Блог им. bosco

Обсудим паттерн, кто что думает.

    • 04 августа 2019, 10:43
    • |
    • П М
  • Еще
Замечал в Br одно время нЕплохой паттерн: удаление от средней на растущих лесенкой объёмах. Работало хорошо. И тренд был сильный.
Даже пробовал алгоритмизировать и даже немного получилось, потом правда отказался, вернулся к проверенной логике.
Но на прошлой неделе заметил такой паттерн на Сишке.
А я там давно чего-то ждал, потому что волатильность упала ниже плинтуса, а она ведь тоже циклична — то падает, то растёт. Вот и выросла.

Обсудим паттерн, кто что думает.


Вот такой паттерн. Падение Открытого Интереса, растущая цена и растущие объёмы. Народ закрылся. Но не весь.
Если начнётся рост открытого интереса — родится тренд. А как трактовать текущую ситуацию я не знаю, так что интересно ваше мнение


| ★11
40 комментариев
Как вариант: если цена растет, а ОИ падает — это кроются лонги об стопы шортов.

Керимов «Анализ и прогноз финансовых временных рядов» (Учебное пособие):

«1. Число открытых сделок возрастет на единицу только в том случае, если продавец и покупатель создают новую позицию в своих портфелях. Покупатель создает новую длинную позицию, продавец — новую короткую.

2. Если в сделке держатель короткой позиции покупает контракт для закрытия своей позиции открытой ранее, а держатель длинной позиции продает свой контракт, то в этом случае сделка фактически аннулирует контракт. Число открытых позиций уменьшится на единицу.»

И еще вот побольше статы по ОИ для интерпретации у меня на кактусе:


Физики покрыли лонги об стопы юриков ))

avatar
tashik, я тоже пробовал хеджить валютный актив и пришел к выводу что это затратно, очень тяжело его держать.
tashik, по этой картинке получается что нахлобучили юриков.

avatar
ПBМ, думаю, юрики хэджили шортом фьюча свои лонги спота. Ну и да, сняли стопчики хэджа. Там мож еще опцики третьим слоем идут, мы ж не знаем. Но в целом да, примерно так выглядит.
avatar
tashik, исходя из этой картинки юрики закрывались об шортовиков-физиков.физики в шортах сидят.на стопы может попробуют свозить на север
avatar
ivanov petya, вариантов кто об кого крылся может быть несколько, Вы не находите? Если что — в моем комменте есть смайлы, их можно трактовать как иронию/сарказм при интерпретации изображения ))
avatar
tashik, соглашусь, что это походит на гадание на кофейной гуще)
avatar
tashik, к фьючам разве это относится? Там же ЦК всегда, нет?
avatar
ПBМ, что именно относится? как биржа открытый интерес считает? надо уточнить, но скорее всего так же, как и во все остальном.
avatar
ПBМ, https://uchebnik.online/birjevaya-torgovlya-ekonomika/obyem-torgovli-otkryityiy-52182.html 

судя по написанному там ответ все-таки ДА
avatar
tashik, я посчитал сумму лонга ю.л. и ф.л. и сумму шорта. она сошлась 1х1, ровно половина ОИ.
значит ЦК там очень временно если вообще есть.

и ещё: дельта сумм шортов и дельта сумм лонгов тоже одинаковая.
т.е. закрыли и лонги и шорты на одно и тоже число.

по изменению цены видно что лонги закрылись в плюсе, шорты очевидно в минусе.
вобщем если бы это сопровождалось ростом ОИ — однозначно рост дальше. а так — непонятненько.

avatar
Думаю после 2008 года все понимают что деньги — это валюта.
Si выступает то инструментом хеджа, то инструментом спекуляций.
Угадать что сейчас происходит при падении ОИ сложно.
Против бакса и против логики рынок может идти очень долго, но валютой все уже заряжены по уши с 14 года, пульнет в любой момент, я имею в виду падение рубля.
Ну а выбивать из бакса будут ценой и временем, как обычно.
avatar
открытый интерес виден за предыдущий день только, то есть нужно ждать закрытия дня чтобы он появился
avatar
meat, меняется как любой другой рыночный параметр, онлайн
avatar
ПBМ, у меня в течение дня не меняется
avatar
meat, вроде есть и индикатор какой-то и на сайте бирже видно с задержкой 15 минут изменение ОИ в течение дня.
avatar
meat, но кстати квиковские данные от брокера по ОИ не бьются с данными биржи
у биржи 2 831 278
а у брокера 2 164 352
а такой высокой цифры в 2.8 вообще не было, даже на хаях
avatar
ПBМ, биржА по всем контрактам же ОИ показывает вроде. А брок только по открытому графику. NB! неточно, надо проверять. В таблице Изменение открытого интереса, где юрики-физики — точно по всем контрактам. А Вы где смотрите?
avatar
tashik, наверное вы правы. биржа показывает суммарно по фьючам и опционам кажется?



avatar
ПBМ, тут — да, и по опционам. На самом фьючерсе Si-9.19 — по всем торгуемым фьючам на Si, но без опционов. На опционе любом — по всем сериям опционов.
avatar
tashik, а, понял, по всем фьючам, а не по ближайшему, спс
avatar
tashik, вы замужем?
avatar
Фантомас, да, 15 лет как )
avatar
ПBМ,  в квике твоем верняк)).

в отношении всех комментов ниже:

только в авг. серии 250+ k контрактов, т.е. это дополнительно 500+k moex-ого ОИ, поэтому я б предположил, что в табличку попал OTC, но увы их до сих пор не подрисовали после клиринга — поэтому х.з что это за довесок
avatar
   Напишу своё видение, а то детский сад в комментариях утомил.Даже не хочу вдаваться в подробности и комментировать ересь выше написанную.
   В моём понимании, открытый интерес надо смотреть в совокупности с дельтой.Сокращение ои в Si на 200тысяч контрактов не сильно значительное.Да и вообще, в этом инструменте физлиц немного, там доля юрлиц больше.Сравните сначала другие инструменты по этому пункту, а потом стройте конспирологию, кто кому стопы снимает и обдирает.
  По моему, когда на росте сокращается ои на зеленой дельте, то это выходит из шорта толпа(возможно начинает покупать).Это первые звоночки к откату.По нефти недавно на росте выползала красная дельта при сокращении ои.В моей тс-это верный признак шорта.По нефти сейчас скину графики 5мин тф.Меньший тф не даёт показать.На 1мин видно лучше, но его у меня нет.В голову не пришло заскринить те ситуации.
  В конце будет график Si, там вообще нет шухера по дельте.Сделают небольшой откат на 500п по фьючерсу и дальше вверх.Если не сделают, то можете закидать меня какашками в понедельник.











avatar
Фантомас, выше отписал. при отрицательной дельте в ОИ сокращение числа открытых лонгов и шортов одинаковое и равно половине изменения ОИ.
то что сокращение ОИ не сильно значительное — согласен.

вообще пост был именно про объёмы. а ОИ только запутывают :)
avatar

ПBМ, Про соотношение лонгов/шортов это понятно.У меня тс основана на том, кто кроется в определенных местах.Плотва или большой дядя.На нефти это работает, там куча физиков, на сишке это чуть похуже отрабатывает.
Вечером в чт и в пятницу, я неплохо по этому принципу движуху в нефти разгадал.По Si сишный антибаффет на 63300-63600 несколько раз сигнал на вход давал.Еще один сигнал на 65150 в пятницу появился, поэтому буду покупать там с коротким стопом.Паники и разворота в Si не вижу, хоть убейте.

avatar
Фантомас, карлсон, ты палишься :)
avatar
Фантомас, алгоритмы в ожидании тренда:
webm.red/HWM1.webm
avatar
А вы уверены, что выросшая волатильность на Si, за последние несколько дней, это крупномасштабное явление? не допускаете, что через несколько дней она снова упадет?
avatar
Андрей Ш., обязательно упадёт, но сравните с прошлым годом, к примеру. март, апрель, вы же помните.
закон малых чисел возможно...
но если сравнить по аналогии с 2013, март, декабрь и далее 2014, нас может ждать и 120 по баксу.
хотя я сам больше болею за рост рубля

но куда в понедельник пойдёт, без понятия конечно
avatar
ПBМ, ну нам трендовикам особо и не важно куда пойдет, главное чтоб ходил..
Конечно же я помню 2018, особенно 9 апреля, хороший был год. А вот этот тихий, и каждый раз когда начинались движения в этом году, я думал: «Ну все, началось..». Но начатое быстро заканчивалось, поэтому решил не обольщаться…
avatar
Андрей Ш., согласен, главное чтобы ходил. Но к сожалению с нашим рублём, он, прошу прощения за каламбур, ходит в основном под себя, т.е. вниз.
avatar
Доллар сначала вниз 30-40 копеек и то не факт, а потом вверх на 65,8-9. Если сходу пройдет будет жесть.
avatar
Ну опять с вами по 90 купим, такая у нас судьба.
avatar
 Напишу своё видение, а то детский сад в комментариях утомил.Даже не хочу вдаваться в подробности и комментировать ересь выше написанную.
   В моём понимании, открытый интерес вообще не надо смотреть
ПBМ, откуда имя знаешь?
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Рубль под давлением: какие активы под угрозой?
Ставка падает, рубль слабеет — это новая экономическая реальность или временный эффект? Разбираем, что на самом деле происходит с бюджетом и...
Фото
Акции RENI в списке ТОП-10 лучших дивидендных акций, по мнению УК ««ДОХОДЪ»
По сообщениям СМИ, акции Группы Ренессанс страхование (RENI) вошли в подборку Управляющей компании ««ДОХОДЪ» ТОП-10 лучших дивидендных акций с...
Акции газовой отрасли РФ растут на фоне дефицита СПГ
Сегодня на фоне слабого роста российского фондового рынка динамику намного лучше рынка демонстрируют акции газовой отрасли. Так, акции Газпрома...
Фото
X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?
Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24...

теги блога П М

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн