Блог им. Pavell70

ТЕХ.АНАЛИЗ,ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ТОРГОВЫЕ АЛГОРИТМЫ-ЧТО НАС ЖДЕТ.

Добрый день всем.Недавно, в беседе с одним товарищем, в очередной раз зашел разговор о торговле на бирже.Более ,, узко,,, о значении тех.анализа для определения точек разворота, уровней сопротивлений и поддержек и как следствие этого, получения дохода или прибыли(не будем вдаваться в тонкости терминологии).Существует два основных способа определения недооцененности или переоценки стоимости актива -с помощью тех.анализа или с помощью фундаментальных данных(отрасли, бумаги).Но я хотел бы подумать под немного другим ракурсом  о связи-положительный результат, торговые роботы и алгоритмическая торговля, тех.анализ.Что я имею ввиду.Все знают, что роботы, роботизированные торг.платформы и торговые алгоритмы занимают все больший процент в количестве сделок проходящих на бирже.На американском рынке до 80%(не утверждаю, но читал), на нашем до 50%.Также мы прекрасно знаем, что на рынке зарабатыавет небольшой процент игроков и к роботам это тоже относится, допустим 1-5 процента.Все алгоритмы(в основном)прописаны на основе или с применением и использованием классического тех.анализа, получается что тех.анализ в своем большинстве не работает.Процент успешных игроков и алгоритмов говорит сам за себя.Конечно будет сказано и это тоже правда, что многие не умеют его применять и программисты не те, что нужно.Но главное -процент успешных игроков известен, это факт и он говорит сам за себя, максимум 5%. Более того выскажу еще одну ,, крамольную,, мысль-чем дальше тем меньше будет работать тех.анализ на мелких таймфреймах.Роботизация тороовли будет увеличиваться, торговые алгоритмы будут писаться по старым шаблонам, нового ничего не придумано и вся игра на рынке (в краткосрок)будет вскоре построена  против роботов и алгоритмов которые в них заложены, т.е против тех.анализа по которому они собственно и работают.
По моему мнению тех.анализ будет работать и сейчас работает на длительных временных промежутках от недели, месяца и квартала все остальное работать будет все меньше и меньше и очень  краткосрочно и при любом более менее сильном движении в любую сторону все положительные результаты полученные вами на мелких временных интервалах быстро превратятся в отрицательные.
Данный пост является всего лишь размышлением на тему и не более того.
Всем успешных выходных и отдыха, перед непростой следующей неделей.
★1
27 комментариев
ТА работает!!! Тока надо опыт наторговывать!!!
avatar
SEREGA, попробуем, но смотрим вперед.
avatar
Сливают не по вине ТА. А из-за отсутствия последовательности и контроля рисков.
avatar
monte_carlo, много факторов и причин существует, в том числе и Вами перечисленные.
avatar
«Но главное -процент успешных игроков известен, это факт и он говорит сам за себя, максимум 5%»

Ответ очень прост: у Вас ошибка в статистических данных по сливающим. Нет такой статистики. «Факт блаблабла» )))) смешно
avatar
Трейдер biopsyhose, согласен, точных данных по количеству зарабатывающих и ,, сливающих,, нет, но те кто сливает их точно больше 50%  можете переставить цифру в посту, смысл то этого не изменится(поста).
avatar
Правильный ответ, unknow.
avatar
Трейдер biopsyhose, правильный ответ, для меня, тот, что я дал, а теперь главное(2-ой раз)- к посылу статьи это отношение не имеет.
За точность данных-1-5% зарабатывающих, в связи с тем, что доказать их достоверность не могу, поэтому беру эти свои слова (цифры)назад и прошу принять искренние извинения, кого эти мои слова(цифры) обидели или нанесли вред душевному состоянию.
avatar
Pavell70, да хорош. Какому душевному состоянию. Дело в том что если начать разбираться на нормальном уровне, то получится что большинство капитала на рынке приумножается. Больше 50% уж точно))
avatar
Трейдер biopsyhose, ОК.В тексте просто поразмышлял о перспективах и связи тех.анализа и робо-алго торговли.
На счет капитала на рынке-количественное смягчение последних лет, наводнило рынок деш.деньгами +доходы корпораций.Но к успешности отдельно взятого трейдера, к сожалению, я думаю, это отношение мало имеет.
avatar
Хорошо что вы так считаете, система работает не напрасно.
Хорошо что большинство людей предпочитают использовать свой мозг не для решения текущей задачи, а для самоубеждения в неких догмах, реальность которых, любому здравомыслящему человеку кажется сомнительной.
Спасибо что вы есть.

Сергей Коновалов, спасибо за Ваше мнение и оно тоже имеет,, право на жизнь,,.
avatar
Автору:

Рынок — это его участники. Они бывают крупные, средние и мелкие. Цены двигают крупные участники. Их действия не зависят от ТА. Скорее — наоборот.

Логика остальных участников рынка, включая смартлабят — это просто куча разноцветного, прикольного говна, на которое не следует обращать внимания. Скорее — наоборот. Нужно старательно игнорировать.

И роботизация действий участников тут совершенно ни при делах. Рынку плевать на действия 100 миллионов мелких, назойливых роботов. И совсем не плевать на действия одного трейдера, торгующего 100 миллиардами.
avatar
Сергей Симонов, в целом, конечно, абсолютно согласен с тезисом о том, что цены двигают и определяют крупные участники торгов, более того в своей стратегии для меня это ключевой показатель, но кто сказал, что таким крупным участником не может быть торговый робот.
avatar
То что рынок манипуруется известно давно! В казино есть единственный способ заработать, — это стать самим казино. В казино нормальные люди идут играть, и получают удовольствие от игры, а не от случайного заработка! Непонимание основы казино, закладывает большие риски для игрока, такие как: 1)игромания; 2)потеря самооценки; 3)суициидальные мысли. Если человек психически не уравновешен, то игра в казино может стать опасным для его окружения! Все вышенаписанное применяется для всех зон, где присутствует игра на деньги!
есть ложь 1-фундаментальный анализ и ложь 2 — ТА. А случайное блуждание которое иногда совпадает с тем или иным индикатором выдается за некую закономерность. Но с другой стороны мы имеем факт, что любая система с положительным мат. ожиданием на каком то отрезке времени будет зарабатывать
avatar
Mr Gold, главное, чтобы этот отрезок превосходил по продолжительности времени период, когда трейдер не зарабатывает.
avatar
Pavell70, это не обязательно т.к когда система зарабатывает, вы можете увеличить риски и снизить когда данная неэффективность была устранена. По поводу ваших выводов по таймфремам согласен. Те кто соображают давно используют, в своих алгоритмах не тех анализ а теорию систем, теорию фракталов Мандельброта и многое другое что можно применить к открытым динамическим системам. Большую часть времени система находится в случайном состоянии, но когда она заходит в определенное состояние, где возможно предсказать ее следующее состояние, этого момента многие ждут, тогда и случается направленное движение
avatar
Mr Gold, 
avatar
Сводить алгоритмическую торговлю к «точкам разворота, уровням поддержки и сопротивления» — это путь в тупик, который не стоит и обсуждать и с чем то сравнивать. 
avatar
А. Г., т.е. то, чему учит Герчик (уровни поддержки и сопротивления) это не работает?
avatar
Мейстер Эймон, на SPY не работает, если пытаться на этом строить торговый алгоритм. Про отдельные акции не знаю, я все методы, не сработавшие на индексах, не рассматриваю.
avatar
А. Г., вероятно ценовые уровни существуют на отдельных инструмантах,
а для индекса, сложенного из множества инструментов уровни исчезают
avatar
Мейстер Эймон, у меня есть еще одно «доказательство». Если строить временной ряд «цен» случайной и независимой выборкой с возвращением из приращений дневок O(t)/C(t-1), H(t)/C(t-1),L(t)/C(t-1), С(t)/C(t-1), то на нем тоже можно «увидеть» уровни «поддержки» и «сопротивления». Но их там не может быть просто по построению.

Интрадей не проверял.
avatar
А. Г., Александр, вот смотрите такой пример на дневках какой-либо акции, 
например существует некий исторический максимум, который сформировался на истории 2-3 или 5 лет. В какой-то момент цена подходит к этому уровню и через некоторое время пробивает его, закрываясь на новых исторических значениях. С большой долей вероятности, после такого события цена попрет и дальше, обновляя исторические максимумы.
Доказательство этого явления заключается в утверждении, что на больших временных интервалах акции постоянно растут,
а как следствие из этого можно утверждать, что существует исторический уровень, пробив который акция продолжит рост. Таким образом, уровни работают)

Конечно мои доказательства не подкреплены математическим аппаратом, но смысл в этом есть)
avatar
Мейстер Эймон,  смоделируйте случайное блуждание с положительным МО, потом с некоторой точки максимума сделайте МО отрицательным, потом через некоторое время опять верните положительное и Вы увидите на нем такой же «уровень».  Но оптимальной торговлей на этом ряде будет лонг на отрезках положительного МО и шорт на отрезке отрицательного, которые к «уровню» не имеют никакого отношения и определяются постфактум совсем по другим индикаторам и последний лонг появится гораздо раньше пробоя «уровня». 
avatar
Pavell70, тёзка, насчет ТА говорить ничего не буду, но поддержу в другом: то, что из-за роботов волатильность давно и неуклонно падает, равно как и количество неэффективностей на малых таймфреймах — медицинский факт. Поэтому для работы ручками интереснее расширять таймфрейм для поиска и реализации торговых идей.
avatar

теги блога Pavell70

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн