Как построить профиль рынка при отсутствии тиковых данных

Для построения кластеров горизонтальных объемов и профиля рынка необходимы тиковые данные (т.е. информация о каждой сделке по рынку). Зачастую эти данные отсутствуют. Причин может быть несколько: начиная с того, что такая информация может быть платной и ее нет в открытом доступе, заканчивая тем, что объем этих данных слишком большой. Гораздо легче можно получить данные по свечам с минимальным тайм-фреймом 1 минута в формате HLOCV (HIGH, LOW, OPEN, CLOSE, VOLUME). Предлагается простой способ построения профиля рынка из 1 минутных свечей.

Распределим («размажем») объем VOLUME 1-минутной свечи по ценовым уровням от HIGH до LOW  с минимальным шагом цены. При этом объемы, находящиеся в «теле» свечи должны быть в два раза больше объемов, распределяемых по «фитилям» свечи, согласно этому простому уравнению: 

где vol — минимальная единица объема,
STEPS_high — количество шагов цены верхней тени свечи
STEPS_body — количество шагов цены тела свечи
STEPS_low — количество шагов цены нижней тени свечи
VOLUME -объем свечи
Элементарный объем вычисляется так:

Такой способ не противоречит логике распределения объема по ценовым уровням, т.е. как правило объемы, находящиеся в фитилях (тенях) свечи меньше объемов внутри тела свечи. В дополнении этот метод будет еще являться фильтром, сглаживающим некоторые резкие выбросы объема на горизонтальных уровнях. Наглядно это выглядит так.

Слева на рисунке профиль, построенный путем суммирования трех свечей (3-минутный). Чем больше таймфрейм тем больше корреляция профиля построенного из 1-минутных свечей с профилем из тиковых данных. Точки POC (point of control), VAL, VAH и VALUE зоны совпадают с высокой точностью с аналогичными, построенными на тиковых данных. На графике фьючерсного контракта SiU9 (в начале топика) приведен пример для сравнения.
В Jatotrader 2.9.1 реализована возможность построения «экспресс»-профилей в пару кликов. 
Запускаете Джато, находите нужный инструмент. Дожидаетесь загрузки свечей за месяц (если раньше не открывали график, обычно секунд 20) — первичная база данных создана. Ее всегда можно расширить, задавая стартовую дату или просто прокручивая график влево. Данные берутся напрямую с МОЕХ. Архив 1-минутных данных у них за 5 лет. Фьючерсные контракты теперь можно склеивать — как это делать напишу в следующих топиках. После того как откроется график, выбираете в меню «Draw Box»--> «Профиль рынка». Выделяете мышью нужный диапазон свечей. Если отпустите кнопку мыши за последней свечой — то профиль станет открытым. Т.е. во время торгов он будет динамически изменяться. Настройки профиля — правая кнопка мыши на нем. Изменение масштаба — движение с нажатой левой кнопкой вдоль шкалы профиля. Шпаргалка в низу:

Версия бесплатная. В режиме оффлайн (без подключения к торгам через Квик или Транзак коннектор) доступно для анализа любое количество инструментов (какие есть на МОЕХ, в том числе и архивные). В «боевом» режиме — любые два на выбор.

Скачать можно отсюда.
Как установить платформу и получить ключ подробно в этом видео.
Как подключиться к Квику здесь.
Если вдруг не получается подключение пишите на скайп shibaev008 или мейл jatotrader@mail.ru выберем время и быстро установим через тимвьювер.
Подписывайтесь на мой канал в ютьюбе,  там много чего полезного для извлечения прибыли.