Блог им. Dredone

Исповедь АГ

Добрый день уважаемые дамы и господа.

Меня зовут Александр Горчаков, я ведущий специалист по алгоритмической торговли в компании Финам и мой опыт торговли на бирже более 20 лет.

Сейчас я проанализирую уровень моих знаний в области реального трейдинга в сравнении неким господином Смирновым .

----------------------------------------------------------------------

Господин Смирнов заинтересовался трейдингом, чуть позже меня.

Поиск единомышленников привел его на профильные сайты трейдеров.

Сравнивая мнения сторонников ФА с мнением специалистов ТА, анализируя результативность их  прогнозов, кроме того его собственное мнение, те вопросы которые он задавал и аргументированные ответы на них, плюс практический опыт как начинающего трейдера, общение в целом, и тд.

Что дало ему в это итоге?

 Ему понадобилось около двух лет что бы он осознал, Фундаментальный анализ и объем торгов это ширма за которой скрывается реальный процесс рыночного ценообразования.

Что бы понять как именно  развивается этот процесс у него возникла  необходимость его визуализировать .

Визуализировать процесс рыночного ценообразования возможно только одним способом, с помощью технического анализа.

Он стал интересоваться работами Эндрюса, Элдера, Вульфа и тд.

Что эти мэтры ТА могли ему дать?

Фрагменты из общих ценовых построений.

И потому «гениальные» произведения этих авторов после прочтения он отправлял в мусорную корзину.

Его заинтересовала волновая теория рынка.

Я хорошо помню, что в начале 2000 столетия  было три противоборствующие группы сторонников волновой теории рынка.

Поклонники Эллиотта, Вильмса и О” Нилли.

Г-н Смирнов купился на красивое  название книги — «Мастерство волн Эллиотта» и начал разбираться с теорией О” Нилли.

 Изучая его представление о волнообразности рыночного движения ему стало понятно.

Первая часть этой  теории противоречит со второй ее частью, а третья часть фактически опровергает выводы из первой.

Почти пять месяцев на изучение и его депозит был отправлен коту под хвост.

Господа!

Ведь О”Нилли всего лишь высказал свое виденье теории самого мастера волновой теории Ральфа Эллиотта.

Еще полгода ушло у него на изучении теории самого гуру волнового анализа.

Профит который он получил изучая эту теорию не радовал, зато убытки настойчиво требовали искать что то новое.

Он обратился к работам Ларри Вильямса,, ведь автор этой теории получил  кубок Роббинсона.

Сравнивая теорию Вильямса с теорией Эллиотта с работой О” Нилли г-н Смирнов особой разницы не обнаружил.

Различие было только в отдельных нюансах .

Имеют ли эти  нюансы реальное значение в определении начала, завершения текущего цикла – Нет не имеют!

С остальными волновиками он даже разбираться не стал.

Я оказался умнее г-на Смирнова и даже смотреть не захотел, о чем именно пишут эти мэтры технического анализа.

Для г –на Смирнова оставались только Ганн и Гартли.

Ганн-основная проблема его теории заключалась в ценовой шкале.

 Истории инструментов в терминалах ограничены, потому реальную ценовую шкалу вывести невозможно.

Как ранее и говорил г-н Смирнов, в соответствии с его теорией, бар у Ганна равен 1/8 дюйма, поскольку в году 260 торговых дней, история графика за 10 лет  говорит о том, что только длина этих графиков должна быть более 8 метров длиной.

Мне как математику было сразу не сложно понят, что автор этих «бестселлеров» просто теоретик, а г-н Смирнов как лох учился на собственных ошибках.

Последние что ему оставалось разобраться с  теорией  Гарольда Гартли.

В отличии от волновой теории рынка, у Гартли было четко сформировано понятие о законченности формирования фазы ценового построения и эта фаза соответствовала его  4-х и 5-ти точечным паттернам.

Кроме того, у Гартли есть четкие цели этих паттерных построений  и они регламентированы отработкой  уровней Фибоначчи в пределах которых и формируются эти паттерны.

Я предполагаю,

Для г-на Смирнова слало возможным, реально применить паттерную теорию Гартли  в  своей торговле.

Лично я с этой теорией не знаком, но у меня есть основания утверждать – это очередной блеф.

Если это ни так, то  пусть г-н Смирнов докажет  обратное.

Правда я понятия не имею  зачем ему мне что-то доказывать.

Тем более аргументировать, я все равно в этой теме ни в зуб ногой.

 Я представил на мгновенье как может выглядеть торговля по паттернам со стороны.

Жесткий стоп-лос позволяет избежать фактор случайности входа.

 Серия входов в сделку и равномерное распределение их тейк-профитов в соответствии с развитием паттерна от уровней Фибоначчи  позволяет забирать практически все ценовое построение паттерна с минимальными потерями этого профита.

Кроме того, в отличии от волновой теории рынка есть четкое понимание, что работать могут только 4-х или 5-ти точечные паттрены. Потому ни какого труда не составляет понять какой именно паттерн работает в текущем моменте.

Но зачем мне это нужно?

 После грандиозного провала инвестиционной компании «Форум»,  меня еле, еле взяли в компанию «Финам» не для того, что бы заботиться о Ваших сбережениях.

 Моя задача убедить вас в том, что рынок не предсказуем, его движения хаотичны и потому, чем больше Вы будете совершать сделок в моменте, тем возрастает окупаемость тех средств, которые платит мне эта компания,

А если вы еще и теряете свой депозиты, то мне можно рассчитывать на премию за отлично проделанную мной работу.

Мне совершенно не нужно, что бы у Вас  появились понятия, в какой именно фазе паттерного построения находиться тот или иной рыночный актив, тем более мне не нужно, что бы Вы набравшись опыта со временем имели возможность прогнозировать вероятность будущего рыночного движения.

В отдельных местах графика теория Гартли имеет

существенные недостатки на этих участках паттерны Гарли выглядят весьма сомнительно,

и если Вы начнете использовать другие паттерны, например  паттерн 1-2-3, это существенно дополнит и реально свяжет разрозненное построение в единое целое.

Этот замечательный паттерн отлично справится  и в моделировании коррекционных движений в бабочках  Гартли и отлично работает, если их коррекция «ломается» и продолжается движение по тренду.

Но я отвергаю трендовое движение рынка.

Трендов не существует!

То что вы видите на графике, то всего лишь иллюзия, плод вашего воображения и ни чего более.

А зачем лично мне вся эта ерунда, я Вам ответственно заявляю !

История инструмента ни какого значения не имеет! Это для специалистов ТА история способна показать и фазу рыночного построения и вероятность последующих движений рынка, а нам – математикам такая чушь даром не нужна.

График-это просто числовой ряд. Да я не способен найти последовательность этого ряда цифр и поверьте, если я не могу ее найти это ни кому не дано!

Мне откровенно наплевать что какие то драные нобелевские лауреаты в состоянии предсказать развитие рыночного движения в долгосрочном прогнозировании, я то это не могу, потому их выводы – не обоснованы!

А скажите мне например  как г-н Смирнов в отличии от Гартли справился с целевой разметкой в построении паттернов?

Только представьте себе, этот идиот!,  долго не разбираясь взял за основу, классические привязки к паттернам фибо уровней и чтобы не таскать каждый раз фибу по графику просто добавил отрицательный уровень 14 и 27 в линии Фибоначчи, тем самым получил стационарные  целевые зоны в отработке паттерна.

Кстати, этот наглец поправил мнение и самого Гартли в определении и трендового движения и когда начинается разворот.

 Гартли в этих случаях опирался на объёмы торгов, но полученный опыт г-ном Смирновым подсказал ему – это лишнее и потому г-н Смирнов исключил этот момент из оценочных критериев ценового развития.

Да, для него это был уже был существенный прорыв как в его торговле так и возможности прогнозировать предстоящее рыночное движение.

В итоге:

Приблизительно в 2006-2007г появились его первые наработки с паттернами Гартли.

Г-н Смирнов стал «заранее» формировать возможное развитие паттерна Гартли.

На трейдерских форумах с начало эти прогнозы вызывал смех и издевательства.

Но по прошествии года, форум форекс клуба стал «пестрить» его изначальными наработками в исполнении различных «мастеров» ТА этого форума.

 Потом были Альпари, Брокко и тд.

Кстати, эти первые его наработки до сих пор используют различные «специалисты» паттерного анализа рыночной ситуации.

Эти его первые наработки оставили  много вопросов, например как быть с неожиданными шпильками, которые ни как не вписывались в гармоничную паттерную структуру и тд и тп.

Но это не его проблема. Если ребята не хотят разбираться дальше самостоятельно, то их дело. Он дал им направление мысли, дальше зависит от их опыта, времени и желания.

В отличии от меня он не стал семинарить, не стал открывать курсы по обучению и тд.

В 2009 г он «обосновался» на форуме МТ5

Буквально через пару месяцев ему ни составило ни какого труда «сколотить» группу из 20-30 человек и они ушли на закрытый форум, чтобы иметь возможность нормально общаться.

Именно там и именно благодаря тем вопросам которые задавали ему ребята ему удалось не только существенно «доработать» теорию Гартли  и привести ее в «надлежащий», реализуемый именно для торговли вид.

И именно в «Берлоге» появились его первые наработки которые позволили в последствии создать торговую систему «Паттерн в паттерне»

Приблизительно год он доводил свою ТС «паттерн в паттерне» «до ума».

В 2012-2014г  его ТС ввергала в уныние профильные ветки по теханализу на форуме мт5.

С ее помощью ему ни какого труда не составило и «похоронить» популярный в то время форум, где «NEN» экспериментировал со своим знаменитым ZUP. Г-н Смирнов зарегистрировался на этом форуме, перечеркнул все паттерны Гартли которые отыскал индикатор «NeN» сразу на 5-ти  торговых инструментах. Вместо них отрисовал реальную паттерную ситуацию этих инструментов, и три дня  демонстрация онлайн торговли по этим паттернам не только на 450% увеличила его депозит, но и убедила участников того форума отказаться от индикатора ZUP и свела посещаемость этого сайта к нулю.

Кстати, смарт лаб познакомился с наработками г-на Смирнова в исполнении самого бездарного из участников их закрытого форума «Берлога».

Этот наглец еще и попытался обвинять в не профессионализме г-на Смирнова. Печально было наблюдать это зрелище.

Этот «ученик» стал обвинять его во всех сменных грехах (трейдеров)

 Г-н Смирнов задал вопрос — «как сейчас чувствуют себя его «ученики» из «Берлоги»

Ответ -

«одно я могу сказать точно…, да Серега, Олег, Виктор зарабатывают неплохие деньги на форе, сам сижу в профите, Диман с Белорусии так вообще квартиру купил))) а он почему то нищий))) и теоретик»

Ответ г-на Смиронова

«вообще странно, вроде как учил Вас не только видеть рынок но и как именно входить в сдеклу, как поступать с этими входами, как доливать и что делать с доливками, как забирать все движение по тренду, и что именно для этого нужно делать что бы извлечь максимум от совершенных операций, без реальной практики, одной теорией к этому придти просто не возможно. Я вас чему учил? в том числе -

Работать нужно мультивалютно, при этом делать комплексный анализ и если из 18-20 вариантов развития отделных инструментов 4-6 будут не правильными в предварительном прогнозе, то остальные 14-12 будут работать на Вас и Вам должно быть по фигу на те которые ошибочны. Пусть они пока работают в минус, на депо это не влияет, профит все равно растет. На корректе — просто доливаете и сокращаете эту просадку до минимума и почему у меня не должно быть амбиций когда в 80% случаев прогнозы работают по отрисованным вариантам и это варианты не дней и минут а месяцев и инструменты по ним идут как по рельсам.

По моему это нормально для трейдера — быть именно амбициозным поскольку он прав во всем.

Паша тебе сказать кто ты,,,,, я год убил на то что бы донести до вас хоть что то. Кто это понял и сейчас сидят в профите ты сученок вместо того что бы просто сказать спасибо за то для вас сделали сейчас еще и тявкаеш. Сутками разжевывали все по полочкам. Дал Вам, то чего нет ни у кого другого ………………… и все это было – бесплатно)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Как-то странно для меня математика это звучит, как по самой первой нароботке г на Смирнова, люди способны неплохо зарабатывать, даже покупать себе квартиры менее чем за 2 года. Я например и за 5-10 лет не могу получить подобный результат. А если я не могу это Ни кто не может!

У меня нет ответов на вопросы:

 Почему у тысяч специалистов технического анализа уровни Фибоначчи работают, а у меня, ведущего специалиста алгоритмической торговли брокера Финам уровни Фибоначчи – профанация.

Почему специалисты ТА исходя из построений любого крыла 5-ти точечного паттерна Гарли и любого фрагмента его 4-х точечного патерна, в состоянии определить направление будущего тренда, а я как математический гений заверяю Вас что трендов – не существует?

Почему специалисты ТА в состоянии определить точку входа, а я, математический «гуру» Финама уверяю, что рыночное движение –непредсказуемо!

Возможно реально причина в том, что я и понятия не имею о том, как именно в действительности развивается процесс рыночного ценообразования.

-----------------------------------------------------------------

Мне не понятно Зачем грамотному трейдеру сомнительные эксперименты с  «волшебной» формулой Блека Шоулза,

Первый пример

Рыночное состояние инструмента — флет

Вы покупаете опцион PUT в середине этого флетового состояния.

 «залитый» Вами страйк на 2 фигуры выше текущей цены, хеджируя риск продаете фьючерс .

Волатильность флета 3 фигуры

К моменту экспирации опциона цена просто вернулась к уровню от которого была совершена Ваша сделка

итог :

Вы ни копейки не заработали во фьючерсе и просто потеряли деньги в опционе.

Второй пример

Волатильность флета 3 фигуры

Вы покупаете опцион пут со страйком 2 фигуры в нижней точке флета, хейджируюте свой риск продажей фьючерса

На момент эспирации опциона Вы потеряли деньги в опционе и аналогично фьючерс «сожрал» часть вашего депозита.

Почему как  математик я не в состоянии просчитать подобную ситуацию – я не знаю.

Как математик я не в состоянии понять, что 80% своего времени любой рыночный инструмент находиться в состоянии = флет  и только 20% времени уходит на трендовое движение  то, реальное использование этой «гениальной» формулы не только сомнительно, но и губительно для вашего депозита, но упорно буду Вам доказывать обратное.

Математическая теория это очень хорошо, но именно математическая теория оторванная от реальности трейдинга – губительна для депозита как трейдера так и инвестора. Я это понимаю ни когда Вам об этом ни скажу.

 

Как ни скажу и другое -

.

Среднесрочная продолжительность тренда любого рыночного актива 3-5 месяцев.

Я «гуру»  и позиционирую свою стратегию как – долгосрочное инвестирование, при этом мой портфель рассчитан на смену активов раз в квартал.

Как ведущему специалисту Финам мне не ведомо о цикличности рыночного движения ни о его волатильности.

Очень простое сопоставление показывает – моя стратегия не  только не в состоянии определить приемлемую точку входа выхода из сделки, но и способна загнать инвестора или трейдера в ситуацию, когда актив моего портфеля попадает на коррекцию.

Основное время моей стратегии будет потрачено  на то, чтобы «отбить» коррекционную просадку  этого актива из портфеля.

 Стоит только отбить эту просадку, поскольку я понятия не  имею о волатильности, цикличности рыночного ценообразования, моя стратегия легко «выхватит» акцию в середине цикла и ту ничтожную прибыль, которую способна принести такая стратегия будет «съедена» за счет очередного  коррекционного движения актива в этом портфеле.

Я понимаю, что основная задача математика на бирже – выявить закономерность в рыночном ценообразовании и использовать эти закономерности в торговле, но я не в состоянии справиться с этой задачей. Мне проще экспериментировать со своими формулами за чужой счет.

И самое страшное для меня.

Г-н Смирнов утверждает что сумел «детализировать» состояние «случайного» блуждания цены, если это окажется правдой, то мои формулы и гроша ломаного стоить не будут.

Используя в своих формулах «статистические данные прошлого» я как математик не способен понять, что статистика прошлого это не просто цифры, это и время формирования тренда, и его волатильность, и количество этих микро трендов что бы выявить их цикличность и тд, Ни чего этого мои формулы не учитывают  и зачем это математику. То, что я пытаюсь за уши притянуть математику к трейдину и одурачиваю Вас своей демагогией это Ваши проблемы, о не мои.

PS это пробный вариант, когда подберу подходящий ролик с АГ — постараюсь озвучку сопоставить с его мимикой и жестами, сделаю видео шарж и надеюсь, что то подкорректируете, что бы было  более объективно.
Даже выведу АГ из ЧС, что бы мог аргументированно мне возразить.

    ★3
    28 комментариев
    Вот поэтому смартлаб никогда не будет серьёзным ресурсом для трейдинга
    avatar
    Александр Тихонов, нет
    avatar
    А. Г., если аргументированного ответа не будет, опять пойдете в ЧС, меня ваша демагогия уже достала!
    avatar
    Смирнов, аргументированный ответ на поток сознания? Однажды я дал вам аргументированный ответ

    smart-lab.ru/blog/621160.php#comment11188793

    Но убедился, что «не в коня корм».
    avatar
    К чему такая истерия вокруг АГ, ну торгует человек вокруг нуля годами.
    avatar
    conscience, нет ни какой истерии, просто этот наглец кааааааждый раз комментирует мои посты, просто показал кто он есть на самом деле как трейдер!
    avatar
    conscience, а инвестор Алексей?
    Александр НеПушкин, ?
    avatar
    conscience, я имею ввиду нашумевшую историю, где и в том числе «засветился» А.Г. слив какую- то часть денег инвестора.
    Александр НеПушкин, там «засветились» все «авторитеты» этого сайта и не только АГ

    avatar
    Александр НеПушкин, Я совершенно забыл.
    avatar
    Ну вот, демагогия АГ закончилась очередным ЧС, ответов как всегда -нет!
    avatar
    а можно вашу статистику увидеть за тот же период что у АГ? ну за последние лет 10?
    avatar

    теги блога Смирнов

    ....все тэги



    UPDONW