Блог им. elektroyar

Как дела обстоят в "лохотронах" во время начинающегося кризиса

В свое время я для себя выбрал немного странный вариант алготрейдинга — решил прогнозировать движение цены на 3 минуты и использовать прогнозы для ставок, благо псевдоброкеров достаточно много и условия у них позволяют использовать винрейт даже в районе 56%.

Как не странно, прогнозы имеют куда больший потенциал для дохода, чем любой другой вариант инвестирования здорового человека. Ну, а так как религия мне не запрещает зарабатывать на «лохотронах», то почему бы и нет.

Систему все еще тестирую, большие деньги не тороплюсь вкладывать. Решил использовать двух брокеров с выбором наилучшего условия. Писать названия брокеров не буду, чтоб не рекламировать. Для первого сделки на тесте и реале совпадают почти идеально, для второго брокера пока не проверял, но думаю, что задержка открытия сделки на 2-3 секунды погоду в целом не поменяет.

С начала 2020 года по 12.03.2020 имеем такой график эквити
Как дела обстоят в "лохотронах" во время начинающегося кризиса

Это прирост на 27.3% при максимальной относительной просадке 14.89%, винрейт 56.6%

Думаю, для любителей традиционных инвестиционных инструментов эти результаты покажутся впечатляющими, ведь всего то за 2 с небольшим месяца целых 27.3% прироста! Но на самом деле система пока ведет себя хуже, чем на тесте с 2003-2008 года по конец 2019: ее средний винрейт был 64% (пардон, 67%), а средний доход в месяц выше 27.3%. Сейчас система выезжает на более сильных сигналах, которые компенсируют убыточные. Если бы я применял расчет ставок для общего винрейта, результаты были бы заметно хуже.

Эту ТС я назвал А-1, так как у меня есть еще одна ТС — B-1, с меньшим винрейтом, но большим объемом сделок.

В А-1 используется больше 200 стратегий (вроде 236, забыл уже), каждая стратегия имеет свой винрейт. Во время появления нескольких сигналов выбирается сигнал с наилучшим винрейтом и рассчитывается ставка по критерию Келли.

Во времена кризиса преимущество псевдоинвестиций налицо — прибыль не зависит от движения цены, только от ее направления. Никакие спреды не влияют, ведь цена всегда (bid+ask)/2. Можно торговать на минутном таймфрейме, где энтропия самая низкая (лучше разве что лишь дневной график) и молотить сделки в неприличных масштабах (но последнее актуально, только если получается хорошо прогнозировать).

Есть, конечно, «потолок» у букмекеров, т.е. у брокеров. Но мне на первое время хватит, лучше уж по 100 раз новые аккаунты заводить, и иметь возможность прогнозировать цену, чем иметь слабое преимущество над «реальным» рыночком, как думаете?

В свою религию никого не принуждаю переметаться, так просто решил поделиться. Сам планирую переезд на что-то другое, в перспективе. Вроде хочу сказать, что лохотрон, а горою мерси, спасибо бинаркам, что вы есть. Для меня это шанс добитс пробитс, как говорится. 

P.S. ну и конечно результаты с 2008 года по месяцам (на 1 число месяцев не обращайте внимания, на самом деле это результат за весь месяц), начали с 1000 у.е.:

Date                                        Gain                       Drawdown                        Winrate                          Deals 
01.01.2008                        1.33085                       0.127378                       0.634409                             93 
01.02.2008                        1.78143                      0.0696812                       0.704545                             88 
01.03.2008                        1.47218                      0.0981775                       0.658228                             79 
01.04.2008                        2.06789                      0.0995187                       0.710843                             83 
01.05.2008                        1.54865                        0.11183                       0.677778                             90 
01.06.2008                        1.52592                      0.0990681                       0.658824                             85 
01.07.2008                        1.53485                       0.117188                       0.710843                             83 
01.08.2008                        2.38911                      0.0722962                       0.708738                            103 
01.09.2008                        1.99834                      0.0507785                       0.691589                            107 
01.10.2008                         1.5087                       0.100941                       0.652174                             92 
01.11.2008                        1.39576                      0.0724233                        0.64557                             79 
01.12.2008                        1.22594                      0.0700729                        0.66129                             62 
01.01.2009                        1.59204                       0.119697                       0.648936                             94 
01.02.2009                        1.86178                      0.0811026                           0.76                             75 
01.03.2009                         1.7056                       0.115008                       0.677083                             96 
01.04.2009                         2.2958                       0.097296                       0.727273                            110 
01.05.2009                        1.70175                      0.0909573                       0.708333                             96 
01.06.2009                         1.3541                       0.133716                       0.598039                            102 
01.07.2009                        2.10883                        0.06831                       0.701031                             97 
01.08.2009                        1.69928                      0.0547785                       0.685393                             89 
01.09.2009                        1.95142                      0.0950099                          0.696                            125 
01.10.2009                         1.3945                       0.148536                       0.662651                             83 
01.11.2009                       0.951483                       0.116945                       0.538462                             39 
01.12.2009                        1.20668                       0.133622                       0.642857                             42 
01.01.2010                        1.41017                      0.0554099                            0.7                             60 
01.02.2010                        1.45389                      0.0694091                       0.646154                             65 
01.03.2010                         1.6927                      0.0589465                       0.691176                             68 
01.04.2010                        1.61043                       0.113412                           0.75                             72 
01.05.2010                       0.923002                       0.149044                       0.558824                             68 
01.06.2010                        2.09369                      0.0764851                       0.828125                             64 
01.07.2010                        1.19425                       0.119353                       0.615385                             52 
01.08.2010                        1.47035                       0.110887                       0.704918                             61 
01.09.2010                        1.59986                      0.0954649                       0.697368                             76 
01.10.2010                        1.40463                       0.108904                       0.666667                             66 
01.11.2010                        1.36945                       0.124387                       0.657143                             70 
01.12.2010                        1.08084                       0.116907                       0.666667                             42 
01.01.2011                        1.68732                      0.0529926                       0.754098                             61 
01.02.2011                        1.40997                      0.0650139                       0.657895                             76 
01.03.2011                        1.38676                      0.0722962                       0.691176                             68 
01.04.2011                        1.57132                      0.0876301                       0.704918                             61 
01.05.2011                        1.60422                       0.136111                       0.710526                             76 
01.06.2011                        1.38744                       0.141988                       0.719298                             57 
01.07.2011                        1.27503                      0.0926771                       0.671233                             73 
01.08.2011                        1.62982                      0.0636566                       0.703125                             64 
01.09.2011                        1.17933                        0.13418                       0.622951                             61 
01.10.2011                        1.33619                      0.0984806                       0.666667                             57 
01.11.2011                        1.17735                      0.0680084                       0.634615                             52 
01.12.2011                        1.29544                         0.0425                        0.73913                             23 
01.01.2012                         1.2758                      0.0741704                       0.660714                             56 
01.02.2012                        1.13893                      0.0833032                       0.645833                             48 
01.03.2012                        1.17977                       0.153745                       0.623188                             69 
01.04.2012                        1.50913                       0.106897                       0.671053                             76 
01.05.2012                        1.45344                      0.0982318                       0.661017                             59 
01.06.2012                        1.02955                       0.246375                       0.509091                             55 
01.07.2012                        1.44405                      0.0879121                        0.66129                             62 
01.08.2012                        1.40374                       0.092329                       0.654321                             81 
01.09.2012                        1.65885                      0.0980733                       0.723077                             65 
01.10.2012                        1.12941                      0.0894936                       0.579545                             88 
01.11.2012                        1.43097                      0.0760762                       0.755102                             49 
01.12.2012                        1.12561                        0.13516                       0.634615                             52 
01.01.2013                        1.54726                      0.0733533                       0.675676                             74 
01.02.2013                         1.4817                       0.121936                       0.741379                             58 
01.03.2013                        1.71526                      0.0474278                       0.730769                             78 
01.04.2013                        1.39069                       0.176241                       0.658824                             85 
01.05.2013                        1.73822                      0.0601157                        0.69863                             73 
01.06.2013                        1.18964                       0.179059                       0.661765                             68 
01.07.2013                         2.4732                      0.0766106                       0.795455                             88 
01.08.2013                        1.65639                       0.114983                       0.659091                             88 
01.09.2013                        1.79385                      0.0832666                       0.704082                             98 
01.10.2013                        1.86583                      0.0723062                       0.753425                             73 
01.11.2013                        1.81348                       0.106285                       0.717949                             78 
01.12.2013                        1.18063                       0.124408                          0.625                             48 
01.01.2014                        1.37246                       0.110253                       0.693548                             62 
01.02.2014                        1.25901                        0.11972                          0.625                             72 
01.03.2014                        1.55416                      0.0868085                       0.688312                             77 
01.04.2014                        1.50549                        0.11741                       0.666667                             90 
