Блог им. Video

Резвяков , Татарин, Мартынов и другие звезды фонды в Казани

★16
Оперативно!
Интересно, посмотрел.

Но стратегия Татарина по поводу покупки 60-70 бумаг 3 эшелона — это, по-моему, огромный риск. Когда тренд растущий, как у нас уже 5 лет на мосбирже, тогда возможно часть купленных им бумаг иногда и «стреляет» вверх.

Как только тренд сменится хотя бы на боковик, как было к примеру в 2011-2013 г., то его покупки не то что не вырастут, а могут спокойно упасть на 40-50% от цен его покупок.
avatar

nnnd

Спасибо, Андрей. Если будет такая возможность у Вас и так сойдуться звёзды, что будете брать интервью у Резвякова ещё, попросите его изложить его концепцию про 5 этапов эволюции трейдера. Спасибо Вам ещё раз. .
avatar

Chelovekspasibo

Благодарю вас, Андрей, за проделанную вами работу!
Особо понравилось ваше интервью с Ильнуром!
 
avatar

Рома Б.

Рома Б., спасибо за отзыв!
Интервью с Валентиной Савенковой — самоё чёткое. Ну как интервью? — Валентина — самая чёткая. 
Вестников (Витковский), это которая говорит, что стоп 3-5% на сделку это норма?
Биотехнолог, нет, которая говорит, что стоп должен гармонировать с волатильностью. 

А на предмет чего интересуемся?
Вестников (Витковский), с такими стопами трейдер не выйдет из просадки.

А на предмет чего интересуемся?
просто подтвердить что это именно та, о которой я думаю.

стоп должен гармонировать с волатильностью. 
нет, это неверно.
Биотехнолог, почему не верно про волатильность? Стоп, как и тейк-профит для контртрендовых систем, действительно должен рассчитываться через текущую волатильность цен, а не в % от счета или входа. Вопрос только в методе оценки текущей волатильности. 
avatar

А. Г.

А. Г., не зачем ставить стопы и лезть в рынок при высокой волатильности. Потому что трудно восстановать депозит в таком случае.
Биотехнолог, высокая волатильность — высокая доходность трендовых систем. А так как на рынке может быть только три состояния: тренд (среднее произведения двух соседних приращений цен положительно), контртренд (то же самое среднее отрицательно) и фиг знает что (вышеупомянутое среднее равно нулю), то получим, что в первых двух стопы обязательны. Правда стоп — это не значит убыток. В тренде стоп — это движение против предыдущего, статистически неукладывающееся в предыдущее, а в контртренде стоп — это переход рынка из  контртренда в другое состояние. В обоих случаях при срабатывании стопа  мы можем иметь как убыток от входа, так и фиксацию накопленной прибыли — это как повезёт.

А отличить статистически вышеуказанное без знания текущей волатильности весьма проблематично.
avatar

А. Г.

А. Г., но речь идет не про фиксацию прибыли, а именно про открытие новой сделки со стопом, который будет убытком.
Что толку от того что знать волатильность? стоп должен быть 1% максимум 2%, либо вообще без стопа торговать.
Все что выше 2% уже не восстановить так легко. А 5% стопы это вообще катастрофа.
Математика тут лишняя. Биржа это не математика, а управление эмоциями и знания инструментов.
Биотехнолог, глупо ставить стоп в 1% убытка при текущей волатильности 2% (цифры условны, важно только соотношение). «Знание инструмента»? Ну я не знаю людей, которые могут точно предсказать даже знак будущего движения цены. А без этого никакого «знания» нет в принципе.
avatar

А. Г.

А. Г., значит нужно изучать лучше тех. анализ и свечи чтобы ставить стопы не в 2%, а в 0,5%. При торговле акциями ставить стопы вообще бессмысленно на мой взгляд.
«Знание инструмента» это не предсказание будущей цены, это знание риска фьючерсов, акций и других инструментов
Биотехнолог,  так риск, как и потенциальная доходность — это опять же функция от текущей волатильности того таймфрейма, который в 2-3 раза чаще среднего времени в позиции. Сегодня одна волатильность, завтра другая. Соответственно и риски и потенциальная доходность меняются.

А в акциях шорты без стопов — это вообще  маржинколл с очень большой вероятностью. Да и лонги с плечом 2:1 даже Баффета бы отмаржиколили. 
avatar

А. Г.

А. Г., значит нужно ждать низкую волатильность чтобы ставить грамотные стопы. А не по 10% от депозита.

Я ничего не говорил про шорты и плечи. Без стопов можно торговать только на свои и в лонг.

В книге от Арсагеры, говорится что стопы это уловка брокеров для получения комиссий. Для стабильной доходности на бирже стопы не нужны. Просто не нужно торговать фьючерсами, шортами, брать плечи… Без этого всего в плюсе было бы 95% трейдеров, а не жалкие крохи.
Биотехнолог, если б торговали только лонг. Но мои +41.3% в 2008-м принесли мне кучу дивидендов. А волатильность 2008-2009 была очень высокая. 
avatar

А. Г.

А. Г., ну вот
Резвяков ТОП...«Нужно делать простые вещи под сильной нагрузкой.»
Никакой нахер талант здесь не нужен. Система, дисциплина и холодная голова.
avatar

MorozovMax

То что говорит Татарин, как минимум не серьёзно.
avatar

MorozovMax

Отличная работа, благодарю.
александр мишкер, мерси!
Фраза о том что инвестировать нужно всем с 12-ти лет — это шедевр!
avatar

Sibiriyak

Sibiriyak, смотря что считать инвестициями ) в 12 лет возможны альтернативные способы — игрушки солдатики, наборы Лего дают доходность под 100 годовых
Спасибо автору за интервью ..  спасибо Мартынову за организацию ..  отдельное мерси  Резвякову  и Кузьмину   за МЫСЛИ.
avatar

Владимир


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW