Блог им. quazar

Новогодний тренд и случайное блуждание.

    • 31 декабря 2019, 07:45
    • |
    • bozon
  • Еще
Всех с наступающим! Новых трендов вам в кривую «эквити»!
Буду краток:
— из формулы Блэка-Шоулза цены опциона call на базисный актив мы знаем, что в случайном блуждании (СБ) есть математическое ожидание;
— МО=± 0,5*дисперсия* время (всё на логарифмической линейке);
— для перевода МО на привычный нам график базисного актива нужно МО умножить на цену базисного актива (по аналогии с волатильностью);
— получается, что в СБ есть непостоянное матожидание, равное ± половине произведения абсолютного приращения цены (S*sigma) на относительное (sigma) в единицу времени;
— теперь, если наша стандартная скользящая средняя не выходит из этого диапозона, процесс с уверенность можно считать СБ или даже стохастическим (с возвратом к среднему);
Ещё раз с праздником! Успехов! Благодарю за внимание.
★1
Кмк, тут и без упоминания опционов можно обойтись. Достаточно вспомнить СДУ для геометрического броуновского движения и его решение.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, ну я на всякий случай, мало ли кто не правильно понимает устройство рынка (как я)))
avatar

bozon

МО= сумма дисперсий/шаг времени. То есть среднее приращений. Первый момент.

....все тэги
UPDONW