SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Dimtrader
НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников
- 20 апреля 2020, 09:04
- |
- D-trade
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Обстановка:
Пятница: пилили 27.6 — 28.9.
Понедельник утро: бодро льемся перед открытием — уже были на 26.91 (по закрывающемуся контракту WTI поход на 20-летние минимумы).
Делимся мнениями и прогнозами!
Это майские контракты чудят
Дональд Дж. Трамп
@realDonaldTrump
·
5 ч
Бриллиант, надо смотреть!
@RepDanCrenshaw
Есть освоенные энергоносители, уголь, нефть, газ...
Кончится кризис (экономический, а не короновирус) опять поднимется потребление энергии. Причем за время кризиса сильно пострадают сланцевики и альтернативщики, у которых более высокая себестоимость.
Под шумок и Грету Тумблер прикопают. Потеряют бабки те, кто её вплоть до ООН раскручивал. Холостой выстрел оказался.
Не просто холостой, а во вред.
Поэтому самая главная мысль прежняя — взял по быстренькому 50-70п и в норку)
есть мутная 27.06 там лонг пробую
27.22 половину закрыл, ниже есть 26.8
27.4+- и 27.7 в шорт вертану
Какой то вяленький стаканчик с утра..
К 12 наверное придут.
Всем успехов !!
Вы торгуете свои ожидания, а движение цены…
всех с Пасхой!!!
Ото как мы неделю вокруг 28 пилили, так теперь будем вокруг 27 вращаться…
АЛЕКПЕРОВ: ПОСЛЕ НОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ОПЕК+ МЫ РАССЧИТЫВАЕМ НА $30/БАРР. ДО КОНЦА ГОДА
мда…
Состоятельные американцы надеются укрыться от беспощадного вируса в бункерах на островах близ Новой Зеландии.
ток 2 заметил…
Брент держат не понятно почему, смотрите на аски суперфизика кода он начнет скидывать, если начнет…
Будет ли нужна майская?
по лайту чистый импульс завершился на 11!!!
Самолёт продолжал штопорить. Как рассказывал потом Ю. А. Антипов, после второй попытки вывода с ним случилось что-то вроде шока или оторопи — он держал рули на вывод и ждал. Стрелка высотомера быстро вращалась.
Ю. А. Антипов осознал ситуацию и сразу вытянул шторку из заголовника кресла, приводящую в действие катапульту и защищающую лицо от встречного потока. Вначале должен был сброситься фонарь, но он остался на месте! Когда запаса высоты почти не оставалось, Ю. А. Антипов изо всех сил ударил кулаками снизу по фонарю, он слетел, и катапульта сработала. Как потом показали расчёты, сила удара по фонарю должна была быть не меньше 220 кг!
Розничные деньги продолжают скапливаться в торговле
Хедж-фонды видят такой график и абсолютно облизывают свои кусочки. На ней показаны акции, выпущенные в USO, который является основным нефтяным ETF.
Розничные трейдеры абсолютно уперлись в сырую нефть, делая ставку на более крутую кривую, в то же время непонимание отрицательной доходности.
Одного этого, как правило, достаточно для торговли, из-за отвратительного послужного списка розничной торговли. Что делает особенно привлекательным, так это то, что сейчас ETF владеет 146 542 контрактами на июньский срок действия. Это 27,2% от открытого интереса к контракту, по сравнению с менее чем 5% обычно и у них есть еще несколько% на незавершенных торгах.
В конечном счете эти позиции нужно продавать, причем не только на стороне розничной торговли, но их нужно будет прокачать до июля. Более того, ETF в конце четверга поняла, что у нее есть проблема, и изменила свой мандат, поставив 20% открытых процентов по контракту на второй месяц (а это в настоящее время июль). Похоже, они делают это сейчас, и это окажет дополнительное давление на июньский контракт.
Brent на экспирацию тоже ждут такие приколы?
Если Брент на 15 укатают это тоже можно сказать что 0.
Ну в-общем, ситуация показала что во многом искусственно поддерживали цены последний месяц или два. Тк на физическом рынке ситуация ухудшалась но плавнее, Но там пока нет просвета.
Свободных хранилищ практически не осталось — это следует косвенно из разных других сообщений, хотя официально примерно 400-500 млн баррелей — должны быть в мире свободные емкости но по другим сообщениям — их уже на 150 млн остается! И в поддержку этой версии сообщения о том что правителства разных стран (в тч штаты) ищут «новые места» куда можно пристроить излишки.
В-общем ситуация реально драматичная. Есть большой отрыв ситуации на деривативах с спотом.
Цена исполнения составила:
последнего клиринга
уровне лимита концентрации** (ГО, руб.)
ИсполнениеЗакрытие позиций с расчетом вариационной маржи, в качестве цены исполнения принимается значение ICE Brent Index.
Вышла вниз чтоб упасть на 1 доллар? То есть движение меньше чем сам боковик.
Ну ИМХО маловероятно.
дневки ктот смотрит по лайту?! это пздц, ребята! таких цен больше не будет никогда наверно!
Пожалуйста, жижу в адЪ ещё разочек на перезаход. )))
А то — Иран, похуситы, вакцина от вируса — и пукнуть не успеешь, как брент на 30-35…
У меня вот лимитка стоЯла на 27.11 закрыться, а я не выдержал — перетащил её на 27.01, и зря…
Большая история, как идет неделя, — это последняя свалка в цене нефти, при этом товар опустился до 21 года минимума. Беспокойство по поводу того, что у США заканчивается хранилище, является основным драйвером снижения цен, хотя с таким продлением рынка, мы подозреваем, что будет довольно немного давления для стабилизации рынка.
Оба эти цифры льстят тому, что происходит на североамериканском физическом рынке. Существуют различные точки поставки, которые компенсируются несенсорными розничными покупками в нефтяных фьючерсах. Некоторые из этих пунктов доставки также находятся в местах, где трудно передвигаться сырой. Ниже приводится выборка текущих цен:
Bakken UHC $2.36/разливающий по бочкам
Северный склон Аляски $1,86/баррель
Мидленд WTI $14.11/разливающий по бочкам
Эдмонтон смешанный сладкий — $0,43/баррель
«Эдмонтон» C5 конденсат — $4,68/баррель
Все дело в том, что майский контракт сегодня и завтра, когда мы узнаем, как выглядит рынок физических поставок, но июньский контракт также становится все более некрасивым по мере приближения к низкому циклу. До сих пор розничная торговля продолжает покупать окуня, но я думаю, что есть все большая вероятность, что они будут тошнить его в предстоящие дни:
Покупать окуня и затем тошнить его — это круто, это по-нашему!
как любит говорить Бегларян на БФМ — в отсутствии событийных потоков, понимаешь…
начинает сбываться сон Диванный аналитик-практик'а — на 9 ушли одной свечей… «недельной» )))
он советовал не закупаться, типа будет 3… )))))
И получается что текущая котировка июньского Витька на 23 долл — это как раз цена спот + 10 долл!)
Они грубо говоря продают ближние фьючи — хеджируя тем самым расходы хранения ) И получается что фонды — кто все это время покупали нефть — они попросту кормили каммерсов) окупая расходы хранения) Поэтому это может привести к слому менталитета)
в-общем развязка близка)
вот подленько получилось — Прогноз оказался верным но по факту убыток)
а может сразу отсюда, у меня с последних низов как импульс можно брент расчертить, а шас вторая закончилась!
Май WTI снизилась на колоссальные 45% в худший день за всю историю для контракта на поставку сырой нефти. Минимум пока составляет $10,01.
Открытый интерес — в июньском контракте, но это массовый призыв пробуждения к любому, кто владеет им. Нельзя делать вид, что спрос на нефть вернется через месяц. Июньская нефть снизилась на $2,16 до $22,87, и в обычное время это было бы значительным падением, но сегодня она составляет всего 8,7%.
Вот посмотрите на долгосрочный контракт на первый месяц. Мы увидим всплытие выше $20 в среду при условии, что июньский контракт сохранится, но это уродливая картина, как бы вы на нее ни смотрели:
Надо правду говорить минус 73%
Open interest is still 108,000 contracts
The CME says oil futures can trade in negative territory. We're not too far away now with the May contract hitting $5.56 now in an absolutely catastrophic rout. To be sure, there is more volume in the June contract but I'd also point out that this is the real volume because it's crude for delivery. If you're holding an oil contract tomorrow at the close, you're taking delivery of that oil. This drop right now says that no one wants that oil. I don't understand how June can be at $22.40. That's a testament to suspension of critical thinking. Update: I can't even keep up with this… $4.04 at the low
CME заявляет, что фьючерсы на нефть могут торговаться на отрицательной территории.
это тока в битке может быть такое! и прочих шиткоинах!
то есть типа выглядят как ЛОХИ) больше никому в реальной экономике по таким ценам не нужна нефть)
когда там планку снимут?
Че это с витьком такое?
Два трейдера встречаются.
— Опять слился?
-Да купил WTI по 0 с плечами, а она ниже пошла. В итоге Маржин колл
Ну я вижу, что всё, приехали.
Последняя цена не меняется = 0.05$. А ну это экспирация и есть.
Кто угадал с ценой?
Сейчас аск 8.84$ и всё, кина не будет больше.
Завтра утром или после 14 часов (??) будет гэп на 0.05$
ОХРЕНЕТЬ!!!
Открытый интерес на CL-4.20 (у нас) вырос с 19 часов с 40 до 60 тыщ!!!
Кто-то решил лонга заиметь по дешёвке. В среднем в диапазоне 9.00-9.50 покупки были.
Пи-пи-пи. Он и стоит сейчас в продажу + ещё несколько, всего 28тыщ к.
Компания «Газпром нефть» начала выпуск антисептических растворов в рамках программы «Антивирус», направленной на борьбу с распространением CoViD-19. Объём первой партии составил 85 тонн. Производитель намерен снабдить антисептиками более 50 регионов России.
https://life.ru/p/1319477
где смотрите опционы??
Сейчас кто-то должен сказать цель выполнена!
Какой? Экспирация вроде на 0.05
у меня поза 25.90, уже плюсует.
Кудрин: в рамках борьбы с кризисом можно использовать деньги со счетов физических лиц
taxfree.livejournal.com/2739044.html
А тут ниже пишут, что покупают по отрицательным ценам!
Где истина??
Возможно, CFD контракт дает такую возможность.
WTI = минус 3.70
https://www.marketwatch.com/investing/future/crude%20oil%20-%20electronic
торгаши биткойна задумались…
Нью-Йоркская товарная биржа — Википедия
на профинанс уже новые данные.склеили.
12го марта мне стало ясно что на такие фокусы моя система не рассчитана. Ушел с рынка. И как же хорошо я сделал! Не представляю скольких пядей во лбу надо быть чтобы выжить тут и при этом еще и заработать. Щас и зп подрезали. Теперь хоть подушка на черный день осталась, годик можно и вообще без работы пересидеть. А так бы слил все нафиг 10 раз уже.
Молодец!
А я плечи убрал ещё 06.03.20. В марте очень осторожно торговал (макс. плечо 0.5), но всё равно в минус небольшой закрыл. Апрель тоже осторожничаю.
Главное сейчас — это сохранить! Заработок будет в этом году точно! Не нефть, так бакс!
кто ушел в лонгах завтра обварятся как свиньи,… инфа 100
Если вы сейчас не пытаетесь придумать способ получить оплату за хранение бочек с нефтью, вы даже не в игре.
Это абсолютно странные времена. Трудно даже понять, что здесь происходит, но это какой-то водораздел, и это нехорошо. Я полностью ожидаю, что кто-то найдет способ получить 37 долларов за баррель, чтобы взять поставку этой нефти, но я не понимаю, почему то же самое не должно произойти через месяц.
Эта карта разрушена навсегда.
зарубежные комментаторы)
я см. здесь, но это смысла особо не имеет
oilprice.com/ru/Нефтяные-котировки
https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
а по факту минус 37. а лимит вроде на 0.01 написан
Слов нет…
Bal Apr
-2.00
(+0.90)
May
-2.05
(+0.80)
Jun
-2.40
(+0.50)
если тут: https://oilprice.com/ru/Нефтяные-котировки
то смысла нет смотреть
все… завтра вырастет! не благодарите.
выше вы пишите:как вы совершаете технически совершаете сделки по отрицательным ценам?
Какой у вас брокер?
зашевелились, думаю к завтра или ночью обращение будет. не проспите лонговые пункты.
https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=CLJ0
Цена исполнения контракта считается равной значению расчетной цены (Settle Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, которая определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group по адресу www.cmegroup.com в последний торговый день, предшествующий дню исполнения соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures. (Информация о значении расчетной цены (Settlement Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures размещена на сайте www.cmegroup.com в открытом (бесплатном) доступе, значение цены выражено в долларах США за 1 (один) баррель
никнейм -
8.84 (+8.84 оказывается теперь надо писать
Когда торги возобновят (утром/после 14 часов) в теории должен быть гэп вниз сразу.
Арбитражной возможности здесь нет...
все тогда кричали «у нас кухня», только у нас так могут на тонком рынке… ;)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-20/toilet-paper-squeeze-may-get-worse-on-sawmill-slowdown-in-canada
в спецификации довольно витиевато написано...
https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=CLJ0
https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=CLH0
Ситуация абсолютно нетипичная. Думаю утром торги не откроют.
Собсна при желании Мосбиржа с Клиринговым центром могут подогнать отрицательную цену под «существенные изменения условий исполнения контракта». Будем посмотреть.
А вот бумажному -неясно.
Народ уже в очередь встает???
Пристрели меня, не будем мучиться оба — я сам пугаюсь!
Непугливые в бренте долго не живут, увы…
Это когда мир понимает, что происходит на самом деле
Я уже несколько недель предупреждаю, что нефть — это негативный актив. Если у вас это есть и не хотят, то избавиться от него — большая проблема.
Люди просто не могли понять, как товар может быть отрицательным. Но природный газ в прошлом году в некоторых пунктах доставки пошел отрицательно. До того, как доходность облигаций стала отрицательной, люди также не могли понять этого. Они сказали, что это невозможно. Теперь это нормально.
Вот суть: Когда масла больше, чем люди могут хранить, приходится платить кому-то, чтобы избавиться от него.
Очевидно, что отрицательные $33,30 за баррель — это когда кто-то застревает и имплантируется.
Сейчас продолжаются массовые маржинальные звонки. Некоторые фонды разрушились, и кто знает, что они могут с ними снять.
Нефть сегодня снизилась на 330%
Июньские опцы в 20-25 раз выросли в цене за 1 день) круто да?
я их открывал коряво и они уже почти ноль стоили) Всю надежду уже потерял что выйдут в плюс)
«ситуацию» быстро не разрулят. Дифицит хранилищ долго еще будет существовать — не 1 месяц) И следовательно и следовательно)
СL-5.20 — 21.17$
График контракта — WTI Crude Oil Futures (CLK2020) | CL
CRUDE OIL FUTURES (MAY 2020) — TradingView
LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES (MAY 2020) MOEX RU ...
ru.tradingview.com › Рынки › Фьючерсы CLK2020.https://ria.ru/20200421/1570323983.html
Says its a great time to buy oil, wants Congress to approve(ps This is related to his earlier remarks about topping up the US' oil reserve. Congress has to approve funds to do so. Trump planned to buy oil for the SPR back in March but Congress baulked on funding the purchase back then. Good call, eh?) Oh, and the headline, Saudi ships oil to the US, there are tankers off the US coast queued up for delivery right now. This is what Trump is referring to when he says he is looking at halting shipment.
Во-первых, действительно краткая версия:
На хранение нефти стоит $$
Из-за отсутствия спроса в мире для нефти прямо сейчас (холмы замка коронавируса в DMs вызвали огромное сокращение вождения и полета спросом на нефть) нефть не используется как очень (по сравнению с нормальным).
Так, нефть, которую продолжали добывать, ушла на хранение
Хранилище сейчас заполняется.
Сейчас вариантов хранить нефть очень мало
Таким образом, если у вас есть нефть, возможно, от получения поставки из CL контракта, который истекает во вторник 21 апреля (CL Мэй контракт истекает тогда) вы должны заплатить кому-то. То есть «цена» на нефть стала отрицательной.
Cl — физический договор (это результат)
Точка поставки — «Кушинг», «OK»
Если трейдер имеет контракт CL долгое время в конце торгов в договоре, трейдер обязан принять поставку нефти
Майский срок действия контракта CL заканчивается во вторник 21 апреля 2020 года. В последние несколько дней торгов большинство объемов переключается на следующий контракт (в данном случае июньский). Это происходит каждый месяц с маленькой драмой. Очевидно, не в этот раз.
Трейдеры, владеющие контрактами CL Мэй, долгое время пытались выйти, продать, но со складом в Кушинге забронировали и негде было хранить нефть, которую им приходится продавать по любой цене, в данном случае по отрицательным ценам (платили людям, чтобы они взяли контракт, а значит, и физическую нефть, с их рук).
Есть еще масса деталей, которые можно было бы добавить, и есть последствия для июньского контракта, и Адам разместил на надвигающемся кризисе для ETF покупателей USO: Есть еще одна обувь, чтобы сбросить нефть
- Saudi Arabia and other OPEC members are considering cutting their oil output ASAP
- Not waiting until next month (in May OPEC's recent production agreement with the US and Russia expires)
- «Something has to be done about this bloodbath,» said a Saudi official familiar with the matter. «But it might be a little bit too late.»
via the Wall Street Journal, link here may be gated.часовик май20 ВТИ
The only demand is paper demandToday's trading in oil exposed the reality that no one wants physical oil. There's nowhere to store it, no one to sell it to and nothing to do with it.
The only thing that's holding up oil is retail traders buying ETFs and futures. Tomorrow the May contract will expire and we'll see what the real demand is for physical oil, then the June contract will be the front month. The problem is that USO owns at least 30% of those contracts and will sell all of them from May 5-8 as they move into June. What happens to the June contract then? Who is going to be on the other side of that trade? There were still some long-futures funds in the market but no is going to be buying any deliverable oil after today's bloodbath unless they have a plan to move it. Here's a look at the June contract: