иГРЫрАЗУМа2019: прошла 1 неделя с начала хеджирования Газпрома фьючом Ri.

Итак, мы закупились ровно 1 неделю назад Газпромом по самые помидоры на 1 млн.руб, чтобы быть как плотва настоящими инвесторами, верующими в наше великое государство и положительное изменение в дивполитике Газпрома.

Напомню, покупали мы в модельный портфель по 254,05, а Silent Hamster в то же время брал позу по 256,30.

Увы, положительных изменений не произошло, газовые войны продолжаются, на Газпром давит Украина со своими судебными тяжбами, плюс еще санкции над «Северным потоком 2» (витают в воздухе как ненасытная орлица), которые америкосы уже застолбили сегодня в своем бюджете, не добавляют положительных эмоций плотве инвесторам.

Портфель, состояющий из одной бумаженции, смотрит на пол шестого:



Убыток на текущий момент 1 000 000 — 975 322 = 24 678 руб.


А что же с нашим хеджем, состоящим из 5 контрактов шорт по RI?



Неделю назад было 108 307 руб, на текущий момент денег осталось 99 077 руб., т.е. -9 230 руб.

Итого (поза + хедж): -24 678 — 9 230 = -33 908 руб.

Чтобы время зря не терять, в шортовый портфель я добавил продажу тэтты по Br и несколько покрытых опционов RI, к 23.12.2019 денег будет просто пруд пруди. Ждем.

p.s. Газпром упал, но за эту неделю вырос Сбер, Лук и укрепился рубль, поэтому хедж Ri не летает пока, ждем, когда все наши солдатики встанут в строй.