ОИ в нефти, мысли вслух

! Предупреждение! Для торгующих внутри дня и исключительно по графикам данная информация может быть неважной и даже вредной!

(ОИ = Открытый Интерес во фьючерсном контракте BR-10.19. Кончено, здесь рассматривается только BRENT)

Не даёт мне покоя возросший ОИ на нашей бирже со стороны физиков в лонг. Оперативные товарищи уже вечером 10.09.19 установили, что вернулся «наш дорогой суперфизик». Это один человек, который поменял сильно ОИ в нефти!
Кто-то снова заметил, что объёмы здесь смешные и ни на что не влияют. В рамках мирового рынка нефти — да. Но для нас — это много. Посчитаем.
Цифры возьмём отсюда: https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-10.19



Приведу итоги дней + свои скромные комментарии:

09.09 — всё как обычно. Физ. лонг = 221 т., Юр. шорт = 117 т. Нефть закрылась на 62.65.

10.09 — резко вырос ОИ почти в 2 раза! Физ. лонг = 605 т., Юр. шорт = 484 т. Нефть закрылась на 62.78. 
Цифры. Пусть он купил 360 т.к, при ГО = 4.9 т.руб., тогда под ГО надо = 360000*4900=1764000000р.=1.76млрд. руб.!
Понятно, что данный физик покупал, выставляя лимитные заявки, а ММ (юрик) продавал, т.к. рынок поехал вниз (новости какие-то). Стопы наш герой не ставит, не учился видимо у брокеров и у Гур...
Пост UHSF https://smart-lab.ru/blog/560985.php где уже перемывали косточки нашему герою 10.09.19. Там есть и скрин стакана с заявками.
В частности, там было моё скромное мнение о росте фьюча в ближайшие 1-2 недели на 67+$, потому что данный физик — это инсайдер с очень большим капиталом и пока «не проигрывал».

11.09 — ОИ ещё подрос. Физ. лонг = 675 т., Юр. шорт = 614 т. Нефть закрылась на 61.09.
Нефть сильно упала, наращивания позиций почти не было. Что-то пошло не так! Снова новости «не туда»!
Сумма под ГО выросла незначительно. Пусть он грубо имеет 400т.к при среднем входе 63.00. Тогда отрицательная вариационка на конец дня = 400000*(6300-6109)*6.5=496600000руб.= 500 млн. руб.
Позиция за день увеличилась! Убытки не фиксируются. Участник уверен в своей позиции, имея 500 млн. руб. убытка за 2 дня.
?
А ТЫ, USERNAME, ТОЖЕ ПЕРЕДЕРЖИВАЕШЬ УБЫТОЧНУЮ ПОЗУ, УВЕРЕННЫЙ В СВОЕЙ ПОЗИЦИИ??

12.09 — ОИ вырос. Физ. лонг = 804 т., Юр. шорт = 827 т. Нефть закрылась на 60.38.
Поза ещё увеличена при снижении нефти. Значит, ставки повышаются!
(Сам имею небольшой опыт наблюдения данного феномена, но «погрешности» с 63.5+ до 59, т.е. в 4.5+$ ещё не видел).

13.09 — ОИ немного снизился. Физ. лонг = 737 т., Юр. шорт = 690 т. Нефть закрылась на 60.16.
Позиции убыточны и переносятся на след. неделю. Были немного уменьшены, т.к. сбой на бирже «не добавляет привлекательности инвесторам», особенно имея позу от 500т.к (ГО=2.26 млрд. руб.)
Да ещё ж выходные! Мало ли что может случиться??!!!

Оказывается очень даже может!!! Уже написали достаточно.


А МОЖЕТ БЫТЬ ПОЗИЦИЯ ПОД ЭТО/ПОХОЖЕЕ СОБЫТИЕ И ОТКРЫВАЛАСЬ???

Кстати, текущая позиция далеко не рекордная. Пока идёт не по плану (на вечер 13.09), поэтому и не нарастил прилично?

Могу ошибаться, но вроде на РБК лет 7-10 назад была версия:
«а если какой-нибудь крупный банк (пусть будет Goldman Sacks!) закупит много фьючей на нефть, проспонсирует пассионарных нигерийских повстанцев „всего на“ 100-500т.$ и они взорвут нефтепровод ненавистного правительства крупной нефтяной компании?… Профит!»


? А нам-то что?

Как-то надо учитывать эту информацию. Полностью игнорировать её могут, наверно, только скальперы.
Покупать с плечами — опасно! Неожиданное падение на 4.5$ — это недопустимо.
Покупать без плечей, усредняться — можно, но осторожно. Глубина противохода неизвестна.
Покупать опционы, усредняться - можно, но тоже осторожно. Здесь всё может быть в итоге печальней, чем с фьючами.
Готового решения у меня нет.


А У ВАС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ?