Блог им. ruscash77

Каким методом рехеджировать убыток (стоимость) "бабочки"?

    • 24 августа 2019, 21:03
    • |
    • Ruscash
  • Еще
Коллеги

Интересно услышать методы/предложения рехеджирование убытков (стоимости) конструкции:

РИ квартальная экспирация 9.19
call 132500 long 100
call 135000 short 200
call 137500 long 100
5 комментариев
Рынок вроде падает, 135 колы в нулях должны быть, их есть смысл скинуть и возможно купить путы какие-нибудь 120е или колы продать 120е, думаю ниже будем на экспире. Тут все зависит от вашего взгляда на дальнейшее движение цены, сейчас вроде вола высокая и летаем туда сюда, но в 135 уже что не верится, думаю стоит переобуться, может даже скинуть 137 колы и 132 они в нулях скорей всего тоже. 
avatar
Martinos, 135 — это уровень закрытия ГЭПа после намерений о введении 02.08.2019 второго пакета санкций.
Поэтому 135 — это расчет на закрытие ГЭПа за середину сентября.

Мое мнение экспирация не ниже 120 в экстремальном случае. А так диапазон 130-135.
avatar
Martinos, предполагаю открыть шорт 132 лонг 135 небольшим объемом. Что бы, если припадем, то кондр 127,130,132,125 сделать почти в б/у. Но в целом в падение не верю сейчас. Не ниже 125 — затем вверх. Тогда шорт 132 и лонг 135 будет в убытке (
avatar
Чет посмотрел: опционы на РТС ваще другие какие-то… кроме голого хеджа ваще смысла не вижу: ни в конструкциях, ни в спредах, ни в бабочках...

Разница по цене на недельках в ближайщих страйках до 8-10-16раз!
Если не хеджить, а направленно играть: купил сайз по 100руб, чуть в твою сторону пошло, половину за 200 продал, риск в ноль вывел… и сиди жди что к экспирации дадут…






avatar
Есть масса вариантов, но в бабочке главное ее грамотно собрать. :)
avatar

теги блога Ruscash

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн