Блог им. speculme

Безубыточная стратегия

Расскажу вам о своей безубыточной стратегии (вниманию Карпова).
Стратегия простая, предполагающая закрытие всех сделок в плюс (это не стратегия Севена с пенистаками).
Я ее уже успешно обкатал на 3-ех плечевом етфе TQQQ. За месяц заработал процентов 10% помоему, но потом попал в просадку на 3 месяца и недавно закрыл позу в плюс. Если бы сидел в безплечевом етфе вышел бы в плюс гораздо раньше. В этом минус плечевых етфов.
Я вам не рекомендую использовать для этой торговли плечевые етф. Только без плеча.

Суть стратегии:
Берем постоянно растущий актив. Етф на SP500 или Наздак — SPY, VOO или QQQ.
Нужно постоянно удерживать позиции и выходить из лонгов только при наличии разворота.
В среднем удержании позы от нескольких дней до месяца.
Если признаки падения ложные, то нужно снова заходить на хаях и ждать новых сигналов на падение.
Только лонг, без стопов и плечей. Тайм фрейм: 1 час + дневка для общей картины.
Цель — обогнать индекс.

Плюсы:
1. не нужно залипать постоянно за монитором. Достаточно 2-3 раза в день проверять наличие разворота.
2. нет минусовых сделок.
Минусы:
1. если не вовремя вошел, приходится пересиживать просадку. Риск попасть в кризис в позе, сроком до 3 лет.

Минусы плечевого етф TQQQ как оказалось это маржинальность. То есть как я недавно узнал, для плечевых етф нужно иметь кеш, иначе брокер может закрыть позу при резком движении. Хотя я пересидел в нем просадку в -27%, меня брокер не закрыл почему то.
Закрыв позу в TQQQ, решил поспекулировать на фьючерсе Наздак и SP500. За неделю слил 0,5% от депозита. Понял что торговля со стопами, это не мое.
Сейчас решил снова перейти на безубыточную стратегию, но уже без плечей, на етф QQQ.
★27
248 комментариев
Что-то не хочется перед кризисом в етфе входить. Будет обвал, обрушится, не верю я етф.
avatar
karpov72, для обрушения должны быть сигналы. Допустим дивергенции. Нет дивера — значит растем, есть дивер выходим в кеш.
Тут не нужно ждать кризис, нужно по ситуации торговать.
Пока ждешь кризис еще в 2-3 раза все вырастет.
Биотехнолог, Понял что торговля со стопами, это не мое.< золотые слова…Кстати, а как же биотехнологическая система торговли?
avatar
YuryDok, 
Биотехов я оставил. Сильно долго ждать приходится прибыли. Для безработного это большая росскошь.
Поэтому выбрал постоянно растущий актив. В него не страшно всю котлету зарядить.
Биотехнолог, на дивер надейся, да и сам не плошай.
Антон Панкратов, это точно. бывают ложные.
Биотехнолог, чтобы не бздеть, можно чемодан наличности на всякий случай держать где-нибудь в золоте или трежерях. Вот тогда ваша стратегия будет всем стратегиям стратегия — с балансировочкой, чтоб ее.
Антон Панкратов, тогда индексу проиграешь. Цель — обогнать индекс.
Биотехнолог, попробуйте на истории прогнать — думаю приятно удивитесь.
Антон Панкратов, я уже прогнал в реале. Приятно удивлен что все сделки в плюс, даже с учетом коррекций.
Биотехнолог, я имею ввиду стратегию с балансировочкой за лет 40-50, а не за 4 месяца. 
Антон Панкратов, я не умею какие то виртуальные сделки прогонять. Тем более выход и вход в тренд сугубо руками и из чистого знания тех. анализа.
Биотехнолог, теханализ не гарантирует точность входа. 
Антон Панкратов, нет, конечно. Но акцент в стратегии на выход, а не на вход. Можно купить индекс в любое время, главное когда из него выйти.
Биотехнолог, вот вот но бывает, что войдешь, а он сразу вниз. Можно подождать и дождаться безубытка, а можно и нет.
Антон Панкратов, вот я так и зашел. просидел 3 месяца и закрыл в +.
А в безплечевом етфе вышел бы в плюс намного раньше.
А если угадать выход, тогда можно по доходности индекс обогнать. В этом суть стратегии. Обогнать индекс по доходности, без убытков.
Биотехнолог, вот в том то и дело — угадать. Я просто немного знаком с историей угадывания, единицы угадывают лучше индекса и миллионы хуже.
Антон Панкратов, все от опыта зависит. Даже если один раз удачно перезайти в индекс. За год ты его обгонишь по доходности.
За год то один удачный перезаход, хотя бы на 5% можно же угадать?
Биотехнолог, или пропустить сильный рост. Я не настаиваю, но мне думается, что переиграть индекс таким способом — это архи сложная затея.
Антон Панкратов, как пропустить? я же написал. Если признаки разворота ложные, то снова заходить на хаях. Я посмотрел, это вполне реально.
Сейчас был признак дивера на наздаке, я ждал падение. Но индекс пошел на новый хай и пробил важный уровень, я купил. Буду сидеть ждать снова дивер.
Биотехнолог, допустим, что у вас есть 3 критерия входа в позицию, чтобы не пропустить кризис. Но представьте, что все три одновременно показали точное время, а потом вы узнали, что завод на часах закончился. Вероятность невысокая, но она есть. 
Лохами не рождаются — ими становятся. 
Антон Панкратов, 
у вас есть 3 критерия входа в позицию
наверное выхода все же? купить можно на любой легкой коррекции. Даже не вникая в тех. анализ.

Какой завод на часах?) ничего не понял
Биотехнолог, часы встали — аналогия со стратегией, которая перестала работать, но показывает все те же сигналы.
Антон Панкратов, понял.
karpov72, твое «фи, я знаю лучше" приносит убытки. Поэтому, на твоем месте, я бы не ориентировался на собственное мнение.
Биотехнолог, карпов72 грозится с нового года приступить к тотальным покупкам и обрушить таким образом рынки… Кажется смешно, но как то все равно неуютно становится… Интересно, а что будет, если Опейника и карпова72 заставить делать противоположные сделки? Как тебе такое, рыночный Кукл?? 
avatar
YuryDok, да, Карпуха что то странное говорит. Сам пишет мне 
Что-то не хочется перед кризисом в етфе входить. Будет обвал, обрушится, не верю я етф.
а сам инвестором хочет стать)
Если они будут открывать противополжные сделки, наверное будут богатыми людьми)
YuryDok, Разрешите влезть в ваш разговор: В таком случае будет хаус на рынках, увеличится волатильность, амплитуда движения повергнет в шок даже искушенного торговца.
avatar
karpov72, верь себе — это надежнее.
Ivanka, мне жалко. Может Карпухе пойдет на пользу или другим сливающим.
Год она еще не обкаталась. Только 4 месяца.
Прекрасная стратегия, осталось узнать одно: как определять развороты.
avatar
V.V., а это вам тех. анализ в помощь.
Я по диверам смотрю
Вы наверно были в Ленинке, Хамстер сливают твою стратегию, ой твой хлеб
avatar
CapitalMAN, нет, не был.
Биотехнолог, Я так и не понял, что сказал КапиталМэн (Богатый наверно!)
avatar
Павел Град, ну типо у нас с Хамстером одинаковая стратегия. Только это не так.
Просадку 27 процентов… Интересно, забрасывали они вас почти ежедневными уведомлениями, что ваш счёт под угрозой нехватки кэша?
avatar
Astrolog, нет, не было. Я вам говорил уже об этом).
Для такой стратегии все же лучше безплечевой етф применять. Мало, но зато стабильно и спокойно.
Биотехнолог, с кэшем и кредитным плечом шутки плохи, лучше по номиналу.
avatar
Astrolog, вот и я так же решил. Для меня 5% за пару недель громадные деньги.
Ivanka, процентов 10-11% с учетом коррекций что были в августе, сентябре.
Последний раз вошел неудачно.
Таких стратегий… ва куча.
avatar
eleuterokok, так и как ваши успехи. Доходность больше чем у Наздака?
Биотехнолог, трендовых стратегий масса. И со стопами можно. Прямо по дневным свечкам торговать, ни на какие часовики не спускаться. Одна — две сделки в месяц.
avatar
eleuterokok, стопы это зло. их будет постоянно выбивать.
Дневки сильно большой ТФ. Не всегда на дневках можно увидеть разворот.
Много ли участников применят такую торговлю? Я вот смотрю большинство то теряет деньги, а не зарабатывает.
Биотехнолог, на дневках развороты вполне себе видны и они надёжнее, чем на внутридневных таймфреймах. Убыточные сделки конечно же есть. Стоп должен быть большим. Маленький стоп обречен. Много ли так торгует? Не знаю. Да и правильно ли ориентироваться на толпу?
avatar
eleuterokok, Я два ТФ совмещаю. Вот допустим обвал 1 августа на дневках плохо видно. На часовиках вполне хорошо.
Стоп это значит уже будут убытки. Стратегия не предполагает убыточных сделок. Все сделки должны быть в +.
Не знаю, я ни на кого не ориентируюсь.
Биотехнолог, а глубокие коррекции? Я, конечно, понимаю, что тренд может быть сильным, безоткатным и длительным, но коррекции тоже случаются. То есть убыток тоже может быть, просто он как-бы отложен на время, на черный день, когда начнется реальный спад. Пересиживать придется.
Два ТФ — тоже хорошее дело, я пробовал так, но на меньшем ТФ все равно больше ложных сигналов, даже если ты в глобальном тренде.
avatar
eleuterokok, я пересидел коррекцию на 10% по индексу. И нормально. Продал в +.
С такими страхами, вообще тогда лучше биржей не заниматься.
У меня брат уже больше года сидит и боится купить, потому что ждет кризиса. А кризис когда настанет, текущая цена будет поддержкой. Аналогичная ситуация в 2016 году. Тоже индекс сильно вырос и вроде были все признаки падения, но после этого он еще вырос в 2 раза. Думаете в кризис индекс упадет до уровня 2016 года? крайне маловероятно, но даже 2016 год уже будет поддержкой, а не хаем.
Я торгую на часовике, но жду тогда же признаков разворота и на дневках.
Биотехнолог, если ваш брат занимается долгосрочными инвестициями, то может его опасения и оправданы. А краткосрок-среднесрок можно в обе стороны торговать. Бояться каждой убыточной сделки тоже глупо.Убытки — это нормально, главное положительное мат.ожидание, торговля с перевесом.
avatar
eleuterokok, он только собирается им стать. Но страхи обвала не дает ничего купить.
В обе стороны это ерунда. Шорты предполагают стопы. Стопы — убытки и упущенную выгоду от лонга.
Биотехнолог, хммм… Ну вы таким образом перечёркиваете всех спекулянтов, начиная со средневековой Японии с их рынком риса и заканчивая черепахами-трейдерами. Даже профессиональные игроки в покер позволяют себе мелкие пройгрыши, но когда появляется очевидный перевес, они резко увеличивают ставку, покрывая тем самым убытки и хорошо зарабатывая. 
Нет тренда — нет перевеса. Да, мелкие убытки от стопов. Когда начинается тренд, это перевес, тогда наращиваем позицию и зарабатываем по полной. 
avatar
eleuterokok, я не готов пирамидится или усреднятся. В долгосроке я проиграю индексу с таким подходом.
Тренд это такая штука, которую видно когда она пройдет значимые сопротивления.
Поэтому в идеале в индексе нужно входить в лонг на сильных проливах, при малейшей дивергенции
При сильных проливах (как недавно было на 20%) есть смысл искать разворт на мелких ТФ, 1час-5 минут.
Биотехнолог, Я 4 тф, могу и 6 тф. 1 час 4-е часа 1 день неделя месяц квартал. Однажды я смог понять и найти разворот по активу, как-то писал пост о золоте перед его жёстким ростом. На часовом тф понял, что глобальный разворот, еб@нуться
avatar
Павел Град, для позиционной торговли я выбрал час и дневку. Большие ТФ нафиг не нужны. Глобальные развороты вполне видны на дневках
злые языки говорят, что даже на QQQ без стопа в 2000 можно было залипнуть до глубокой старости. 
Антон Панкратов, в 2000 был интернет пузырь. Долгосрочно было опасно покупать.
Сейчас плавный рост индексов, нет никакого пызыря. Индекс растет вместе с прибылями компании.
Биотехнолог, кстати об интернет пузыре узнали в следующем году. Пузыри всегда есть, особенно на Nasdaq — он за 10 лет на 600% вырос, а сиплый на 300. Не думаю, что такой рост сопоставим с ростом экономики предприятий. Пузырь, как пить дать.


Антон Панкратов, так пузырь легко увидеть. Просто нужно предельно осторожно лонговать в это время. Может со стопами в безубыток.
Моя стратегия для обычной экономики, без пузырей.
Биотехнолог, чтобы со стопами в безубыток, нужно, по крайней мере, чтобы сразу за вас пошло. 20 лет пробую — не выходит.
Антон Панкратов, я имею ввиду когда в пузыре. А не когда боковики на рынке.
Биотехнолог, не понял, честно.
Антон Панкратов, в пузыре покупая индекс, он уходит сразу в рост. СТавишь стоп в безубыток и получаешь прибыль. А когда боковик, то ставить стоп это бессмысленное занятие.
Биотехнолог, стратегия еще большего дурака — работает с точностью 99%. Чем дольше тем надежнее попадание в 1%.
Антон Панкратов, не понял.
что дольше?
Биотехнолог, чем дольше используешь стратегию, тем больше вероятность оказаться в числе 1% самых больших дураков.
Антон Панкратов, какую стратегию? лонговать индекс?
Биотехнолог, да я понял мы об индексе говорим. 
Антон Панкратов, то есть те кто лонгует индекс постоянно дураки? 
Тогда и Баффета можно дураком назвать. Он же тоже его лонгует и рекомендует это делать.
Биотехнолог, если бы Баффет лонговал через день, то и его тоже. 
Я имею ввиду серию мелких дрочей с +2% на одном конце и -80% на другом и 20 летним выходом в безубыток(Насдак 2000). Баффет я думаю охотится за крупной рыбой, а инвесторам предлагает стратегию купил и держи, а не купи-продай.
Антон Панкратов, надо быть очень удачным инвестором чтобы в пузыре в лонгах застрять.
Здесь несколько факторов лоха. 1. Пузырь
2. покупка без стопа в безубыток.
3. не увидеть разворот по тех. анализу.
Надо чтобы сошлись звезды, чтобы сразу 3 фактора проигнорировать.

Биотехнолог, как говорится — это ваша корова, вам ее и доить.
Антон Панкратов, я описал самую консервативную стратегию на акциях. Мне кажется другой более надежнее не придумать
Биотехнолог, есть риск недобрать на росте мелкими дрочами. А так все в порядке.
Антон Панкратов, для этого часовик и дневной ТФ, а не минутка
Биотехнолог, удачной охоты 
Антон Панкратов, спасибо! 
Биотехнолог, 
так пузырь легко увидеть

Вовсе нет. 
avatar
Ray Badman, это вертикальный рост. Как в битке. Разве это сложно увидеть? помоему совсем не сложно.
Биотехнолог, весь 17-ий год был вертикальным ростом без заметных откатов, значит это был пузыр? На истории таких периодов польно.
avatar
Ray Badman, нет, это не вертикальный рост. вертикальный это от 45% градусов и меньше. Индекс так уже рос неоднократно.
Биотехнолог, вертикальные рости несложно увидеть постфактум
avatar
Ray Badman, все дело в угле роста.
Биотехнолог, давай проверим на глаз



avatar
Ray Badman, сильно большой ТФ. Сейчас посмотрел наздак за год вырос больше чем в 2 раза. Вот это пузырь. А это обычный рост.
Биотехнолог, Аккуратнее — покупать американский рынок сейчас — безумие!
Это пузырь на хаях. Р/Е выше чем в 2007м. Сейчас ещё и на пороге рецессии.
Если есть желание именно лонговать, то надо идти туда, где действительно инвестиционно привлекательно. Т.е. недооценено.
Самый дешевый рынок сейчас — это наш родной РТС. Р/Е=6, дивдоха выше ключевой ставки. Когда у нас было столь привлекательное соотношение этой пары ключевых параметров? Правильно — НИ-КО-ГДА!
Если вы действительно инвестор, а не трейдун — выбор совершенно очевиден.
avatar
Дмитрий, РТС с 2011 по 2016 падал 5 лет! И за 11 лет даже не обновил свой хай. Неее. Недооценные активы пусть будут дальше недооценные.
Я лучше буду лонговать хайтек гигантов, с которыми ничего не будет.
Посмотрел PE гигантов. Средний PE = 25. Где же тут пузырь? Обычный рыночный PE.
Биотехнолог, и за это время РТС стал только ЕЩЁ привлекательнее. Как по Р/Е, так и по дивдохе. А для лонговых инвесторов именно это ключевое, а не выбирать зачем-то пузырь, при явном наличии оного.
Другое дело, если вы трейдер-короткосрочник. Но вроде пишите что как раз нет…
avatar
Дмитрий, именно краткосрочник.
Дело в том что недоценные активы могут оставаться бесконечно долго недооценными. Дело не в активов, а в политической и экономической ситуации в стране. В той же высокой коррупции.
Поэтому я бы не стал инвесторовать в недооценные активы.
Почитайте книгу О Нила. Он как раз пишет что не стоит покупать такие активы.
Биотехнолог, 
Дело в том что недоценные активы могут оставаться бесконечно долго недооценными
Это не тот случай. Просто я вижу вы не инвестор, поэтому не понимаете и понятие ценности. Тут ведь не только Р/Е низко, но и эмитенты ПЛАТЯТ живые деньги. Причём выше банковской ставки. А будет и ещё выше, когда ещё большее число компаний на 50% выплаты перейдёт.
А наша текущая ставка — как известно, она даже зарубежных кэрри-трейдеров привлекает. И тем сильнее, чем сильнее валятся их ставки.
Всё это, и ещё кое-что, отлично знает наш брат инвестор. Ну а трейдеры… впрочем, что с них взять, играются
avatar
Дмитрий, Что касается дивов, то вы правы.
Но мне больше интересна курсовая стоимость бумаг. Она растет быстрее, чем див. доходность.
Не забывайте, что в кризис див. доходность уменьшится существенно.
Из за таких колебаний рубля, мне допустим дивы от рос. компаний не интересны.
Биотехнолог, как вы не понимаете — дивдоходность это и есть драйвер ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ переоценки курсовой стоимости. Иногда в разы!
А в кризис див уменьшается лишь у тех, у кого ЧП падает. Если падает, ибо не все столь 100%-ные экспортёры.
Что касается девальваций рубля, то надо понимать её природу. А это банальная НАКОПЛЕННАЯ разница инфляций — между нами и США, к примеру(там она чуть менее 2% в год). Такая переоценка УЖЕ недавно произошла. Следующая крупная произойдёт лишь когда существенный инфляционный ком за годы накопится(ну и/или нефть рухнет В РАЗЫ с текущих, да и то не факт — в 2008м рубль решали поддерживать). А у нас сейчас инфляция не сильно выше штатовской. Делайте выводы.
avatar
Дмитрий, 
дивдоходность это и есть драйвер
я это знаю.
В кризис у всех компании прибыли падают.
На курс рубля влияют очень много факторов.
Биотехнолог, ну у каких к лешему «всех»?
Вы думаете внутренние энергетики перестанут э/э и тепло внутри страны продавать в прежних объёмах?
Или может золотодобытчикам станет хуже, как раз при росте цены их продукции 
avatar
Дмитрий, ай блин электроэнергетики. Я такой хлам даже не рассматриваю
Это такой троллинг?
avatar
wrmngr, нет, а в чем троллинг?
Биотехнолог, называть «это» безрисковой стратегией как-то странно
avatar
wrmngr, где риск видите?
Напишите я добавлю в пост, в раздел минусы.
чего раньше молчал? скрывал?)))
avatar
Za_spinoy, ждал выхода из просадки. ТС себя оправдала.
главное, чтобы этот тройной етф не закрыли, когда он там почти -90% сделает, и вы просто напросто потеряете возможность вообще что-либо восстановить
avatar
cfree0185, так я написал, чтобы народ обычнами торговал SPY, VOO или QQQ.
Я перешел на QQQ.
глупость несусветная
avatar
Люфт, в чем глупость? вы давайте аргументы, а не так — тяп ляп.
Биотехнолог, а в чем ум, что рынок все время будет расти?
avatar
Люфт, да. Разве не будет?
Биотехнолог, не исключено, значит о безубыточности нельзя говорить.
avatar
Люфт, убыток это когда фиксируешь его. Если пересижаешь просадку и закрываешь в +, то это не убыток.
Американский рынок за свою историю не падал дольше 3 лет. 3 года это не 20 лет, можно пересидеть.
Биотехнолог, с плечами не пересидишь
avatar
Люфт, я не рекомендовал с плечами етф. Наоборот. без плеч.
С плечами это был мой первый опыт.
Биотехнолог, и без плеч все будет плохо, все начнет падать как только купите, закон подлости.
avatar
Люфт, я надеюсь выходить в кеш до обвала.
Биотехнолог, не успеете.
avatar
Люфт, для этого тех. анализ и опыт. Тут главное не столько кризис угадать, сколько удачно перезайти в него, хотя бы раз в квартал или в год.
Биотехнолог, опыта у вас мало судя по всему, значит будете терять.
avatar
Люфт, как поняли что мало опыта? еще пока ниразу не закрыл убыточную сделку на этой стратегии.
Биотехнолог, читаю вас давно и внимательно.
avatar
Люфт,  на курсы ко мне не проситесь
Биотехнолог, зря, много интересного узнали бы )
avatar
Люфт, вы вообще на фин. рынках не торгуете.
Биотехнолог, правильно, я спекулирую
avatar
Люфт, спекуляция эта таже торговля. А у вас в профиле что не торгуете вообще и постов нет. Соотвественно ваш опыт неизвестен. Может он хуже чем у Карпова.
Биотехнолог, нет, это разные вещи.
avatar
Люфт, инвестиции это таже торговля. любые сделки это торговля.
Биотехнолог, нет, ну я же говорю что у вас мало опыта.
avatar
Люфт, 10 лет. Либо у вас его недостаточно. Одно из двух
Биотехнолог, чего десять лет?
avatar
Люфт, опыта. с 2009 года биржей занимаюсь
Биотехнолог, опыт годами не измеряется, заниматься можно хоть сто лет.
avatar
Люфт, согласен. Ваш опыт вообще неизвестен. Есть ли он
Биотехнолог, вам от этого не легче )
avatar
Люфт, какой вы замечательный человек. все замечаете, наблюдаете…
Биотехнолог, 
Американский рынок за свою историю не падал дольше 3 лет
Не падал, да. А вот не вылезал… Сиплый не далее как в 2000м грохнулся так плотно, что аж 13 лет прошло, пока он осиливал вернуться и наконец уже пойти выше.
avatar
Дмитрий, не правы. Хаи 2000 года были обновлены в 2007.
РТС допустим уже 11 лет не может хаи обновить и что то мне подсказывает раньше чем через 5 лет он этого не сделает.
Мпржинальное не может быть безубыточным, если стопы не использовать и тейки.
avatar
ICEDONE, как не может? может. Выход и вход из позы в ручную, без стопов и тейков.
Биотехнолог, выход и есть стоп лосс
avatar
ICEDONE, стоп лосс это убыток. Выход из сделки по стратегии только тейк профит
Не легче ли тогда просто купить QQQ и держать всегда?
Дядя Ваня СпекулянтЪ, тогда не обыграешь индекс. Цель — обыграть индекс.
Биотехнолог, я тоже сижу в покупках, я тоже за покупку индекса. Но не согласень что его надо покупать в любое время. Все таки если хочешь обогнять индекс то без тайминга никак.
Очень много людей понимают и видят что индекс постоянно растет, но все равно отстают от рынка, и не потому что они глупци.
avatar
Ray Badman, нижную точку сложно угадать. Можно заходить в небольшой корекции при -5%. Самое главное когда выйти из тренда, чтобы не пришлось снова покупать на хаях.
Очень много людей понимают и видят что индекс постоянно растет, но все равно отстают от рынка, и не потому что они глупци.
это Карпов) просто кому не удается угадывать моменты продаж.
Либо они покупают что то другое, не индекс.
Посмотрев TQQQ, VTI, PTY (просто для сравнения) на www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults   видно   адекватные результаты.  Но нет возможности посмотреть 2008 год.  Уже огромный минус. 
А если рынок 70х?  
Стратегия выглядит всего лишь как казиношное  развлечение.  
Владимир Кипр, я не советую плечевые для этой стратегии
Биотехнолог, да невнимательно прочитал, но если оставить широкий  индекс VTI и облигационный PTY  c 2003 года, все уже не так однозначно.
Респект за материал, как обычно. 
Владимир Кипр, спасибо!
Зачем эти облигации нужны. Я про обычный индекс
Биотехнолог,  только  обычный индекс, это уже на любителя. 
Будет весьма интересно увидеть практические результаты системы  в конце года, я кстати не уверен, что вы торгуете по этой схеме,  каким либо значимым объемом своего счета.
Владимир Кипр, я напишу об этом в конце года.
Сегодня зашел в QQQ на 70% от портфеля, зашел бы на все, но не могу, остальная часть в банке на вкладе.
Ivanka, никакой это не секрет, а самый настоящий курвфиттинг на бычьем рынке.
avatar
Anton Shabunin, это что за матершинное слово?
Биотехнолог, curve fitting — «подгонка под кривую» т.е. под уже известные данные. Д.Ландри использует ещё один термин diaper change moment — когда индекс проседает так, что приходится менять нижнее бельё.
avatar
Anton Shabunin, подгонка под кривую это постоянный лонг индекса?
Биотехнолог, я согласен с тем, что индекс отражает ожидания научно-технического прогресса человечества и в долгосроке имеет восходящий тренд, но несогласен с длительностью и размером возможных просадок при этом.
avatar
Anton Shabunin, максимальные просадки не более 3 лет
Биотехнолог, a) никто не знает точно про возможные будущие просадки
б) 3 года сидеть и смотреть на убыточную позицию то ещё удовольствие
avatar
Anton Shabunin, а) 150 лет торгов я думаю достаточно.
б) лучше пересидеть кризис в индексе, чем держать банкротов или торговать со стопами.
Биотехнолог, я использую стопы и шорты во время коррекций, так что мне нечего добавить, разве что пожелать удачи.
avatar
Anton Shabunin, если вы умеете опредять где ставить стопы и когда открывать шорты. Это довольно опасные действия.
Биотехнолог, возможно, но для ловли 3-5 дневного свинга мне по большому счёту вообще всё равно, куда идёт общий индекс, т.к. я его не торгую, а торгую конкретный свинг-сетап в конкретной бумаге, и вероятность его срабатывания от общего рынка практически не зависит.
avatar
Anton Shabunin, хорошо если получается. я не готов отдавать деньги рынки за  срабатывание стопов. А они постоянно срабатывают
Биотехнолог, да, это действительно так, интрадей очень часто стопы выносятся и застраховаться от этого сложно. Я делал пост-анализ, и пришёл к тому, что если нет гэпа не в мою сторону, я не обращаю внимания на интрадей выносы и жду закрытия т.к. очень часто закрытие после выноса бывает сильным и на следующий день рост. Если роста на следующий день нет, хард-стоп на уровне вчерашнего минимума — сработает значит сработает, и в большинстве случаев не срабатывает.
avatar
Anton Shabunin, такая торговля не для меня. Мне хватило неделю поторговать чтобы это понять.
Биотехнолог, торговля таким методом так или иначе сводится к выбору бумаги, для кого-то просмотреть 600 графиков в день это тяжёлый труд, для кого-то нет. Если сетап конструктивный, цена на уровень пивота даже не возвращается и стоп переносится в безубыток очень часто за 1 день.
avatar
Anton Shabunin, довольно тяжелый труд. Требует постоянно за компом находится.
Anton Shabunin, 
3 года сидеть и смотреть на убыточную позицию то ещё удовольствие
лучше смотреть на индекс, чем застрять в бумагах, которые неизвестно вырастут или нет.
Большинство застранят в лонгах, как ни крути
Индекс DJ после 1929 восстановился через 20 лет. Индекс Японии примерно через столько же. Будете ждать безубыток позиции без сторов 20 лет, когда, условный индекс IMOEX будет расти по 20% в год?
Алексей Пешков, я имеел ввиду что амер. рынок больше 3 лет не падает.
Конечно после столь стремительного роста если брать хаи, то они долго восстанавливаются. Тогда он вырос за 5 лет раза в 3. Что по сути является пузырем.
Японию не берем в расчет. Они доллары не печатают. У них рынок может и 50 лет падать.
IMOEX без USA не будет расти.
"Берем постоянно растущий актив... и выходить из лонгов только при наличии разворота" — ух повеселили под вечер! Это пять! 
avatar
bstone, а что не так? Дайте свой метод выход из тренда. Может там гадание на кофейной гущи, маги, карты…
Биотехнолог, ну во-первых, то, что вы предлагаете — это противоречие в чистом виде. Но если закрыть на это глаза, то остается всего две небольших сложности: а) не бывает постоянно растущих активов; б) если бы можно было определить наличие разворота, то все бы таки жили бы уже в Одессе!

Мой личный метод выхода из тренда: меньше трендеть и больше торговать опционы ;)
avatar
bstone, a) постоянно растущий актив это индекс СП500.
б) для этого вам тех. анализ в помощь. Нужно хотя раз за год сделать удачный перезаход. Я делал и не раз.

Херня ваши опционы, мое мнение)
Биотехнолог, ну опционы — да… не каждому по карману :)
avatar
bstone, бред какой то. Причем здесь стоимость опционов?
Ты высказал «фи» насчет стратегии. В чем ее минусы?
Биотехнолог, «по карману» в переносном смысле, конечно же. Минусы я уже озвучил: не существует постоянно растущих активов; угадывать развороты с какой-либо статистической значимостью невозможно (и только не надо про ТА).
avatar
bstone, а СП это не постоянно растущий актив? 150 лет уже растет. Наш индекс тоже 30 лет растет.
угадывать развороты с какой-либо статистической значимостью невозможно
а не нужно никакой статистики, дасточно хотя раз в квартал удачно перезайти. или хотя бы раз в год, чтобы обыграть индекс по доходности.
Я перезаходил удачно несколько раз.
Другой наиболее надежной и прибыльной стратегии нет! на большом промежутке времени. Только лонг индекса и с перезаходами.
Как так нет минусовых сделок если надо выходить при признаках разворота? Никто ж не говорит что позиция при этом будет в плюсе
avatar
Desperate, шанс зайти на самом хае рынка очень низкий. в 99 случаях из 100 покупка будет не на самом хае. Значит будет время разглядеть разворот.
Биотехнолог, вы выше сами же писали — что всего за 4 м-ца УЖЕ успели(!) войти на хае и влететь в просад, затем долго ожидая пока выпустят хотя бы в безубыток.
avatar
Дмитрий, да, дело случая. А могло и не быть. Я кстати в этот день закрыл лонги и открыл шорты. Но потом передумал и снова в лонги залез. Просто не повезло.
В безплечевом етфе я бы вышел в безубыток уже через месяц.
Биотехнолог, ну т.е. вы должны теперь понимать, что это уже доказывает что тогда вероятность влететь со входа отнюдь не 1/100.
avatar
Дмитрий, я думаю все же шанс купить на самых хаях очень низкий. По итогу года напишу какая доходность будет и смогу ли я обыграть индекс.
Биотехнолог, конечно невысокий. Но и отнюдь не как написано выше.
avatar
Дмитрий, смотри, самая простая стратегия это просто сидеть в индексе. Я думаю за весь год, хотя бы раз перезайдешь в него по лучшей цене. Значит уже индекс обыграешь. Это и есть цель
Биотехнолог, так какая разница не на самом хае допустим вход а на 5% ниже а когда понятно что разворот рынок уже ушел на 15%. На сп500 есть моменты где идёт резкое снижение буквально за 1-2 дня перекрывает месячный рост
avatar
Desperate, в идале конечно лучше дождаться 5% отката и войти.
5% кстати средний откат при растущем тренде. 8-10% при сильных движениях.
Только пока ждешь откат цена может уйти вверх на 10-13% и тогда придется даже с учетом отката брать дороже.
Поэтому, на мой взгляд. Если нет сигналов на падение лучше покупать и ждать когда они будут. Сигналы на падение появятся выше цены покупки. Проблем их разглядеть и выйти вовремя. Это самое сложное.
Биотехнолог, а доходность сп500 за год вы как считаете? Сп500 растет весь год да, но он хорошо вырос если считать с декабря 2018, от хая прошлого года всего 3% в офз дают больше
avatar
Desperate, данные беру из SPY

это 1-2 года с такими провалами. Если учитывать девальвацию рубля. То СП конечно обгоняет офз.
Биотехнолог, какая девальвация? Если б мы поменяли рубли на доллары в прошлом октябре и купили сп500 мы б сейчас заработали 3% и потеряли на курсовой разницы (66->63,5)
avatar
Desperate, которая была в 2014 году. Рубль постоянно падает к доллару
не ставишь стоп = не понимаешь где выходить
не понимаешь где выходить = не умеешь торговать
не умеешь торговать = отдашь рынку деньги (рано или поздно)
TutProstoAdres, выход это тейк профит, а не стоп.
Стопы это всегда убытки, я не готов отдавать деньги рынку. Поэтому только безубыточные сделки.
TutProstoAdres, некоторые не ставят стоп, чтобы не давать куклу увидеть и собрать его.
avatar
Дмитрий, тех кто верит в кукла и в то что он охотится за его стопами нужно вообще лечить в специальных учреждениях и на рынок не выпускать.
TutProstoAdres, отчасти я согласен. Но также очевидно и то, что ВСЕ ваши позы хорошо видны как реальному брокеру, так и, возможно мифическому абстрактному «хозяину банкета». Который(е) при наличии накопившейся целевой для него массы вполне может выпрыгнуть на рынок в нужную сторону.
avatar
Есть еще более простая ибезубыточная стратегия… просто не торговать на бирже совсем
avatar
ves2010, это не стратегия, а х… какая то
Биотехнолог, зато денег не потеряешь… я кстати думаю брать в ДУ… за 2% от капитала… просто не торгую на бирже и беру за это 2%… гарантия сохранности денег 100%
avatar
ves2010, молодец, куда переводить для ДУ?
ves2010, браво!
Из того, что даёт мой брокер непрерывно рос только fxmm. Этот етф в рублях и доходность ниже депозита 
avatar
RRomanov, смысла нет в нем сидеть. Моя главная задача получить доходность чуть выше, чем SP500.
Reanim, еще один умник подтянулся. Ты давай минисы стратегии напиши и предоставь свою эквити, которая выросла больше чем SP500
Reanim, 
если падает, продаем!
сам придумал? я такого не писал.
А ты всегда угадываешь с направлением сделки? Не смеши меня.
Reanim, 
можно шортить бумаги перед отсечкой, т.е. смотри, за 1 день до выплаты дивов, ты шортишь бумагу и она как раз падает на величину дивов, ты в прибыли, профит.

В ростове на дану все такие умные?)
Биотехнолог, дану)
avatar
Биотехнолог, напиши, пожалуйста почту, скайп, вайбер, вотсап или любой другой контакт. Есть вопросец! Спасибо!
avatar
вот и торговлю временем подвезли ;-)
avatar
Угу, в 90-м бы я посмотрел, как на никкее вы бы закрылись в плюс. Купили бы в районе 40 — и ждали бы безубытка до сих пор. Сейчас он до сих пор в районе 22 — то есть -40% от максимума, ну глядишь ещё лет через 20-30 выйдет в безубыток.
avatar
MadQuant, я и не собирался торговать никкеем. Меня интерсует страна мировой лидер + главный печатный станок мировой валюты. Этого достаточно для постоянного роста фонды
Биотехнолог, погуглите про Японию — до 90-го именно она считалась главным мировым лидером, а йена до сих пор одна из самых стабильных резервных валют. Если вы считаете, что с СнП не может быть как с никкеем — вы опасно и жестоко заблуждаетесь
avatar
MadQuant, может быть. С любым активом может быть Япония. В любых бумагах и индексах можно встрять. Это не значит что нужно покупать только облигации
Биотехнолог, а я где-то писал, что нужно покупать только облигации? Если есть убыток — не надо закрывать глаза и делать вид, что его нет (а вы именно это предлагаете), а надо с ним работать. Кстати, ваш брокер-то не считает, что убытка нет — на эквити своего счета вы увидите убыток. А вы предлагаете фактически вести себя как коровьев и доказывать, что убытка нет и надо просто подождать)))
avatar
MadQuant, 
 я где-то писал, что нужно покупать только облигации?
нет, но по вашему выходит это самая безпасная стратегия.

Если есть убыток — не надо закрывать глаза и делать вид, что его нет (а вы именно это предлагаете), а надо с ним работать
каким образом? лосей постоянно резать или усреднять?

кто такой Коровьев?
Биотехнолог,
1. Ну облигации и так самые безопасные. Но не всегда самые доходные
2. Лосей надо резать, или они прирежут ваш счёт. Усредняют только лудоманы.
3. Кто такой коровьев погуглите (у него ник allirog на СЛ)
avatar
MadQuant, 
2) херня тактика. Только закроешь лося, все сразу начнет расти. Так всегда было и будет.
3) У него фамилия не Коровьев, а Коровин. Он торгует опционами, играет в рулетку. Это не имеет ничего общего с постоянным приростом капитала.
Биотехнолог,
2) значит, надо думать головой и искать более качественные стратегии. Вас никто не заставляет закрывать всю позу разом в одной точке перед самым ростом
avatar
MadQuant, нет других более качественных стратегий. Снизить риски поможет только тех. анализ.
Ставить стопы вот это и есть самый настоящий риск.
Купил я рос. акцию допустим, цена пошла в мою сторону, ставлю стоп в безубыток. Выходят новости про санкции, индекс просидает в моменте на 8%, стоп срабатывает, акции растут уже без меня. Запрыгивать в уходящий поезд, значит уже потерять прибыль.
MadQuant, скажите мне наиболее безопасную стратегию на рынке, без потерь?
если начнется кризис, вы также его в бумагах встретите, только некоторые ваши компании могут запросто уйти с рынка.
Биотехнолог, без потерь — это не на рынок, это вам на кладбище или в телешоу «Я всегда прав».
На рынке относительно безопасная стратегия — это лонг со стопом (скажем, ниже 200-дневного скользящего среднего). А единственный Грааль — это диверсификация, чтобы когда рынок обнулило — вы потеряли только часть капитала.
avatar
MadQuant, я согласен только на стоп в безубыток, либо на трейлинг-стоп. Но не на стоп с фиксацией убытка.
диверсификация в разные страны? В России кроме одного нормального банка и сырьевых компаний больше ничего нет. Вкладывать в сырьевые компании я не хочу.
Индексы других стран полное г… по динамике. Вкладывать в них чтобы они стояли на месте десятилетями, я не хочу.
Биотехнолог, я даже не знаю, что ответить — в ваших утверждениях в нескольких местах смешно. Взлетаю на самолёте, поэтому кратко:
1) Вы будете делать убытки. Если не хотите это признавать — вам же хуже, с такой психологией надо вообще бежать с рынка со всех ног
2) В России под 200 акций торгуется, довольно ликвидных — 30-50, если вы не миллиардер. И из них собираются довольно диверсифицированные портфели.
3) Здесь у вас recency bias, как с никкеем до 1990-го. Индексы других стран *были* говно, а прошлое вы торговать не можете — вы торгуете только будущее. Через ещё 10 лет вы, возможно, осознаете, что торговать именно Америку — было не лучшей идеей.
avatar
MadQuant, 
1) каким образом? если я убыточные позы не режу
2) В РФ одни сырьевые компании. Я не хочу покупать нефтянников или металлургов.
3) я не знаю что такое recency bias. То есть вы предлагаете лонги разбавить етфами, которые стоят на месте годами, в надежде на их рост в рост в дальнейшем? офигенная тактика диверсификации.
Биотехнолог,
1) Есть такая штука mark-to-market, слышали? Позы-то вы можете не резать, но вот брокер их каждый день по рынку переоценивает, и убытки на эквити вашего счета переносит. Поэтому фиксите вы их или нет — по большому счету никого не волнует, это просто фигня в вашей голове.
2) Разуйте глазки. С ходу, что в моем портфеле — Яндекс, пик, Иркут, магнит, пятёрочка. Подскажите, что из этого сырьевая компания?
3) Я предлагаю фигнёй не заниматься. Все остальное — вы додумали сами
avatar
MadQuant, 
1) нет. не слышал. давайте русские термины все же применять. Ну пускай он их переносит, а какая мне разница. Мне нужна динамика счета такая же как Наздака, если я смогу его переиграть на пару процентов, то вообще отлично.
2) На всем рынке только один яндекс технологическая компания. Все остальные это сырьевые и обслуга сырьевых компаний. Для примера. Есть небольшой городок — Основа жизни городка это нефтедобыча. Все остальное в этом городе обслуга! Строители, магазины  и тд. Все эти бизнесы зависят от основных компаний, которые приносят деньги в город (страну). Понимаете?
Что толку вкладывать в торговую сеть Венесуелы, если все полетит к черту вместе с ценами на нефть и политикой страны.
3) Я уже понял, что вы предлагаете вкладывать в наши рублевые активы и молится потом чтобы в очередной раз не произошла девальвация рубля)
Биотехнолог, 
1) Это вы сейчас хотите динамику счета как у наждака, потому что в предыдущие 10 лет он Мега-вырос. Думаю, через 10 лет вы поймёте, что мечта была не оптимальная
2) Угу, нефть не вырастет — и самолёты у Иркута летать не будут. Чё вы к нефти-то пристали? Она уже 5 лет как не растет — а рынок наш аккурат в это время пер как на дрожжах
3) У вас проблема в том, что вы  а) экстремист, почему-то даже в трейдинге вас несёт на крайности, хотя диверсифицироваться проще простого  б) хитро читаете между строк и находите даже то, что собеседник не имел в виду и  в) постоянно экстраполируете прошлое в будущее и не задумываетесь о том, что все будет по другому через 5-10 лет
avatar
MadQuant, буду коррекции, я и надеюсь этот момент разглядеть и выйти в кеш. Не смогу вовремя выйти, значит буду пересиживать просадку, но в убыток не продам.
Для диверсификации нашел еще один интересный етф CQQQ. На китайский Наздак. Возможно часть средств буду в него вкладывать, на провалах.
MadQuant, бесполезно спорить с автором топика. Пусть на своих деньгах проверит стратегию
avatar
Мурен(а), уже проверил. Рабочая.
MadQuant, 
я даже не знаю, что ответить — в ваших утверждениях в нескольких местах смешно
можно подробнее. в каких именно?
я описал свое видение торговли по тренду.
Биотехнолог, вы уже купили сипи снова?
avatar
Desperate, купил Наздак в пятницу.
Биотехнолог, молодца, рабочая стратегия, одна проблема, на мой взгляд, такую стратегию хорошо использовать по низам. На верхах можно зависнуть, если не найти сил выйти с убытком. Как я понял. На три года отсидки ты готов))))
avatar
pick, Я и планирую скидывать при первых признаков разворота. Если они не срабатывают, снова заходить.
И откупать конечно ниже. Главное индекс перееиграть)
Низов можно долго ждать, лучше катиться в тренде до признаков разворота.
Биотехнолог, ну да, низов можно долго ждать, особенно в индексах. Все тоже самое я делаю в акциях, но только на низах. Удачи))
avatar
pick, я помню) удачи!
Чего то я насчет сырьевых компаний не понял. Например
Аэрофлот это как бы антисырьевая компания.
Чем дешевле нефть, тем дороже акции Аэрофлота.
На часовых таймфр. должно быть наглядно видно по идее.
И на месячных тоже.

И что не так с энергетикой? Можно подробнее?
avatar
Дмитрий К, я просто не люблю энергетические компании. Нет повадыря у них, как у других компаний.
чушь какая
Алексей (Конрад Карлович ) мфд, просто стратегия торговли по тренду. Спекуляции не обгонят индексы в долгосроке.
Вот стратегия похоже на вашу
avatar
Artem Borshchev, Бинарные опционы?))

теги блога Поликарп Брусникин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн