Где ждём фьючерс на индекс РТС на квартальной экспирации?

Василий Олейник, про 140 на ближайшие 2-3 месяца можно забыть...)

GUNFU, и как из Вашей ссылки следует 145? Вы самостоятельно рассчитываете ТМВ? И крайний вопрос. Вы верите, что для прогноза динамики достаточно анализа доски опционов (без учёта поз в самом фьюче и на споте)?

Romson, доска опционов вообще не причем, моя ссылка на ОИ. Наблюдаю уже пару лет картину по динамике ОИ и на квартальной экспире обычно при такой динамике выдергивают наверх по максимуму, поскольку коллы особой прибыли уже не дадут поскольку временная стоимость их уже нулевая. Анализ фьюча тоже говорит за отскок.

GUNFU, "… поскольку коллы особой прибыли уже не дадут поскольку временная стоимость их уже нулевая"
Здесь соглашусь с логикой. Те коллы, что по средневзвешенной продавались сильно выше текущей, уже не влияют на картину выплат. Вроде как продавцам коллов можно без потерь подняться к экспире и повыше. Оптимально в диапазон 135-140. Но есть один ньюанс. Вы не задавались вопросом, кто и зачем купил 22.05 почти 140 тыс. путов 100-го страйка по средней цене 296р, а также 22-23.05 около 90тыс путов 110-го страйка по средней 702-1074р?!
ПС. Хотя в данном случае это не принципиально (я Вас понял), но ссылка Ваша всё-таки на доску опционов (смотрите заголовок страницы), а гистограмма ОИ — это просто графическое приложение к таблице. И что более важно, на этой гистограмме нет вообще динамики изменения ОИ по страйкам в течение торгового периода. Она отражает лишь текущее положение. Так, что Вы не очень корректно объяснили ход своих мыслей.

Romson, динамику ОИ я взял за правило смотреть и оценивать каждый день, раньше даже скрины делал. Увы видео динамики ОИ нигде нет. Касательно путов 120 страйка то покупатели их уже стали распродавать, а это еще одно подтверждение, что отскок скорее всего будет.

GUNFU, 120-е путы начали фиксить, да.
Но 125-е, 130-е пока держат полную позу. Значит покупцы этих страйков отскока не ждут :(
Кроме того, я ведь речь вёл о 100-110-ых. Там позы почти полностю были набраны на падении РИ 22-23.05 от 133к до 125к. Если мы ждём отскок, то получается, что кто то душевно отшортил путов маркетмейкерам опционов. Но тогда почему ММ на этой неделе не крыли обратно свои неудачно купленные путы? Ведь представлялась прекрасная возможность прикрыть хотя бы часть. Они же наоборот, ещё больше наростили. Где тут «собака зарыта»?
ПС. Динамику ОИ с анализом средневзвешенной по каждому страйку в отдельности можно увидеть в таблицах «Итоги торгов».
Например, заходим на июньский 100-й пут rts.micex.ru/ru/contract.aspx?code=RTS-6.12M150612PA%20100000 и нажимаем на ссылку «Итоги торгов». Далее в таблице просто меняем страйки и просматриваем динамику ОИ по всем путам с заданной экспирацией.

" 120-е путы начали фиксить, да.
Но 125-е, 130-е пока держат полную позу. Значит покупцы этих страйков отскока не ждут :(
Кроме того, я ведь речь вёл о 100-110-ых. Там позы почти полностю были набраны на падении РИ 22-23.05 от 133к до 125к. Если мы ждём отскок, то получается, что кто то душевно отшортил путов маркетмейкерам опционов. Но тогда почему ММ на этой неделе не крыли обратно свои неудачно купленные путы? "
Маркетмейкеры не покупали опционов. Путы купил крупный участник рынка. И похоже на заработанных 120 он периложился в 110 и 100 поскольку позиций там стало еще больше. Вот тут ему скорее всего и не дадут уже заработать ММ.

GUNFU, нелогично. Какой такой крупный участник, видя, что мы подошли к достаточно серьёзной поддержке (ммвб 1250, РИ 1200) после спуска от 175 будет так рисковать, покупая 100-е путы, тем самым расчитывая на ещё 20-процентное падение за 2-3 недели до экспирации? Так крупные деньги не рискуют.

Romson, он может быть настолько крупным, что для него это не деньги. Может он, при падении рынка рискует еще большим, чем уплаченной премией по опционам? Единственно, что меня настораживает, что по ходу этот крупняк или знал или хеджировался от падение нефти и рубля. Возможно Роснефть какая нибудь, которая ходят слухи и скупала доллары.

caffeineone, хотелось бы 140 и выше)

caffeineone, колы 140 уже обесценились, даже если к ним вернемся прибыли они уже не дадут. Поэтому картина за сильный отскок, тем боле экспира квартальная.

GUNFU, ну тогда 135)

caffeineone, почему именно 135?

GUNFU, я исхожу из динамики фьючерса, по деску 135 ток сливают, технически жду 135-140, к экспирации, но ждать, с таким рынком я могу бесконечно, у меня синтетика была выше 135, так что мне туда надо)

caffeineone, ну и говоря совсем откровенно, с уровней по РИМу в 127-128 ожидал немного более высоких целей, теперь уже потерялся))

caffeineone, 135 колы в пятницу уже 350 пунктов коснулись. Если будет отскок на 135 или 140 к экспире, то в ближайшие дни начнется разворот. Если же они будут еще дешевле то 135 уже скорее всего не будет.

GUNFU, ну тогда спасет только чудо)

caffeineone, пару дней еще есть )

mimobelogooblakazakata, ну это уже жирно конечно)

mimobelogooblakazakata, никто не выкупал — прикрыли шорты немного. С понедельника будут снова подливать

mimobelogooblakazakata, да те мудаки которые выкупали.быстрее тебя отмаржинколят

mimobelogooblakazakata, какой бред…
а потом 60К для маржина тех мудаков которые выкупят на 90К и т.д.?

dimano, :)))

dimano, бред у тебя в голове.

Wilson, да здесь вот она и будет, где сейчас стоим, т.е. 120-130.

Romson, и я к этому же подвожу, но сгонять до экспирации на 135к и вернуться обратно тоже не помешало бы

Wilson, сгонять можем и на 135, и на 115. Вопрос автором поставлен другой :)

Romson, поддерживаю