Блог им. KiboR

Опционные игры с Куклом. Взгляд по RI на следующую неделю.

    • 07 февраля 2020, 11:34
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Всем привет.

Работы много, поэтому не до трейдинга сейчас.

Даже нет времени в течение дня поглядывать за рынком и ловить хорошие разворотные точки, поэтому сегодня (07.02.2020) сразу построил опционную конструкцию на следующую неделю (экспирация 13.02.2020).

Основная идея — медведи будут щемить быков, но быки, пока есть силы, будут сопротивляться, поэтому смещаю границу вниз, ожидаю экспирацию в диапазоне 147,5-155:

Опционные игры с Куклом. Взгляд по RI на следующую неделю.

Продал путы 147,5, построил медвежий колл-спрэд на страйках 155 и 157,5-160, теперь можно закрыть терминал и поработать капельку на дядю!))

До экспирации не планирую больше ничего менять, всем мишкам желаю удачи!

----------
p.s. свои оффтопные мысли по построению опционных конструкций, да и всякие разные размышления про жизнь, буду стараться кидать в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
  • Ключевые слова:
  • Ri
53 комментария
А я жду обвальчик на 145)
avatar
Андрей, 147,5 сильный уровень, имхо, просто так не должны его пробить, хотя кто знает))
avatar
KarL$oH, дак после этого быстро выкупят) 
avatar
то есть 147-155, медвежий спред,  а на 157-160  тоже спред (бычий)?, но и фьючом не забываете работаете ли ?
 Да,   до 14февр(отмена пошлин у Китая, либо в рост или уже с 17февр, падение), как в «отместку поведет себя США…
avatar
gelo zaycev, текущие позиции: шорт по фьючам, 147,5 проданы путы, медвежий колл-спрэд 155-160 и медвежий колл-спрэд 157,5-160.
avatar
KarL$oH, если к 13февр( конфигурация, не пойдет, по заложенной схеме-конструкции опционной), то можно  попробовать, пройтись, на 20февр серию типа купить..«КРАЯ», «ЦЕНТР»,   или ?  месячные…
avatar
gelo zaycev, чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно чтобы вола упала, а она, собака, даже не собирается падать, поэтому лучше продавать сейчас что-нибудь ненужное))

а так да… если прайс загонят на 160, то вола упадет и уже можно будет присмотреться к покупкам
avatar
KarL$oH, так сама вола по базовому актив  у РТС, или вола по опционам,  ?
а впрочем если базовый резво «колеблется»в последние недели, то в «спину»только дышит(тетта), и за 3-4дня, можно не так сильно переживать за распад...
  и другая мысль, чем хорошо, на другие серии переходить, в том числе что «длина по базовому хождению», затмевает«если так можно сказать волу (на месячных) то есть смело берем на март допустим просто голые путы...?

 Резюме, ведь сама вола(базового )она как „флюгер“, быстро меняется, то есть идет за базовым, типа базовый „дышит“в спину ВОЛЕ.....
 здесь приоритет отдаю, отдаю технике(Эллиоту) прежде всего..
  
avatar
gelo zaycev, на волу отдельных опционов не смотрю, смотрю лишь на RVI
avatar
KarL$oH, RVI, просто на графике смотрите ? или где...


 вола на доске (не дает, эффекта )по базовому там активу вола…
avatar
gelo zaycev, да, график RVI смотрю. Там бывает порой очень много интересного
avatar
KarL$oH, вола не не падает, на месячных ? или на 13февр?  или 20фев  -СЕРИИ?
avatar
gelo zaycev, я не знаю что будет через месяц, да и никто не знает, можно лишь план работы на неделю вперед построить и обязательно должно быть план Б если что.

Сейчас вот видим, что медведи атакуют, значит все идет по плану, сценарий уже сегодня начал реализовываться.
avatar
KarL$oH, да, но здесь,… нужно, чтобы вола упала..? но она ведь еще  ниже и ниже, и еще ниже же может падать  и тогда как? это не Критерий, мне так кажется...?
 только «календари» здесь нам в помощь…
avatar
gelo zaycev, вола пусть растет, я же цели свои прикрываю по вероятному движению БА, мне на нее все равно, но если она упадет или просто останется на месте, то я получу тэтту. На это расчет.

А когда вы покупаете волу, то она обязательно должна вырости, иначе будет убыток. Поэтому вывод какой? Волу нужно покупать лишь тогда, когда 100% уверен в ее росте!))
avatar
KarL$oH, Согласен,«аксиома»,  покупать пишите, когда на 100проц-в уверен в ее росте  ...
  И  продавать, когда на 100проц-в, мы уверены, что она еще ниже будет....?  тогда...
 Здесь другой вопрос сразу возникает, что между сериями( в месячных  или кварт-х), они начинают «разняться» типа не в «унисон»…
avatar
gelo zaycev, если я строю прогноз досидеть в своей конструкции до экспирации, то мне все равно как колбаситься тэтта. Главное, чтобы экспирация попала в нужный диапазон и я получу свой план по выручке. Все очень просто
avatar
KarL$oH, а волу, в доске  или option/ru, смотрите..? или все-таки ориентируетесь на rvi,… (историческую  и ожидаемую., волу базового ртс..?
avatar
gelo zaycev, только RVI, больше ничего не смотрю. Мне его за глаза хватает.
avatar
KarL$oH, медвежий колл спред 155-160, то есть больше проданных    в 155страйке  ..?  правильно понимаю…
avatar
gelo zaycev, если ты сейчас продашь 155 колл, а купишь 160, то будет положительная тэтта. Пропорция 1 к 1.
avatar
Работы много, поэтому не до трейдинга сейчас.
Настоящего трейдера трейдинг должен кормить, поить, возбуждать и удовлетворять, а ни какая то работа)))
avatar
NikGood, я не трейдер ни разу. Просто так, плюшками балуюсь сижу иногда
avatar
KarL$oH, тебя смотрю многие смотрят. торгуешь опционами. вопрос: ты на них никогда не обжигался? а если обжигался то почему плюшками балуешься иногда?
avatar
GRUNIC, работая с опционами не возможно, чтобы не обжечься. Там опыт можно лишь сформировать на своих личных косяках и ошибках, по-другому не знаю как. Чтение книг помогут лишь с теорией, а дальше тебе дали в руки автомат, выгрузили в поле, показали врага и иди стреляй.

Наш враг — Кукл, куда он загонит хомяков под экспирацию — ХЗ, мне кажется, он сейчас сам не знает, а узнает лишь по истечении времени, где-нибудь ближе к среде))
avatar
KarL$oH, я об этом кукле уже 20 с лишним лет слышу. да было всегда жарковато. но как все по нотам протащили вчера…
avatar
чот не понял зачем продавать дальний пут?
avatar
максим иванов, тэтта в карман. За неделю Ri конечно и на 4 страйка может упасть, но это маловероятно.
avatar
KarL$oH, он может упасть но может и вырасти и что тогда
avatar
максим иванов, если будет расти, значит нужно будет по дельте хеджировать. Будет день — будет пища.
avatar
KarL$oH, а типа шорт фьючей стопить будешь?
avatar
максим иванов, либо стопить либо коллами хеджить.
avatar
KarL$oH, думаю не упадёт) Не на чем) Хотя кто его знает как оно это будет )
avatar
Денис К, так уже падает, практически 150 000 начали щупать
avatar
KarL$oH, ну, чуть прокололи low от 03.02. Совсем чуть. Идём вместе со всеми рынками за компанию. В понедельник то паника уйдёт. До закрытия нужно не упасть ниже)
avatar
KarL$oH, до закрытия фондовой секции хотя бы додержаться на этом уровне. В понедельник, если не будет паники как сегодня, то в РТС как сжатая пружина. Рубльдолл на хаях. Только за счёт коррекции вниз пары индекс к 153,5 уйдёт. Даже если МБ на этих же уровнях и останется.  
avatar
Денис К, а почему баксорупь должен скорректироваться вниз в понедельник? Ему еще расти и расти! 
avatar
KarL$oH, сейчас ЦБ регулярно скупает валюту с рынка чтобы предотвратить чрезмерное укрепление рубля. С другой стороны, таким образом пополняются и з.в. резервы РФ. Без интервенций ЦБ рубль был бы крепче чем сейчас. И фундаментально, по моему мнению, рубль слишком дешев. Пока есть неопределенность по цене нефти не думаю что курс будут сильно поднимать вверх. Все же закладывается средний годовой курс нефти.

Не страшно, что нефть 50. Критично если она долго будет на этом уровне.

В пятницу падали все рынки и валюты ЕМ. Доллар укрепился — если смотреть по его индексу.

Падали все рынки.

Думаю и рубль и биржевые индексы РФ пошли за компанию со всеми.

У нас из негатива это новость что возможны санкции против Роснефти со стороны США. Но эта новость появилась в среду вечером, и рынок в это не особо поверил, учитывая котировки нефти.

Акции Роснефти, тем не менее, показали -5% в моменте.

Так же возможно скупал валюту En + с рынка для выкупа своих акций у ВТБ. Где то прочитал, что тот просто льёт по рынку.

Снизили ставку, но не думаю что это сыграло против рубля. Вроде как снижение предполагалось как наиболее вероятный сценарий. Да и доходности ОФЗ упали, а это означает, что выхода из бумаг, и захода в валюту не было. По крайне мере массового.

ЦБ сократил объём покупок валюты с рынка почти на треть. Что конечно поддержало рубль.

Так как курс у нас условно рыночный, все же корректируется ЦБ, путём интервенций, сокращение покупок валюты может говорить о не желании сейчас видеть более дешевый рубль. Выхода из ОФЗ не было. Спрос, возможно на них останется на текущем уровне. Думаю, в понедельник паника пятницы сойдёт на нет и рынки скорекиируются и вместе с ним и укрепиться рубль.

Тем более рубль сейчас не коррелирует с ценой нефти. Покупки ЦБ остаются на уровне пятницы и пятничный дополнительный спрос на доллар в размере примерно 1,5 млрд был реализован.

Остается лишь какая то общемировая причина падения всех рынков и валют. Если её отыграли в пятницу, то очень вероятно откат рубля вниз
avatar
Денис К, DXY идет на 100. Рубль не будет укрепляться, не из чего.
avatar
KarL$oH, насчёт DXY можно конечно заморочиться и математически просчитать корреляцию рубля с индексом, но предварительно, думаю, что корреляции не будет. У рубля были свои внутренним причины взлетов и падений. А в индексе вес евро более 50%, что говорит о сильном влиянии курсов пары евро/доллар на этот индекс. И в взаимоотношения Еврозоны и США в части валютных курсов, на мой взгляд, не встроен курс рубля.

Думаю укрепление индекса вызвано некоторыми проблемами в еврозоне и брексит. Фунт — это ещё 11% к индексу. Ослаблением канадца, — сырьевая валюта. Со снижением роли йены, в качестве защитного актива. Вообще за индексом не слежу, но предполагаю что примерно так. )

В пользу рубля говорит фундаментал. Прежде всего профицит платежного баланса. Счёт текущих операций как раздел платежного баланса по итогам 2019 года также положительный, т, е. поступило валюты больше, чем было отдано. Разница в идеальном мире уходила бы на рынок и снижала бы курс рубля) Валютные резервы также выросли.

Но регулярные интервенции ЦБ не дают чрезмерно укрепиться рублю. А влияние санкций уже отыграно, рынок в части курса рубля адаптировался.



В моменте существенное влияние на курс, оказывает сальдо входящих и исходящих денежные потоков. Входящие — это прежде всего рынок ОФЗ и инвестиции в высоколиквидные инструменты, поступление валютной выручки. Исходящие — дивидендные выплаты за рубеж, какие то очень крупные инвестиции туда.

Так же моментом влияет на на курс какой то спрос на валюту по типу как был в пятницу, когда какой то крупной организации требуется крупная сумма в валюте. Но даже с учетом этого, закупок валюты ЦБ и негатива на внешних рынках курс не ушёл существенно выше 64 р/д.

Пока иностранные инвесторы будут покупать ( держать) российские активы, думаю существенного ослабления рубля ждать не стоит. Да и ЦБ особо не заинтересован в волатильности рубля. Это плохо сказывается на прогнозировании при инвестировании, а значит притоке иностранного капитала. В то же время и укрепления до 35-40-50 не стоит ожидать. Так как надо выполнять бюджет, ЦБ просто не даст это сделать.
avatar
KarL$oH, юань тоже дешевел в пятницу. Может обыгрывали опять свою ситуацию с вирусом. А вот конкретно на чем не понятно. Вот не хватает доступа к информационным терминалам типа рейтерс или блумберг. Чтобы оперативно и сразу из первых рук. Плюс там вообще карты всех рынков.

Если не успокоятся, то понедельник тоже красным будет. Надеюсь что успокоятся за выходные)
avatar
KarL$oH, гречка это да, тема)

Как это сейчас говорят, суперфуд.))
avatar
Денис К, перловка еще была, забыл сфоткать))

Люблю перловку с тушонкой 
avatar
KarL$oH, да, это тоже тема)) 
avatar
Приводите картинки своих конструкций с анализа позиций на http://www.option.ru/analysis/option#position
так будет нагляднее )
avatar
XAT, ценные вещи я обычно в телегу пихаю, а на смартлаб так… всякий мусор… Чисто обсудить ;)
avatar
и поработать капельку на дядю!))©… и сто тыщ комментов под постом успел написать. Круто ты на дядю работаешь))
avatar
Евгений Че, 

А ты как? Все на диване лежишь?
avatar
KarL$oH, и да, и нет. Мысленно я на диване, с бокалом вина и соцсетями в интернете, телом — в офисе, без вина, но хоть соцсети под рукой))) Кстати, у меня рядом с рабочим местом диванчик. Его все порываются перенести в другое место, а я не даю. Иногда девчонки приходят на нем посидеть. Короче, хотя бы наличие дивана их ко мне поближе привлекает)))
avatar
Евгений Че, так вы, батенька, офисный планктон, оказывается, а не свободолюбивый художник, как Илья Ильич проводящий сутки на пролет на диване?)
avatar
KarL$oH, планктон, а как жешь?) но не простой. Я философ-планктон)
avatar
KarL$oH, и вообще, кто в Москве не планктон? Или гости из зарубежьев, или присосавшиеся к бюджету (имя им легион)))
avatar

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW