Опрос опционщиков: Зависит ли прибыльность опционной стратегии от параметров дельта-хеджера?

параметры или даже принцип дельта-хеджа — это грааль

поделюсь секретом со всеми в отдельном посте, если наберу 7800 тимокоинов в профиль, либо с кем-то одним, но за Очень большие деньги.
пс: всё проще, чем кажется.

От базового актива зависит.

Большинство вообще-то сливает. 

Идеальный дельте-хедж, как вечный двигатель. Не сливает, не пилит, и не существует.)

Когда вы делаете ДХ, у вас остается разница между IV опциона и RV базового актива. 

Дх не работает, тупо продажа услуго/софта + пыль в глаза. Теже боты с форекс ток на новый лад для хитро-в попу-высчитаных очкарей. Откопай древних советников для MT4 типа чебурашка/перевертыш неваляшка, сеточники в принципе туда же, усложнили и в продажу…
Заголовок статьи то какой ;). Ну конечно зависит, оно все вроде зависит а вроде и нет, вроде робит а вроде льеш, тока заторчал а тут гля опачки уже треть депо сквозь сито по крупицам… Поинтересуйся как тех юзеров гвно-хедже-софта рвет кровью когда рынок планки сшибает.

На большом промежутке времени этот вопрос бессмыслен, ну это все равно что задать вопрос хирургу про оптимальную стратегию применения скальпеля: каждую операцию резать, через одну или каждую десятую?))) На длительном промежутке времени у всех хирургов с разной стратегией результат будет стремиться к среднему....
Если рассматривать продажу опциона (волы), то чем сильнее движ БА, тем чаще надо делать ДХ, при боковике, когда БА торгуется в узком диапазоне, ДХ вообще лучше не делать или делать очень редко. Соответственно и вывод из сказанного — нужно искать не оптимум ДХ, а фазу рынка и уже ДХ применять в зависимости о этого…