Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 16.08.19

  • uptrend        8
  • downtrend    0
  • sideways      25

Большинство акций находятся в no-man's-land, т.е. если и ожидать подскока, только до 50МА и избыточного предложения, где наверняка будет сопротивление. Типичный упавший лидер выглядит так:
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 16.08.19

  • база, после выхода из которой цена вернулась назад и нет значительного продвижения
  • широкий и свободный дрейф с признаками продажи в силу — почти 6 месяцев цена на одном уровне
  • покупать такое на среднесрок нельзя, только на свинг до 50МА.
Сетапы на свинг вверх есть в избранных отраслях — оборона, строительство, микросхемы, страхование.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 16.08.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 16.08.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 16.08.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 16.08.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 16.08.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 16.08.19


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-08-16 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4869)
Длительный аптренд 143 90% 129 0% 0 2% 2% 0% 4%
Откат в аптренде 106 86% 92 0% 0 2% 1% 0% 1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 627 72% 457 0% 0 12% 9% 0% 19%
Пробой растущей 50МА 179 49% 88 0% 0 3% 1% 0% 5%
Пробой падающей 50МА 26 30% 8 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 48 68% 33 0% 0 0% 0% 0% 1%
Недавний пробой падающей 50МА 7 28% 2 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 16 25% 4 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 1 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 159 40% 65 0% 0 3% 1% 0% 4%
Недавний слом падающей 50МА 57 1% 1 10% 6 1% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 647 20% 131 1% 7 13% 2% 0% 19%
Отскок вниз от 50МА 90 52% 47 0% 0 1% 0% 0% 3%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 128 26% 34 0% 0 2% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 102 0% 1 11% 12 2% 0% 0% 1%
Отскок вниз от 200МА 34 0% 0 17% 6 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 128 17% 22 14% 19 2% 0% 0% 0%
Консолидация на дне 1156 0% 10 26% 311 23% 0% 6% 18%
Подскок со дна 247 0% 2 40% 100 5% 0% 2% 1%
Длительный даунтренд 968 0% 5 54% 523 19% 0% 10% 15%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (143 акций) 16.08.2019

13.3% 19 3% из 533 акций в   отрасли с рангом 47 Медицина-биомед/биотехнологии
9.8% 14 7%   176 НАРОЖД.   46 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2% 6 35%   17 НАРОЖД.   48 Коммунальные услуги-вода
2.8% 4 3%   121     43 Медицина-изделия
2.8% 4 5%   68 НАРОЖД.   42 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
32.9% 47   из 143 акций показано

Откат в аптренде (106 акций) 16.08.2019

17.0% 18 30% из 59 акций в   отрасли с рангом 3 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.5% 8 1%   533     47 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 4 5%   68     6 ПО-корпоративное
 
28.3% 30   из 106 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (627 акций) 16.08.2019

10.0% 63 35% из 176 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 46 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.2% 39 65%   60 НАРОЖД.   119 Финансы-пустые чеки
4.8% 30 5%   533     47 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 20 16%   121     43 Медицина-изделия
3.0% 19 27%   68 НАРОЖД.   42 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6% 16 27%   59     3 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4% 15 22%   68     6 ПО-корпоративное
2.1% 13 28%   46 ЛИДИР.   13 Финансовые услуги-особые
1.9% 12 37%   32     49 Электроника-полупроводники производители
1.8% 11 33%   33 НАРОЖД.   52 Коммунальные услуги-электричество
1.8% 11 42%   26     18 Ком услуги-аутсорсинг
 
39.7% 249   из 627 акций показано

Пробой растущей 50МА (179 акций) 16.08.2019

7.3% 13 2% из 533 акций в   отрасли с рангом 47 Медицина-биомед/биотехнологии
6.7% 12 6%   176 НАРОЖД.   46 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.0% 9 12%   70     150 Банки-запад/юго-запад
3.4% 6 6%   100     134 Банки-северо-восток
2.8% 5 6%   79 НАРОЖД.   120 Банки-юго-восток
2.8% 5 12%   40     36 Компьютеры-техобслуживание
2.8% 5 15%   32 ЛИДИР.   23 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.8% 5 8%   59 НАРОЖД.   127 Банки-средний-запад
2.8% 5 7%   68 НАРОЖД.   42 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2% 4 12%   32     138 Транспорт-водный
2.2% 4 6%   59 НАРОЖД.   109 Финансы-сбербанки
2.2% 4 7%   51     80 Химикаты-особые
 
43.0% 77   из 179 акций показано

Пробой падающей 50МА (26 акций) 16.08.2019

19.2% 5 0% из 533 акций в   отрасли с рангом 47 Медицина-биомед/биотехнологии
19.2% 5 2%   176 НАРОЖД.   46 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
38.5% 10   из 26 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (48 акций) 16.08.2019

8.3% 4 13% из 30 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 65 Коммунальные услуги-диверсифицированные
6.2% 3 11%   27     15 Финансы-платёжные карты
6.2% 3 1%   176 НАРОЖД.   46 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.2% 3 18%   16 ЛИДИР.   16 Напитки алкогольные
 
27.1% 13   из 48 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (7 акций) 16.08.2019

 
0.0% 0   из 7 акций показано

Слом растущей 50МА (16 акций) 16.08.2019

18.8% 3 5% из 60 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 119 Финансы-пустые чеки
18.8% 3 5%   59     3 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
37.5% 6   из 16 акций показано

Слом падающей 50МА (1 акций) 16.08.2019

 
0.0% 0   из 1 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (159 акций) 16.08.2019

6.3% 10 1% из 533 акций в   отрасли с рангом 47 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 7 8%   79 НАРОЖД.   120 Банки-юго-восток
3.8% 6 16%   37 НАРОЖД.   108 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.1% 5 8%   59     3 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.1% 5 25%   20 ЗАМЕДЛ.   122 Транспорт-авиалинии
3.1% 5 7%   66     66 Финансы-управление инвестициями
2.5% 4 9%   44     87 Девелоперы недвижимости
2.5% 4 14%   27     15 Финансы-платёжные карты
2.5% 4 4%   100     134 Банки-северо-восток
 
31.4% 50   из 159 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (57 акций) 16.08.2019

5.3% 3 6% из 44 акций в   отрасли с рангом 87 Девелоперы недвижимости
5.3% 3 4%   68 НАРОЖД.   42 Страхование-собственности/от ущерба/титула
5.3% 3 10%   30     88 Нефть и газ-переработка/продажа
5.3% 3 1%   176 НАРОЖД.   46 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.3% 3 11%   26 ЗАМЕДЛ.   140 Банки-зарубежные
5.3% 3 3%   79 НАРОЖД.   120 Банки-юго-восток
 
31.6% 18   из 57 акций показано

Консолидация под 50МА (647 акций) 16.08.2019

5.3% 34 34% из 100 акций в   отрасли с рангом 134 Банки-северо-восток
5.1% 33 6%   533     47 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 27 15%   176 НАРОЖД.   46 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8% 18 41%   43 ЗАМЕДЛ.   96 Машиностроение-промышленное общее
2.8% 18 28%   64     135 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.8% 18 25%   70     150 Банки-запад/юго-запад
2.5% 16 27%   59 НАРОЖД.   127 Банки-средний-запад
2.3% 15 18%   79 НАРОЖД.   120 Банки-юго-восток
2.2% 14 11%   121     43 Медицина-изделия
2.0% 13 19%   66     66 Финансы-управление инвестициями
1.7% 11 18%   59 НАРОЖД.   109 Финансы-сбербанки
 
33.5% 217   из 647 акций показано

Отскок вниз от 50МА (90 акций) 16.08.2019

14.4% 13 2% из 533 акций в   отрасли с рангом 47 Медицина-биомед/биотехнологии
 
14.4% 13   из 90 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (128 акций) 16.08.2019

12.5% 16 3% из 533 акций в   отрасли с рангом 47 Медицина-биомед/биотехнологии
6.2% 8 13%   60 НАРОЖД.   119 Финансы-пустые чеки
5.5% 7 5%   121     43 Медицина-изделия
3.9% 5 45%   11     0  
 
28.1% 36   из 128 акций показано

Консолидация под 200МА (102 акций) 16.08.2019

12.7% 13 2% из 533 акций в   отрасли с рангом 47 Медицина-биомед/биотехнологии
3.9% 4 5%   68 НАРОЖД.   42 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
16.7% 17   из 102 акций показано

Отскок вниз от 200МА (34 акций) 16.08.2019

23.5% 8 1% из 533 акций в   отрасли с рангом 47 Медицина-биомед/биотехнологии
8.8% 3 5%   60 ЛИДИР.   24 Медицина-системы/оборудование
 
32.4% 11   из 34 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (128 акций) 16.08.2019

24.2% 31 5% из 533 акций в   отрасли с рангом 47 Медицина-биомед/биотехнологии
 
24.2% 31   из 128 акций показано

Консолидация на дне (1156 акций) 16.08.2019

11.6% 134 25% из 533 акций в   отрасли с рангом 47 Медицина-биомед/биотехнологии
2.6% 30 30%   100     134 Банки-северо-восток
2.2% 26 14%   176 НАРОЖД.   46 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2% 26 34%   75     181 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1% 24 37%   64     135 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1% 24 19%   121     43 Медицина-изделия
1.8% 21 26%   79 НАРОЖД.   120 Банки-юго-восток
1.7% 20 28%   70     150 Банки-запад/юго-запад
 
26.4% 305   из 1156 акций показано

Подскок со дна (247 акций) 16.08.2019

22.3% 55 10% из 533 акций в   отрасли с рангом 47 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 12 20%   58 НАРОЖД.   73 Интернет-контент
4.5% 11 9%   121     43 Медицина-изделия
2.8% 7 8%   79 НАРОЖД.   120 Банки-юго-восток
2.0% 5 11%   42 ОТСТ.   188 Нефть и газ-полевые услуги
2.0% 5 6%   75     181 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6% 4 6%   60 ЛИДИР.   24 Медицина-системы/оборудование
1.6% 4 5%   70     150 Банки-запад/юго-запад
1.6% 4 4%   100     134 Банки-северо-восток
1.6% 4 11%   35 НАРОЖД.   129 Телеком услуги-зарубежные
1.6% 4 12%   31 НАРОЖД.   99 Медицина-лекарства по рецептам
1.6% 4 23%   17 ЗАМЕДЛ.   128 Электроника-наука/измерения
1.6% 4 22%   18 ОТСТ.   158 Интернет-сетевые решения
 
49.8% 123   из 247 акций показано

Длительный даунтренд (968 акций) 16.08.2019

14.7% 142 26% из 533 акций в   отрасли с рангом 47 Медицина-биомед/биотехнологии
3.9% 38 50%   75     181 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8% 27 22%   121     43 Медицина-изделия
2.0% 19 45%   42 ОТСТ.   188 Нефть и газ-полевые услуги
1.8% 17 34%   50 ЛИДИР.   31 Розница-рестораны
1.7% 16 24%   66     66 Финансы-управление инвестициями
 
26.8% 259   из 968 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (1562 акций) 16.08.2019

8.5% 133 75% из 176 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 46 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5% 55 91%   60 НАРОЖД.   119 Финансы-пустые чеки
3.4% 53 9%   533     47 Медицина-биомед/биотехнологии
2.8% 44 44%   100     134 Банки-северо-восток
2.4% 38 55%   68 НАРОЖД.   42 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9% 30 45%   66     66 Финансы-управление инвестициями
1.9% 30 50%   59     3 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9% 29 49%   59 НАРОЖД.   109 Финансы-сбербанки
1.9% 29 78%   37 НАРОЖД.   108 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8% 28 23%   121     43 Медицина-изделия
1.7% 26 86%   30 НАРОЖД.   65 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.7% 26 37%   70     150 Банки-запад/юго-запад
1.7% 26 38%   68     6 ПО-корпоративное
1.6% 25 31%   79 НАРОЖД.   120 Банки-юго-восток
1.5% 23 69%   33 НАРОЖД.   52 Коммунальные услуги-электричество
1.4% 22 34%   64     135 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.3% 21 35%   59 НАРОЖД.   127 Банки-средний-запад
1.3% 21 45%   46 ЛИДИР.   13 Финансовые услуги-особые
1.2% 19 44%   43 ЛИДИР.   14 Аэрокосмос/оборона
1.2% 18 45%   40     36 Компьютеры-техобслуживание
1.0% 16 32%   50 ЛИДИР.   31 Розница-рестораны
1.0% 16 50%   32 ЛИДИР.   23 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
 
46.6% 728   из 1562 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-08-12 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.50 i 1.12 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 5.23% 9.94%      
pullingback 0.74% 0.00%      
lostmomentum 8.81% 6.36% U 22.51% 32.60% 1.45 uptrend balance
breakabove50up 0.43% 0.20%      
breakabove50dn 0.33% 0.20%      
wentabove50up 7.31% 16.10%      
wentabove50dn 0.41% 0.00%      
breakbelow50up 2.51% 4.57%      
breakbelow50dn 0.35% 0.20%      
wentbelow50up 1.17% 0.00%      
wentbelow50dn 0.56% 0.00%      
consbelow50 13.91% 23.46% *** ***  
bouncebelow50 1.11% 0.60%      
bounceabove200 3.85% 5.37%      
consbelow200 2.59% 0.99%      
bouncebelow200 0.41% 0.20%      
bounceabove50 5.37% 2.78%      
bottoming 22.06% 18.29% D 45.32% 29.22% 0.64 downtrend balance
bottombounce 5.78% 2.19%      
trendbelow50 17.06% 8.55%      
2019-08-13 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.56 i 1.28 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 6.58% 14.12%      
pullingback 0.96% 0.20%      
lostmomentum 9.90% 9.15% U 24.75% 36.58% 1.48 uptrend balance
breakabove50up 2.65% 4.77%      
breakabove50dn 0.37% 0.20%      
wentabove50up 4.65% 8.35%      
wentabove50dn 0.45% 0.20%      
breakbelow50up 0.43% 0.40%      
breakbelow50dn 0.10% 0.00%      
wentbelow50up 1.80% 0.99%      
wentbelow50dn 0.70% 0.00%      
consbelow50 14.05% 21.87% *** ***  
bouncebelow50 1.13% 1.19%      
bounceabove200 3.94% 5.96%      
consbelow200 2.89% 0.80%      
bouncebelow200 0.39% 0.20%      
bounceabove50 5.06% 3.18%      
bottoming 22.35% 18.29% D 44.33% 28.63% 0.65 downtrend balance
bottombounce 7.14% 3.78%      
trendbelow50 14.46% 6.36%      
2019-08-14 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.38 i 0.63 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 2.22% 2.78%      
pullingback 2.30% 1.59%      
lostmomentum 12.36% 17.69% U 19.12% 24.85% 1.30 uptrend balance
breakabove50up 0.16% 0.20%      
breakabove50dn 0.02% 0.00%      
wentabove50up 2.08% 2.58%      
wentabove50dn 0.19% 0.00%      
breakbelow50up 5.98% 11.53%      
breakbelow50dn 0.49% 0.20%      
wentbelow50up 1.64% 0.60%      
wentbelow50dn 0.80% 0.00%      
consbelow50 11.57% 16.90% *** ***  
bouncebelow50 2.26% 4.37%      
bounceabove200 1.95% 0.60%      
consbelow200 2.22% 0.80%      
bouncebelow200 0.70% 0.20%      
bounceabove50 3.27% 0.60%      
bottoming 21.90% 21.27% D 50.47% 39.56% 0.78 downtrend balance
bottombounce 3.21% 0.20%      
trendbelow50 24.67% 17.89%      
2019-08-15 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.36 i 0.67 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 1.65% 2.39%      
pullingback 4.55% 4.57%      
lostmomentum 11.04% 16.10% U 19.19% 27.44% 1.43 uptrend balance
breakabove50up 1.19% 3.58%      
breakabove50dn 0.19% 0.00%      
wentabove50up 0.76% 0.80%      
wentabove50dn 0.14% 0.00%      
breakbelow50up 0.97% 0.60%      
breakbelow50dn 0.10% 0.20%      
wentbelow50up 7.00% 13.12%   ***  
wentbelow50dn 1.56% 1.39%      
consbelow50 8.32% 8.75% ***    
bouncebelow50 2.99% 5.57%      
bounceabove200 1.73% 0.60%      
consbelow200 1.85% 0.80%      
bouncebelow200 1.30% 0.20%      
bounceabove50 2.39% 0.40%      
bottoming 20.36% 19.09% D 53.57% 41.15% 0.77 downtrend balance
bottombounce 2.61% 0.80%      
trendbelow50 29.30% 21.07%      
2019-08-16 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.46 i 0.93 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 2.94% 4.57%      
pullingback 2.18% 1.19%      
lostmomentum 12.88% 19.88% U 22.65% 32.60% 1.44 uptrend balance
breakabove50up 3.68% 5.77%      
breakabove50dn 0.53% 0.99%      
wentabove50up 0.99% 1.19%      
wentabove50dn 0.14% 0.20%      
breakbelow50up 0.33% 0.00%      
breakbelow50dn 0.02% 0.00%      
wentbelow50up 3.27% 4.17%      
wentbelow50dn 1.17% 0.80%      
consbelow50 13.29% 19.28% *** ***  
bouncebelow50 1.85% 3.78%      
bounceabove200 2.63% 0.99%      
consbelow200 2.09% 1.19%      
bouncebelow200 0.70% 0.00%      
bounceabove50 2.63% 0.80%      
bottoming 23.74% 18.49% D 49.39% 35.19% 0.71 downtrend balance
bottombounce 5.07% 1.19%      
trendbelow50 19.88% 15.51%      
★1

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW