Блог им. neophyte

Страдания на фондЕ и система черепах

Страдания на фондЕ и система черепах

Периодически читаю про мучения с определением точки входа/выхода торгующих акциями на фондовом рынке. Для индексов наверное тоже будет справедливо.
Сразу скажу, что речь не внутридневной торговле. И не для тех, кто все знает и умеет.
Если у вас нет никаких правил, ничего кроме интуиции и любое действие доставляет вам пытки при принятии решения, что мешает вам использовать простейшие формализованные правила системы Turtle (Черепашек). На монотонно растущем рынке они дают эффект. 

Об авторе системы Turtle.

Система Turtle исторически неразрывно связана с именем Ричада Денниса и одним из самых известных и удачных случаев применения механических торговых стратегий (МТС), основанных на жестких, оттестированных на исторических данных, правилах поведения на рынке.
Ричард Деннис является примером успешного трейдера, за 16 лет торговли (в начала 70-х годов) он увеличил свое состояние с $400 до $200 млн. (Отметим, что $400 в начале 70-х — это примерно $20000 сегодня — инфляция однако.)
Стремяcь доказать, что его успех – следствие объективных научных исследований, а не личных качеств, Деннис набрал группу из 23 человек, которых он назвал «своими черепашками». Работая в соответствии с предписанными правилами 20 из 23 участников эксперимента, не имевшие ранее опыта торговли, получили среднегодовую прибыль в размере 100%. Впоследствии, когда они вышли из эксперимента Денниса и начали работать на рынке самостоятельно, практически все они сделали себе миллионные состояния. Этот опыт свидетельствует о том, что проверка тщательно сформулированных торговых правил на материале исторических данных действительно дает отличные результаты.

Стратегия Turtle основана на торговле в направлении тренда на графиках дневного масштаба и выше, а для открытия позиций используется пробой уровней поддержки/сопротивления.

Правила открытия позиций в системе Turtle.

1. Заходим на пробое 20-барового максимума или минимума.
2. Перед переворотом в противоположную позицию по пробою 20-барового экстремума должен быть убыточный трейд в первоначальном направлении торговли.
3. Всегда открываемся по пробою 55-барового экстремума.
4. (Субъективно) Если рынок находится в боковом движении, заходим только по пробою 55-баровых экстремумов.
5. Если при торговле в определенном направлении есть прибыль, то вы можете продолжать торговать в этом направлении, но для торговли в противоположном направлении необходим убыток при торговле в предыдущем направлении.

Стоп-правила
1. В день открытия позиции используйте стоп, равный 1/2 ATR. Если стоп случился внутри дня, то, после выхода из позиции, вы можете снова ее открыть, если поступил новый сигнал (цены сделали новый максимум или минимум).
2. На следующий день после открытия позиции используйте стоп, равный 2 ATR.
3. Используйте 10-дневный скользящий стоп. Иногда 10 дневный стоп оказывается слишком далеко. 10-дневный скользящий стоп предназначен для того, чтобы вы не рисковали более чем 2-ATR на сделке (за исключение случаев открытия рынка с гэпом против вашей позиции).
4. Когда в ходе сделки набрана прибыль в размере 2.5 ATR, передвигайте защитный стоп в точку безубыточности.
5. После того, как 10-дневный скользящий стоп или правило 2.5 ATR вывели стопы в область безубыточности, начинайте использовать более широкий 20-дневный скользящий стоп.
6. После того, как вы достигли прибыли в 10 ATR, используйте в качестве скользящего стопа 20-дневный стоп или фигуру 3-барового разворота (3 bar pivot).

Примечание: ATR определяется за 10 баров.

Правила Money Management системы Turtle.

1. Не рискуйте более, чем 1% вашего счета на одной сделке.
2. Никогда не рискуйте более, чем 2 ATR.
3. Используйте технику дробного открытия позиций. Первоначально открывайтесь от 1/2 до 1/3 от максимального размера позиции. После того, как цены ушли за точку безубыточности, покупайте или продавайте следующие 1/2 или 1/3 объема. Большинство убыточных сделок являются таковыми с самого начала. Этот метод уменьшает риск и позволяет получать максимальную прибыль в долговременной перспективе.
4. Если вы открыли позицию, то добавляйте объем только после достижения точки безубыточности.
5. Выбирайте сильнейший актив для торговли.
6. Торгуйте, когда волатильность падает. Когда волатильность снизилась на 50%, это позволяет открывать больший объем позиций при том же риске.

Чем хороша стратегия, так это тем, что легко программируется и тестируется. И дает хоть и небольшой, но достаточно устойчивый профит, если вы торгуете среднесрочные и долгосрочные тренды и держите позицию месяцами.
★43
следующий пост будет про линду рашке?
avatar

Chipa lipa

Chipa lipa, нет
Николай Скриган, Про Ларри Вильямса?
avatar

iuiu

Правила открытия позиций здорово портит слово «субъективно».
avatar

Кирилл Сизов

Кирилл Сизов, это не мое слово.
Где то тут на днях была аналитика по этой стратегии, что там просадки по 50% и то что все ученики, или почти все, не торгуют больше
avatar

Dr. Sombre

Dr. Sombre, на СЛ большинство публикаций о том, что ничего не работает и кругом одни жулики, разумеется за исключением автора каждой такой публикации.
Почти как в старом анекдоте про воспитание детей.
«Как воспитывать детей? Очень просто. Идите посмотрите, что делают дети и скажите, чтобы они этого не делали.»
Я в свое время тестировал эту стратегию. Звезд с неба не хватает, но при корректном применении работает даже на валютном рынке. А на трендовых (на фондЕ) должна работать и того лучше. Для них и создавалась.
Просадки конечно есть, но чтобы добиться краха нужно сильно постараться.
Николай Скриган, Да не нужно там стараться для краха. Достаточно открыть короткую позицию на фондовой секции, и то, что по «системе» должно быть прибыльной сделкой — в реальности будет убыточной.
avatar

Prophetic

Prophetic, не путайте системную торговлю по правилам с «достаточно открыть...». Есть риски, есть стопы. И кто вам сказал, что убыточных сделок не будет.
Стратегия не даст открыть контртрендовую позицию. А если даст, то стоп в размере 1% и 1/3 от общего объема позиции (см. риск-менеджмент стратегии) дадут убыток 0.33%, который как-нибудь переживется.
Николай Скриган, похоже, Вы никогда раньше сами не открывали коротких позиций на фондовой секции, с их удержанием в несколько дней или недель. Поэтому, просто не понимаете что я имел в виду. Основной риск таких позиций — это РЕПО со ставкой кредитования в районе 20% годовых.
avatar

Prophetic

Prophetic, что-то мешает не открывать короткие позиции в данной системе? При этом изначально учитывая, то что у короткой меньшее преимущество перед лонгом.
У вас короткая позиция со стопом в 1% несколько месяцев с цены открытия до стопа шла?
avatar

Midwinterborn

Midwinterborn, 
1. Отказ от коротких позиций, значительно сокращает теоретическую доходность торговой системы, что в совокупности с большими просадками (мое тестирование показывало до 40%) делает эту систему совершенно неинтересной.
2. Нескольких месяцев не было, а вот 6 недель было. Причем, почти все 6 недель цена «пилилась» в боковике. В результате, то, что в тестировании должно было принести небольшую прибыль — принесло убыток.
avatar

Prophetic

Prophetic, 
1) Жадность )) Но 40% просадки для данной системы — это что-то невероятное. Может мне образования не хватает этого понять )
2) Боковик в несколько недель на ликвидной бумаге в коридоре  3-4% — думаю это явление довольно редкое (на памяти Ростелеком). Да и при наличии 20-30 бумаг из индекса — и не задумался бы.
avatar

Midwinterborn

Midwinterborn, 
1. Не вижу взаимосвязи между образованием и глубиной просадки конкретной системы. Я оперирую результатами бэктестинга.
2. Мне этих «редких» явлений вполне хватило, чтобы больше не связываться с короткими позициями на фондовой секции (внутридневной торговлей акциями я не занимался и не занимаюсь). Но Ваше право все проверить на собственном опыте.
avatar

Prophetic

Midwinterborn, хотелки мешают. Человек не понимает, что такое торговля по правилам.
Когда волатильность снизилась на 50%
Интересно а что здесь понимается под волатильностью, наверно тонкости перевода? Когда атр сократился на 50% или когда ценовые колебания затухают на низких объёмах?
avatar

Glago

Glago, АТР. Ведь все считается через АТР. В примере на рисунке АТР меняется более чем в 5 раз.


Николай Скриган, красивая картинка, скачал себе для памяти. Судя по графику мы где-то рядом с прорывом волатильности)
avatar

Glago

Glago, но прорыв может быть как вверх, так и вниз. 
Николай Скриган, да — да и я о том же)
avatar

Glago

Glago, ну тут правила просты. Пока не прорвали 20-дневный канал (уровень 2980) о шортах даже не думаем. Контр-тренды стратегия не торгует. А текущий стоп для лонга по правилам системы примерно на уровне 3075.0.
Чем хороша стратегия, так это тем, что легко программируется и тестируется. И дает хоть и небольшой, но достаточно устойчивый профит....

Так покажите красивую зеленую эквити стратегии из тестера!
Дмитрий Овчинников, легко тестируется и красивая эквити — это разные вещи.

Один глупый вопрос!

1. Заходим на пробое 20-барового максимума или минимума. — заходим в сторону пробоя?))) или в обратную сторону?))

avatar

Вежливый Гусь

Вежливый Гусь, это трендовая стратегия, заходим в сторону пробоя.
Но есть стратегия «Черепаховый суп» по которой заходят в обратную сторону. Деталей этой стратегии я не рассматривал.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW