив, тем более мне не нужно, что бы Вы набравшись опыта со временем имели возможность прогнозировать вероятность будущего рыночного движения.

В отдельных местах графика теория Гартли имеет

существенные недостатки на этих участках паттерны Гарли выглядят весьма сомнительно,

и если Вы начнете использовать другие паттерны, например  паттерн 1-2-3, это существенно дополнит и реально свяжет разрозненное построение в единое целое.

Этот замечательный паттерн отлично справится  и в моделировании коррекционных движений в бабочках  Гартли и отлично работает, если их коррекция «ломается» и продолжается движение по тренду.

Но я отвергаю трендовое движение рынка.

Трендов не существует!

То что вы видите на графике, то всего лишь иллюзия, плод вашего воображения и ни чего более.

А зачем лично мне вся эта ерунда, я Вам ответственно заявляю !

История инструмента ни какого значения не имеет! Это для специалистов ТА история способна показать и фазу рыночного построения и вероятность последующих движений рынка, а нам – математикам такая чушь даром не нужна.

График-это просто числовой ряд. Да я не способен найти последовательность этого ряда цифр и поверьте, если я не могу ее найти это ни кому не дано!

Мне откровенно наплевать что какие то драные нобелевские лауреаты в состоянии предсказать развитие рыночного движения в долгосрочном прогнозировании, я то это не могу, потому их выводы – не обоснованы!

А скажите мне например  как г-н Смирнов в отличии от Гартли справился с целевой разметкой в построении паттернов?

Только представьте себе, этот идиот!,  долго не разбираясь взял за основу, классические привязки к паттернам фибо уровней и чтобы не таскать каждый раз фибу по графику просто добавил отрицательный уровень 14 и 27 в линии Фибоначчи, тем самым получил стационарные  целевые зоны в отработке паттерна.

Кстати, этот наглец поправил мнение и самого Гартли в определении и трендового движения и когда начинается разворот.

 Гартли в этих случаях опирался на объёмы торгов, но полученный опыт г-ном Смирновым подсказал ему – это лишнее и потому г-н Смирнов исключил этот момент из оценочных критериев ценового развития.

Да, для него это был уже был существенный прорыв как в его торговле так и возможности прогнозировать предстоящее рыночное движение.

В итоге:

Приблизительно в 2006-2007г появились его первые наработки с паттернами Гартли.

Г-н Смирнов стал «заранее» формировать возможное развитие паттерна Гартли.

На трейдерских форумах с начало эти прогнозы вызывал смех и издевательства.

Но по прошествии года, форум форекс клуба стал «пестрить» его изначальными наработками в исполнении различных «мастеров» ТА этого форума.

 Потом были Альпари, Брокко и тд.

Кстати, эти первые его наработки до сих пор используют различные «специалисты» паттерного анализа рыночной ситуации.

Эти его первые наработки оставили  много вопросов, например как быть с неожиданными шпильками, которые ни как не вписывались в гармоничную паттерную структуру и тд и тп.

Но это не его проблема. Если ребята не хотят разбираться дальше самостоятельно, то их дело. Он дал им направление мысли, дальше зависит от их опыта, времени и желания.

В отличии от меня он не стал семинарить, не стал открывать курсы по обучению и тд.

В 2009 г он «обосновался» на форуме МТ5

Буквально через пару месяцев ему ни составило ни какого труда «сколотить» группу из 20-30 человек и они ушли на закрытый форум, чтобы иметь возможность нормально общаться.

Именно там и именно благодаря тем вопросам которые задавали ему ребята ему удалось не только существенно «доработать» теорию Гартли  и привести ее в «надлежащий», реализуемый именно для торговли вид.

И именно в «Берлоге» появились его первые наработки которые позволили в последствии создать торговую систему «Паттерн в паттерне»

Приблизительно год он доводил свою ТС «паттерн в паттерне» «до ума».

В 2012-2014г  его ТС ввергала в уныние профильные ветки по теханализу на форуме мт5.

С ее помощью ему ни какого труда не составило и «похоронить» популярный в то время форум, где «NEN» экспериментировал со своим знаменитым ZUP. Г-н Смирнов зарегистрировался на этом форуме, перечеркнул все паттерны Гартли которые отыскал индикатор «NeN» сразу на 5-ти  торговых инструментах. Вместо них отрисовал реальную паттерную ситуацию этих инструментов, и три дня  демонстрация онлайн торговли по этим паттернам не только на 450% увеличила его депозит, но и убедила участников того форума отказаться от индикатора ZUP и свела посещаемость этого сайта к нулю.

Кстати, смарт лаб познакомился с наработками г-на Смирнова в исполнении самого бездарного из участников их закрытого форума «Берлога».

Этот наглец еще и попытался обвинять в не профессионализме г-на Смирнова. Печально было наблюдать это зрелище.

Этот «ученик» стал обвинять его во всех сменных грехах (трейдеров)

 Г-н Смирнов задал вопрос — «как сейчас чувствуют себя его «ученики» из «Берлоги»

Ответ -

«одно я могу сказать точно…, да Серега, Олег, Виктор зарабатывают неплохие деньги на форе, сам сижу в профите, Диман с Белорусии так вообще квартиру купил))) а он почему то нищий))) и теоретик»

Ответ г-на Смиронова

«вообще странно, вроде как учил Вас не только видеть рынок но и как именно входить в сдеклу, как поступать с этими входами, как доливать и что делать с доливками, как забирать все движение по тренду, и что именно для этого нужно делать что бы извлечь максимум от совершенных операций, без реальной практики, одной теорией к этому придти просто не возможно. Я вас чему учил? в том числе -

Работать нужно мультивалютно, при этом делать комплексный анализ и если из 18-20 вариантов развития отделных инструментов 4-6 будут не правильными в предварительном прогнозе, то остальные 14-12 будут работать на Вас и Вам должно быть по фигу на те которые ошибочны. Пусть они пока работают в минус, на депо это не влияет, профит все равно растет. На корректе — просто доливаете и сокращаете эту просадку до минимума и почему у меня не должно быть амбиций когда в 80% случаев прогнозы работают по отрисованным вариантам и это варианты не дней и минут а месяцев и инструменты по ним идут как по рельсам.

По моему это нормально для трейдера — быть именно амбициозным поскольку он прав во всем.

Паша тебе сказать кто ты,,,,, я год убил на то что бы донести до вас хоть что то. Кто это понял и сейчас сидят в профите ты сученок вместо того что бы просто сказать спасибо за то для вас сделали сейчас еще и тявкаеш. Сутками разжевывали все по полочкам. Дал Вам, то чего нет ни у кого другого ………………… и все это было – бесплатно)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Как-то странно для меня математика это звучит, как по самой первой нароботке г на Смирнова, люди способны неплохо зарабатывать, даже покупать себе квартиры менее чем за 2 года. Я например и за 5-10 лет не могу получить подобный результат. А если я не могу это Ни кто не может!

У меня нет ответов на вопросы:

 Почему у тысяч специалистов технического анализа уровни Фибоначчи работают, а у меня, ведущего специалиста алгоритмической торговли брокера Финам уровни Фибоначчи – профанация.

Почему специалисты ТА исходя из построений любого крыла 5-ти точечного паттерна Гарли и любого фрагмента его 4-х точечного патерна, в состоянии определить направление будущего тренда, а я как математический гений заверяю Вас что трендов – не существует?

Почему специалисты ТА в состоянии определить точку входа, а я, математический «гуру» Финама уверяю, что рыночное движение –непредсказуемо!

Возможно реально причина в том, что я и понятия не имею о том, как именно в действительности развивается процесс рыночного ценообразования.

-----------------------------------------------------------------

Мне не понятно Зачем грамотному трейдеру сомнительные эксперименты с  «волшебной» формулой Блека Шоулза,

Первый пример

Рыночное состояние инструмента — флет

Вы покупаете опцион PUT в середине этого флетового состояния.

 «залитый» Вами страйк на 2 фигуры выше текущей цены, хеджируя риск продаете фьючерс .

Волатильность флета 3 фигуры

К моменту экспирации опциона цена просто вернулась к уровню от которого была совершена Ваша сделка

итог :

Вы ни копейки не заработали во фьючерсе и просто потеряли деньги в опционе.

Второй пример

Волатильность флета 3 фигуры

Вы покупаете опцион пут со страйком 2 фигуры в нижней точке флета, хейджируюте свой риск продажей фьючерса

На момент эспирации опциона Вы потеряли деньги в опционе и аналогично фьючерс «сожрал» часть вашего депозита.

Почему как  математик я не в состоянии просчитать подобную ситуацию – я не знаю.

Как математик я не в состоянии понять, что 80% своего времени любой рыночный инструмент находиться в состоянии = флет  и только 20% времени уходит на трендовое движение  то, реальное использование этой «гениальной» формулы не только сомнительно, но и губительно для вашего депозита, но упорно буду Вам доказывать обратное.

Математическая теория это очень хорошо, но именно математическая теория оторванная от реальности трейдинга – губительна для депозита как трейдера так и инвестора. Я это понимаю ни когда Вам об этом ни скажу.

Как ни скажу и другое -

.

Среднесрочная продолжительность тренда любого рыночного актива 3-5 месяцев.

Я «гуру»  и позиционирую свою стратегию как – долгосрочное инвестирование, при этом мой портфель рассчитан на смену активов раз в квартал.

Как ведущему специалисту Финам мне не ведомо о цикличности рыночного движения ни о его волатильности.

Очень простое сопоставление показывает – моя стратегия не  только не в состоянии определить приемлемую точку входа выхода из сделки, но и способна загнать инвестора или трейдера в ситуацию, когда актив моего портфеля попадает на коррекцию.

Основное время моей стратегии будет потрачено  на то, чтобы «отбить» коррекционную просадку  этого актива из портфеля.

 Стоит только отбить эту просадку, поскольку я понятия не  имею о волатильности, цикличности рыночного ценообразования, моя стратегия легко «выхватит» акцию в середине цикла и ту ничтожную прибыль, которую способна принести такая стратегия будет «съедена» за счет очередного  коррекционного движения актива в этом портфеле.

Я понимаю, что основная задача математика на бирже – выявить закономерность в рыночном ценообразовании и использовать эти закономерности в торговле, но я не в состоянии справиться с этой задачей. Мне проще экспериментировать со своими формулами за чужой счет.

И самое страшное для меня.

Г-н Смирнов утверждает что сумел «детализировать» состояние «случайного» блуждания цены, если это окажется правдой, то мои формулы и гроша ломаного стоить не будут.

Используя в своих формулах «статистические данные прошлого» я как математик не способен понять, что статистика прошлого это не просто цифры, это и время формирования тренда, и его волатильность, и количество этих микро трендов что бы выявить их цикличность и тд, Ни чего этого мои формулы не учитывают  и зачем это математику. То, что я пытаюсь за уши притянуть математику к трейдину и одурачиваю Вас своей демагогией это Ваши проблемы, о не мои.

PS это пробный вариант, когда подберу подходящий ролик с АГ — постараюсь озвучку сопоставить с его мимикой и жестами, сделаю видео шарж и надеюсь, что то подкорректируете, что бы было  более объективно.
Даже выведу АГ из ЧС, что бы мог аргументированно мне возразить.