Добрый день, Россия!
Облачные технологии сегодня, на мой взгляд, наиболее перспективное направление развития Ай-Ти индустрии в стране. А как на счёт трейдинга? Существует ли на рынке адекватное предложение подобных услуг?
Т.е. это какой-то сервак с хорошим интернетом и хардом, возможно с предустановленным терминалом, куда грузятся алгоритмы клиента. Должна быть некая защита данных пользователя, вэб-интерфейс.
Как смотрите на это? Я думаю, что не плохая идея для бизнеса «околорынка».

Доброго времени суток, соучастники рыночного процесса! Долго сказка сказывается, да не долго дело делается.
Тут в соседнем блоге Некто в красивом женском одеянии утверждает, что математические наработки конца XIX — начала XX сегодня на рынке не работают, потому что есть hft и интернет. Так уж сложилось, что именно в этот период жил и работал математик Пол Леви, рукописные разработки которого сегодня кормят практически всю индустрию Wallstreet.
Рискну предположить, что если бы этот Некто вышел бы из своего сказочного состояния и открыл бы учебник по математики, то обнаружил бы, что мир намного сложнее и интереснее кардигана и своей квартиры:))
Для начало ему нужно ответить себе на следующие вопросы:
— что такое фрактал и мультифрактал?
— как связана гёльдеровская экспонента с геометрической мультифрактальностью?
— чем синус отличается от вейвлета Хаара?
Я думаю, что после этого великолепный сказочный кардиган окажется обычным ватный кафтаном, а квартира в центре Москвы — обычным подмосковным подвалом:))

Всем салют! Появились некоторые теоретические соображения по высокочастотному котированию, но совсем нет времени тестировать и в ближайшем будущем не предвидится. Постараюсь коротко передать суть.
Торговые условия:
— мы торгуем линейным лотом на минутках и ниже, постоянно в рынке на примере фьючерса на нефть;
— рыночный спред = 1 шаг цены, комиссионные = 2 рубля/контракт, что примерно = 0.3 шага цены.
— часть сделок у нас с отрицательным финрезом, часть с положительным, задача — максимально сократить трансакционные издержки;
— при работе лимитными заявками со спредом 1 шаг цены мы имеем заявленное проскальзывание = 3 шага цены/сделку, что в финрезе нарисует нам «спред»= 0.5 шага + 0.3 шага комиссии (если нет возвратов).
Мои предложения по оптимизации:
— сделки с положительным результатом мы торгуем лимитками со спредом 2 шага цены;
— сделки с орицательным результатом мы торгуем маркетными заявками (с рыночным спредом 1 шаг и комиссией 0.3 шага);
— в результате примерно половина сделок пройдёт с издержками = 1,3 шага, вторая половина — с издержами = -1,7 шага + проскальзывание;

( Читать дальше )

Всех с наступающим! Новых трендов вам в кривую «эквити»!
Буду краток:
— из формулы Блэка-Шоулза цены опциона call на базисный актив мы знаем, что в случайном блуждании (СБ) есть математическое ожидание;
— МО=± 0,5*дисперсия* время (всё на логарифмической линейке);
— для перевода МО на привычный нам график базисного актива нужно МО умножить на цену базисного актива (по аналогии с волатильностью);
— получается, что в СБ есть непостоянное матожидание, равное ± половине произведения абсолютного приращения цены (S*sigma) на относительное (sigma) в единицу времени;
— теперь, если наша стандартная скользящая средняя не выходит из этого диапозона, процесс с уверенность можно считать СБ или даже стохастическим (с возвратом к среднему);
Ещё раз с праздником! Успехов! Благодарю за внимание.