иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 26.03.2020.

KarL$oH, понял… но связи не вижу

KarL$oH, +

KarL$oH, дыяоткуд знаю какие та чуваки, которые думают шта на бирже заработают… но тама профнепригодность одназначна

KarL$oH, Спасибо. Но в процентах у тебя, думаю, больше

KarL$oH, бля

KarL$oH, ты? Данила мастер… агагага

KarL$oH, обогнал немного) пока…

Старый бес, в деньгах или попугаях?)

Вот Так, в попугаях)

KarL$oH, коллега, а как цифра 81% получается??

KarL$oH, ну хорошо, а абсолютная величина устраивает?

* Может разобраться на досуге со всякими свопами и пойти на… гос. службу? 
hh.ru/vacancy/33909470

KarL$oH, угу.
И специалистов наверно в РФ не очень много на такие объёмы («я так думаю!»)

* Вчера общался с бывшим коллегой, он на валютных свопах в частности. Не очень понял, что он мне рассказал, но надо очень хорошо понимать и денежный рынок. Всё взаимосвязано.

KarL$oH, а как alex 64 хеджирует фонду? подскажите пожалуйста

dendisa, портфель на фонде хеджируется позой на срочке. В этом месяце получается хуже, поскольку опционы дороговаты. Приходится продавать фьюч на Ри, а это чревато бОльшими убытками на росте рынка.

KarL$oH, спасибо.
Нужен хедж или проще пересидеть на заборе, тут у каждого свой выбор.
Но вот я не умею предсказывать будущее, поэтому я действую по своей системе. Покупка акций происходит постоянно. Через каждые 10% снижения, докупаю портфель на 10%.  Деньги на покупку перегоняю со срочки.

KarL$oH, вообще то я и жду, чтобы сложился в 2 раза. И деньги уже приготовил для этого.
Будет ли убыток? Однозначно будет. Но надеюсь, что при окончании падения, мне не придется дергаться, искать деньги и принимать решение в какой поезд лучше запрыгнуть.

Alex64, на каждые 100 тыс  фонды 1 фьючерс продаете или как? Подскажите как эффективней хеджировать

dendisa, с размером хеджа все непросто. Размер и комфорт хеджирования у каждого свой. До этого падения, уже год-полтора я хедж набирал и держал постоянно из квартальных путов. Исходил из того, что 1 опцион, при заходе в деньги, становится фьючем и равен примерно 150тыс. Т.е. чтобы захеджить весь портфель на 7,5млн. нужно 50 путов. Пока путы не заходят в деньги, % хеджирования составляет около 30%. По мере падения рынка % хеджирования растет. И так до 100% покрытия портфеля. Также на снижении начинаю покупать коллы, на случай разворота или отката, как происходил сейчас. Количество коллов не важно, все зависит от цены. Можно и не покупать, если валимся обвально, а даже продавать. Но тут уже растет ГО.
Ну это идеальная система хеджа.

В чем сейчас сложность. Путы стали очень дорогими, поэтому о покупке квартальных речь уже не идет, покупаю текущего месяца.
Исхожу не из расстояния до б/а, а из цены, подбираю по 2500пт.
И как вариант, пока объем путов не продан, продаю фьючи на 30% от портфеля с одновременной покупкой коллов. Получается синтетический пут. На последнем отскоке удалось прикупить путов, хедж сейчас примерно на 70% от портфеля. По мере покупки путов, буду откупать фьючи.

KarL$oH, Хеджирование фьючами гораздо хуже из-за меньшего левереджа у фьюча. Как может быть опцион сомнительным инструментом для хеджа, если именно для этого он и был придуман?!
ГО после вхождения опциона в деньги становится все больше равным ГО фьючу, но чуть меньше.

Alex64, Если вы покупаете путы, то вы ведь ничего не зарабатываете на росте? так как получаете минус по актам, у меня аналогичный счёт но я никак не могу зайти в рынок акций, на отскок не успел набрать, а теперь не знаю как, буду признателен если посоветуете как набирать акции без просадок

Лисицин, % — это да, но «волатильность эквити»!!!
Продолжайте то, что делаете 

Лисицин, Какие стратегии сейчас используете?