Блог им. Rustem___

476-й день. -23.3% | 118-й день. + 13.4%

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 476-й день.
Промежуточный результат  -23.3%.

476-й день. -23.3% | 118-й день. + 13.4%



Портфель 2.

Прошел 118-й день.
Промежуточный результат  + 13.4%.

476-й день. -23.3% | 118-й день. + 13.4%



Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW2Q9, страйк 2695 2 контракта, экспирация 9 августа (14 дней), стоимость 0.50.
2. Продал опцион пут EW4Q9, страйк 2600, 2 контракта, экспирация 23 августа (28 дней), стоимость 0.95.

476-й день. -23.3% | 118-й день. + 13.4%






Желаю всем успехов в торговле.
★1
Результат стабильный...  Почему стоит около 20-25% минусом не один месяц?
avatar

Павел Град

Павел (Grad), здравствуйте. Депозит слишком маленький, тяжело вытаскивать.
avatar

Rustem

Rustem, Добрый)))

А, почему именно Америку торгуете?
Павел (Grad), 1. Безопасность; 2. Доход в валюте.
avatar

Rustem

Rustem, что значит «безопасность» в данной ситуации?
Новые оттенки слова «безрисковые» недавно открыл. Интересно теперь услышать про безопасность.


С уважением.
avatar

ch5oh

ch5oh, здравствуй.
Во-первых, серия опционов. Позволяет роллировать позиции до года, без особых проблем.
Во-вторых, планки. Когда открываешь терминал и ничего не можешь сделать. Здесь я этого не встречал.
avatar

Rustem

Rustem, в прошлый раз планки в америке были в 2008 (если были).


Что касается «планок» прикол в том, что опционы планок не имеют. Все фьючерсники лежат на планке и орут в истерике, а опционы спокойно торгуются. =) ну, может беспокойно, но стаканы не застывают.
avatar

ch5oh

ch5oh, я в 2008 году опционы не торговал. Скорее всего. Тренд изо дня в день понижающийся, то и портфель выглядел соответствующим.
avatar

Rustem

Rustem, к моему глубокому сожалению опционами в 2008 тоже ещё не торговал. Что поделать. Самоэволюция проходит по своим внутренним законам…
avatar

ch5oh

Rustem, а к роллированию у меня предубеждение. Считаю его разновидностью мартингейла со всеми вытекающими последствиями.


Лучше зафиксировать убыток в конкретном эпизоде торговом и спокойно осмотреться и найти новую ситуацию для входа, чем наращивать экспозицию по разным видам рисков на неблагоприятной рыночной обстановке.


С уважением.
avatar

ch5oh

ch5oh, я роллирование использую только для сокращения контрактов.
Т.е., у меня открыто 10 недельных, я роллирую их в один квартальный.
Делаю это редко, когда считаю, что волатильность может вырасти в несколько раз.
avatar

Rustem

Rustem, мысль интересная, но количество контрактов, кмк, только косвенно говорит об истинных рисках. Может быть, 1 один квартальный имеет больше рисков (по какому-то из греков), чем 10 неделек, которые быстро сдохнут с убытком, зато высвободят ГО...

 

=) Просто мысли в слух.
С уважением.

avatar

ch5oh

ch5oh, если пробежаться на истории, то будет видно в определённых моментах, что волатильность вырастает в разы, на несколько дней, потом спадает. В этот момент, помимо выросшей волатильности, поднимают го. В этой ситуации целесообразно применить роллирование, иначе прикроют по маржинколу.
avatar

Rustem


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW