подведение итогов

цель была -АГ

если кто то не понял, что «Русский Баффет» - Реально это игра в одни ворота!, Это его проблемы!

Вся его статистика, еще раз повторю -

Временное, случайное увеличение стоимости портфеля — да,

а именно прибыль — ее нет!

Вывести средства за счет его ежемесячной «пилы» доходности — не реально.

Активов нет, поскольку они меняются раз в квартал

Войди в стратегию на корректе — устанешь отбивать просадку и тд.



Все его алгоритмы!


А вот здесь я могу дать чёткий алгоритм. 
1. Берём реальные свечи и строим множество О(t) /C(t-1), H(t) /C(t-1), L(t) /C(t-1), C(t) /C(t-1), V(t)/V(t-1), t=1,...,N.
2. Скачиваем с random.org 10 последовательностей случайных чисел от 1 до N длины N:  R(i, t), i=1,..,10, t=1,..,N.
3. В качестве начальной цены закрытия берём C(0)  и строим 10 последовательностей свечей случайного блуждания по индуктивному правилу (выборка с возвращением):

( Читать дальше )

Автор комментария АГ

теханализ, как и любой анализ, в прошлое бессмысленен. Чтобы применять теханализ, надо проводить объективные бэктесты его предикативной полезности, т. е. выявлять подобные состояния в прошлом и смотреть, что следовало за ними в будущем, абстрагируясь от известности этого будущего. А абстрагироваться может только алгоритм, как поиска подобных состояний, так и проверки будущего.

А что касается «Русского Баффета», то это априори разрабатывалась, как стратегия всегда находящаяся в акциях на 100% портфеля. Неслучайно в ее названии упоминается Баффет, как яркий пример такого управления капиталом. Преимущество таких стратегий — емкость и минимум трудозатрат.

А алгоритмической торговлей я тоже занимаюсь и ежемесячно публикую тут (и не только тут) ее результаты уже много лет. Результаты, которые легко подтверждаются брокерскими отчетами с октября 2007-го.

А вот  бэктеста нарисованных «бабочек» почему то нет.

( Читать дальше )