01.05.2014                        1.84089                      0.0738441                       0.717647                             85 
01.06.2014                        1.65334                      0.0777675                       0.693182                             88 
01.07.2014                        1.51822                      0.0907118                       0.636364                             88 
01.08.2014                        1.95407                      0.0748086                       0.741176                             85 
01.09.2014                        1.19908                       0.106466                         0.5875                             80 
01.10.2014                        1.61617                       0.104262                       0.676056                             71 
01.11.2014                        1.28636                      0.0968032                       0.638889                             72 
01.12.2014                        1.38344                      0.0640051                        0.72093                             43 
01.01.2015                        1.92401                        0.06165                       0.777778                             72 
01.02.2015                        1.18949                       0.151568                       0.655738                             61 
01.03.2015                        1.61598                       0.106297                           0.75                             68 
01.04.2015                        1.25054                       0.186404                       0.621951                             82 
01.05.2015                         1.3652                       0.128903                       0.671642                             67 
01.06.2015                        1.11128                       0.146922                       0.608696                             69 
01.07.2015                        1.54799                      0.0453647                       0.724138                             58 
01.08.2015                        1.44855                      0.0735553                       0.661765                             68 
01.09.2015                         1.5729                      0.0905446                       0.711538                             52 
01.10.2015                        1.01458                       0.133432                       0.553846                             65 
01.11.2015                        1.32702                       0.119929                           0.68                             75 
01.12.2015                        1.37311                      0.0395561                       0.758621                             29 
01.01.2016                        1.29973                       0.100386                       0.693878                             49 
01.02.2016                        1.15212                       0.133137                       0.587302                             63 
01.03.2016                       0.902299                       0.229601                       0.567568                             74 
01.04.2016                        1.56933                       0.049443                       0.701493                             67 
01.05.2016                        1.59127                      0.0610545                       0.736111                             72 
01.06.2016                         1.4712                      0.0786839                       0.677966                             59 
01.07.2016                        1.31063                       0.061762                       0.653846                             52 
01.08.2016                        1.38059                       0.119497                          0.625                             72 
01.09.2016                        1.39502                       0.064487                       0.695652                             69 
01.10.2016                        1.25764                       0.118636                       0.631579                             57 
01.11.2016                        1.34562                      0.0827636                        0.61039                             77 
01.12.2016                        1.24226                      0.0751104                       0.657895                             38 
01.01.2017                        1.50087                      0.0845192                       0.692308                             65 
01.02.2017                        1.40536                      0.0829294                       0.672131                             61 
01.03.2017                        1.06408                       0.131468                       0.565217                             69 
01.04.2017                        1.64032                      0.0820296                       0.714286                             70 
01.05.2017                        1.05915                        0.14825                       0.551282                             78 
01.06.2017                        1.25494                        0.19525                       0.591549                             71 
01.07.2017                        1.36748                      0.0875808                       0.616438                             73 
01.08.2017                        1.32591                      0.0933683                       0.628571                             70 
01.09.2017                        1.29167                       0.103653                       0.632353                             68 
01.10.2017                        1.34269                       0.103856                       0.629032                             62 
01.11.2017                        1.18568                       0.163901                       0.641975                             81 
01.12.2017                       0.897357                       0.201565                           0.48                             50 
01.01.2018                        1.19781                       0.139004                           0.62                             50 
01.02.2018                        1.18944                      0.0518579                       0.610169                             59 
01.03.2018                        1.23907                       0.161968                       0.615385                             65 
01.04.2018                        1.24313                       0.151118                       0.626866                             67 
01.05.2018                        1.55663                      0.0637469                       0.698413                             63 
01.06.2018                       0.997417                      0.0908087                        0.55814                             43 
01.07.2018                        1.78872                      0.0584305                       0.738095                             84 
01.08.2018                        1.54816                       0.038374                       0.791667                             48 
01.09.2018                        1.31143                       0.116366                       0.714286                             70 
01.10.2018                         1.0986                        0.13691                       0.565217                             69 
01.11.2018                        1.40839                      0.0955512                       0.626506                             83 
01.12.2018                        1.34074                      0.0214223                       0.764706                             34 
01.01.2019                        1.83349                      0.0531455                       0.766667                             60 
01.02.2019                        1.51522                      0.0369639                       0.770833                             48 
01.03.2019                        1.59149                      0.0433981                       0.759259                             54 
01.04.2019                        1.80335                      0.0561651                       0.716216                             74 
01.05.2019                        1.25334                      0.0476471                       0.653061                             49 
01.06.2019                       0.920748                       0.146086                          0.525                             40 
01.07.2019                        1.44119                      0.0641324                       0.733333                             60 
01.08.2019                        1.32955                      0.0833032                       0.696429                             56 
01.09.2019                        1.51827                      0.0589465                       0.770833                             48 
01.10.2019                         1.7271                      0.0640051                       0.695652                             69 
01.11.2019                        1.61396                      0.0817823                       0.719298                             57 
01.12.2019                        1.36444                      0.0893903                       0.723404                             47 
01.01.2020                        1.08247                       0.148978                       0.590164                             61 
01.02.2020                           1.13                       0.135401                       0.541667                             72 
01.03.2020                        1.04129                      0.0894448                       0.576923                             26 

winrate:                                0.670843 
wins:                                   6746 
losses:                                 3310 
deals:                                  10056 
profit factor:                      1.53749 
balance drawdown relative:          0.290203 
sharpe ratio:                       0.255397 
expected payoff:                    0.220935 
total net profit:                       2.28318e+025 
total gain:                             2.28318e+022 
★1
1 комментарий
полезней раскрыли какие данные использовали, каким образом

риск в подобном(работать с такими контрагентами, переводить им деньги) можно описать как нерыночный — стоит допускать что деньги на счёте можно не получить назад


теги блога elektroyar

....все тэги



UPDONW