Блог им. bosco

Обсудим паттерн, кто что думает.

    • 04 августа 2019, 10:43
    • |
    • П М
  • Еще
Замечал в Br одно время нЕплохой паттерн: удаление от средней на растущих лесенкой объёмах. Работало хорошо. И тренд был сильный.
Даже пробовал алгоритмизировать и даже немного получилось, потом правда отказался, вернулся к проверенной логике.
Но на прошлой неделе заметил такой паттерн на Сишке.
А я там давно чего-то ждал, потому что волатильность упала ниже плинтуса, а она ведь тоже циклична — то падает, то растёт. Вот и выросла.

Обсудим паттерн, кто что думает.


Вот такой паттерн. Падение Открытого Интереса, растущая цена и растущие объёмы. Народ закрылся. Но не весь.
Если начнётся рост открытого интереса — родится тренд. А как трактовать текущую ситуацию я не знаю, так что интересно ваше мнение


★11
40 комментариев
Как вариант: если цена растет, а ОИ падает — это кроются лонги об стопы шортов.

Керимов «Анализ и прогноз финансовых временных рядов» (Учебное пособие):

«1. Число открытых сделок возрастет на единицу только в том случае, если продавец и покупатель создают новую позицию в своих портфелях. Покупатель создает новую длинную позицию, продавец — новую короткую.

2. Если в сделке держатель короткой позиции покупает контракт для закрытия своей позиции открытой ранее, а держатель длинной позиции продает свой контракт, то в этом случае сделка фактически аннулирует контракт. Число открытых позиций уменьшится на единицу.»

И еще вот побольше статы по ОИ для интерпретации у меня на кактусе:


Физики покрыли лонги об стопы юриков ))

avatar
tashik, я тоже пробовал хеджить валютный актив и пришел к выводу что это затратно, очень тяжело его держать.
tashik, по этой картинке получается что нахлобучили юриков.

avatar
ПBМ, думаю, юрики хэджили шортом фьюча свои лонги спота. Ну и да, сняли стопчики хэджа. Там мож еще опцики третьим слоем идут, мы ж не знаем. Но в целом да, примерно так выглядит.
avatar
tashik, исходя из этой картинки юрики закрывались об шортовиков-физиков.физики в шортах сидят.на стопы может попробуют свозить на север
avatar
ivanov petya, вариантов кто об кого крылся может быть несколько, Вы не находите? Если что — в моем комменте есть смайлы, их можно трактовать как иронию/сарказм при интерпретации изображения ))
avatar
tashik, соглашусь, что это походит на гадание на кофейной гуще)
avatar
tashik, к фьючам разве это относится? Там же ЦК всегда, нет?
avatar
ПBМ, что именно относится? как биржа открытый интерес считает? надо уточнить, но скорее всего так же, как и во все остальном.
avatar
ПBМ, https://uchebnik.online/birjevaya-torgovlya-ekonomika/obyem-torgovli-otkryityiy-52182.html 

судя по написанному там ответ все-таки ДА
avatar
tashik, я посчитал сумму лонга ю.л. и ф.л. и сумму шорта. она сошлась 1х1, ровно половина ОИ.
значит ЦК там очень временно если вообще есть.

и ещё: дельта сумм шортов и дельта сумм лонгов тоже одинаковая.
т.е. закрыли и лонги и шорты на одно и тоже число.

по изменению цены видно что лонги закрылись в плюсе, шорты очевидно в минусе.
вобщем если бы это сопровождалось ростом ОИ — однозначно рост дальше. а так — непонятненько.

avatar
Думаю после 2008 года все понимают что деньги — это валюта.
Si выступает то инструментом хеджа, то инструментом спекуляций.
Угадать что сейчас происходит при падении ОИ сложно.
Против бакса и против логики рынок может идти очень долго, но валютой все уже заряжены по уши с 14 года, пульнет в любой момент, я имею в виду падение рубля.
Ну а выбивать из бакса будут ценой и временем, как обычно.
avatar
открытый интерес виден за предыдущий день только, то есть нужно ждать закрытия дня чтобы он появился
avatar
meat, меняется как любой другой рыночный параметр, онлайн
avatar
ПBМ, у меня в течение дня не меняется
avatar
meat, вроде есть и индикатор какой-то и на сайте бирже видно с задержкой 15 минут изменение ОИ в течение дня.
avatar
meat, но кстати квиковские данные от брокера по ОИ не бьются с данными биржи
у биржи 2 831 278
а у брокера 2 164 352
а такой высокой цифры в 2.8 вообще не было, даже на хаях
avatar
ПBМ, биржА по всем контрактам же ОИ показывает вроде. А брок только по открытому графику. NB! неточно, надо проверять. В таблице Изменение открытого интереса, где юрики-физики — точно по всем контрактам. А Вы где смотрите?
avatar
tashik, наверное вы правы. биржа показывает суммарно по фьючам и опционам кажется?



avatar
ПBМ, тут — да, и по опционам. На самом фьючерсе Si-9.19 — по всем торгуемым фьючам на Si, но без опционов. На опционе любом — по всем сериям опционов.
avatar
tashik, а, понял, по всем фьючам, а не по ближайшему, спс
avatar
tashik, вы замужем?
avatar
Фантомас, да, 15 лет как )
avatar
ПBМ,  в квике твоем верняк)).

в отношении всех комментов ниже:

только в авг. серии 250+ k контрактов, т.е. это дополнительно 500+k moex-ого ОИ, поэтому я б предположил, что в табличку попал OTC, но увы их до сих пор не подрисовали после клиринга — поэтому х.з что это за довесок
avatar
   Напишу своё видение, а то детский сад в комментариях утомил.Даже не хочу вдаваться в подробности и комментировать ересь выше написанную.
   В моём понимании, открытый интерес надо смотреть в совокупности с дельтой.Сокращение ои в Si на 200тысяч контрактов не сильно значительное.Да и вообще, в этом инструменте физлиц немного, там доля юрлиц больше.Сравните сначала другие инструменты по этому пункту, а потом стройте конспирологию, кто кому стопы снимает и обдирает.
  По моему, когда на росте сокращается ои на зеленой дельте, то это выходит из шорта толпа(возможно начинает покупать).Это первые звоночки к откату.По нефти недавно на росте выползала красная дельта при сокращении ои.В моей тс-это верный признак шорта.По нефти сейчас скину графики 5мин тф.Меньший тф не даёт показать.На 1мин видно лучше, но его у меня нет.В голову не пришло заскринить те ситуации.
  В конце будет график Si, там вообще нет шухера по дельте.Сделают небольшой откат на 500п по фьючерсу и дальше вверх.Если не сделают, то можете закидать меня какашками в понедельник.











avatar
Фантомас, выше отписал. при отрицательной дельте в ОИ сокращение числа открытых лонгов и шортов одинаковое и равно половине изменения ОИ.
то что сокращение ОИ не сильно значительное — согласен.

вообще пост был именно про объёмы. а ОИ только запутывают :)
avatar

ПBМ, Про соотношение лонгов/шортов это понятно.У меня тс основана на том, кто кроется в определенных местах.Плотва или большой дядя.На нефти это работает, там куча физиков, на сишке это чуть похуже отрабатывает.
Вечером в чт и в пятницу, я неплохо по этому принципу движуху в нефти разгадал.По Si сишный антибаффет на 63300-63600 несколько раз сигнал на вход давал.Еще один сигнал на 65150 в пятницу появился, поэтому буду покупать там с коротким стопом.Паники и разворота в Si не вижу, хоть убейте.

avatar
Фантомас, карлсон, ты палишься :)
avatar
Фантомас, алгоритмы в ожидании тренда:
webm.red/HWM1.webm
avatar
А вы уверены, что выросшая волатильность на Si, за последние несколько дней, это крупномасштабное явление? не допускаете, что через несколько дней она снова упадет?
avatar
Андрей Ш., обязательно упадёт, но сравните с прошлым годом, к примеру. март, апрель, вы же помните.
закон малых чисел возможно...
но если сравнить по аналогии с 2013, март, декабрь и далее 2014, нас может ждать и 120 по баксу.
хотя я сам больше болею за рост рубля

но куда в понедельник пойдёт, без понятия конечно
avatar
ПBМ, ну нам трендовикам особо и не важно куда пойдет, главное чтоб ходил..
Конечно же я помню 2018, особенно 9 апреля, хороший был год. А вот этот тихий, и каждый раз когда начинались движения в этом году, я думал: «Ну все, началось..». Но начатое быстро заканчивалось, поэтому решил не обольщаться…
avatar
Андрей Ш., согласен, главное чтобы ходил. Но к сожалению с нашим рублём, он, прошу прощения за каламбур, ходит в основном под себя, т.е. вниз.
avatar
Доллар сначала вниз 30-40 копеек и то не факт, а потом вверх на 65,8-9. Если сходу пройдет будет жесть.
avatar
Ну опять с вами по 90 купим, такая у нас судьба.
avatar
 Напишу своё видение, а то детский сад в комментариях утомил.Даже не хочу вдаваться в подробности и комментировать ересь выше написанную.
   В моём понимании, открытый интерес вообще не надо смотреть
ПBМ, откуда имя знаешь?
avatar

теги блога П М

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн