Блог им. KiboR

иГРЫрАЗУМа 2019: попробуем поиграться с опционами.

Всем превед!

иГРЫрАЗУМа 2019: попробуем поиграться с опционами.

Ждем меда как манны небесной, заодно плюем в потолок и смотрим на котировки опционов...

Портфель из-за коррекции золота вверх пребывает в легком убытке, синтетический шорт РТС не хеджит полностью шорт золота, но корреляция между ними работает, все чики-пуки, как и задумывалось, остается только лишь ждать теперь.

Свободного ГО на данный момент много, продал еще один MXI по 2 811, теперь у меня их аж целых 3:

иГРЫрАЗУМа 2019: попробуем поиграться с опционами.


От нечего делать решил поизучать доски опционов Gold, ED, Сбер, Газпрома и т.д.

Что тут можно сказать, ситуация плачевная, ликвидности вообще никакой, Gold с ED никому не нужен, а вот по Si, Сбер, Газпром, MXI что-то там в стаканах есть, но настолько далеко от теор.вера, что просто крокодильи слезы.

Долбанул пару раз по стакану, продал путы по Сберу (235), Газпрому (215), MXI (2700), по Si проданы коллы (65,5).

Если цена до страйков за неделю-полторы не дойдет, то выручу за эти продажи тэты аж целых 250 рублей! Пол бизнес-ланча.

В стратегии ничего хитрого нет, еженедельно в понедельник буду поглядывать страйки далекие от текущий цены спот (2-3 страйка), с целью их продажи до экспирации на ближайший четверг.

Если будут наливать что-то более менее адекватное — буду продавать и собирать тэту, если не будут наливать (сегодня был грабеж, когда бил по стакану), то даже на это безобразие забью болт и просто буду плевать в потолок.

Пока так.

РаБоТаЕм!
70 комментариев
баловство
avatar
Люфт, what do you mean?
avatar
Если цена до страйков за неделю-полторы не дойдет, то выручу за эти продажи тэты аж целых 250 рублей! Пол бизнес-ланча.
Ты уже как Хомяк… тот правда в сахаре считает 
avatar
chizhan, пол бака и пол бака это ж по-любому бак! («День Радио»)

Пол ланча и пол ланча это ж целый ланч!

avatar
KLoYH, ну приятного аппа и профитов!
avatar
ты продал опционы на индекс мосбиржы за 3.25, если у них цена почти в 3 раза больше? :)
avatar
meat, да.

Я продал пут 2700 с экспирацией 18.07.2019, т.е. я готов по этой цене закрыть свою позицию по MXI к этому моменту.

Так что не вижу никакого криминала, кроме того, что в стакане вообще пусто))
avatar
KLoYH, у тебя покрытые продажи, вон оно что, а попробуй без покрытия опционы продавать как я :)
avatar
meat, 
у тебя покрытые продажи, вон оно что, а попробуй без покрытия опционы продавать как я :)

я пока дружу с головой

ты не забывай, до окончания конкурса еще пол года, чуть меньше, потерять голову всегда еще успеем
avatar
KLoYH, ниче се у вас конкурс, пол года аж
avatar
Андрей К, да.

Зас*ем ленту смартлаба лишь одним конкурсом за это время, чтобы какбыбобота никто больше не увидел и он опустился в аналы этого сайта

Мочи околорынок!
avatar
KLoYH, Ты не делай так больше. Можно было сделать, чуть выше тоер цены, а ты почти в 3 раза. Потом мм вообще не будет давать ликвидность. 
avatar
Игорь, а там нет ММ от слова «вообще».

Посмотри на график сделок, мои 2 контракта это вообще единственные сделки в 2019-ом году по этому инструменту, какой-то бедолага заявку на покупку выставил, а ММ там и не пахнет

avatar
KLoYH, мм в стакане нет, т.к биржа перестала поддерживать программу мм для этого инструмента. Но старые мм которые котировали его в 2016г-17г остались и ботами подбирают заявки. Я хочу сказать, если необходимо открыть позу, можно встать в стакан по цене выше теор и тебе нальют. 
avatar
Игорь, стоял пол часа в 1,5 раза ниже теор.вера, не налили. Никого там нет из ММ.
avatar
KLoYH, Н-да странно конечно. Я с марта им не торговал, раньше брал для хеджа портфеля. Ставил выше теор на 0,50 и наливали. 
avatar
Игорь,  с учетом того, что сейчас цена 0,65 на этот опцион, ММ скорее всего не хотели даже в это ввязываться, они знали еще утром, судя по всему, что так оно все и будет, поэтому кинули всех на произвол судьбы.

Очень часто так бывает, что в направлении дневного тренда маркетосов по продаже как ветром сдувает.

Это можно в качестве отдельной ТС попробовать сконструировать и назвать ее «Разведка боем»
avatar
KLoYH, Ну да, согласен с тобой. 
avatar
meat, посмотри историю сделок, там кроме моей продажи этих двух несчастных контрактов больше вообще ничего нет

Там какой-то несчастный выставил заявку на покупку и я по ней долбанул.
avatar
KLoYH, опасный ты человек, кто-то выставил ниже рынка в 3 раза, а ты взял и продал ему :)
avatar
meat, отличная ликвидность, скажи? 

Вот он Forts во всей красе...

Рублевый фьюч на индекс вообще никому не нужен, включая опционы, а долларовый RI единственное, что шевелится на этом фортсе.

Вот куда все эти ура-патриоты смотрят??
avatar
KLoYH, да вообще проблема, я сам сегодня пытался торговать опционами, но понял что на фьючерсах быстрее
avatar
KLoYH, кстати я представил как кто-то на другом конце страны обрадовался, когда ему продали эти опционы, сидит такой и думает какой он молодец, купил в разы дешевле, коллеги поздравляют с отличным днем, начальник сделал его трейдером года, а это прибавка к зарплате и фото в рамке на стене почета в офисе втб :)


avatar
meat, интересно, кто же в итоге окажется прав?)))
avatar
KLoYH, наверное кукловод :)
avatar
meat, кукла нет, есть только я и он 
avatar
meat, смотри, сколько путы сейчас эти стоят:



Бедный йорик!
avatar
KLoYH, только позицию закрыть нереально :) 
avatar
meat, да. се-ля-ви. Зря он в это полез 
avatar
KLoYH, Ты ничего не путаешь? 



avatar
Игорь, вот здесь скринил

А сейчас действительно в районе 12 ценник, вот это я понимаю рост!
avatar
KLoYH, Это своей продажей загнул кривую. потом цена БА сразу пошла вверх. Скорее всего потом не эффективность была глажена биржей. 
К стате, если бы была ликвидность можно не плохо заработать, хотя такого разбега скорее не дали. 
avatar
Игорь, согласен.
Эффект бабочки в действии
avatar
Игорь, специально для тебя делаю скрин:




Где обещанный маркетос???
avatar
KLoYH, У него своя вола, он по ней расчет делает. Из текущей волы 16, рост до 18-22 сомневаюсь, что будет. 
avatar
Игорь, и в продолжении — после того, как выставил заявку, цена сразу падает до 8,00




Сколько ждать времени, чтобы налили 1 контракт???
avatar
KLoYH, Вот, ты гнешь улыбку.  Цена уже 4, ты стоит по 10
avatar
Игорь, да, я по 10 выставлял, видать так и не налили)))


А утром я стоял по 7 и по 5, никто не наливал, долбанул по 3,25.

Ты понимаешь на каком рынке приходится работать?)))
avatar
KLoYH, Когда нет ликвидности, все очевидно
avatar
Игорь, а может знаешь для чего в стаканах стоят заявки типа 499999 или 3500 на продажу при теории где-то 100?
avatar
meat, Это на случай ошибки. Перепутал случайно кнопки при выставлении заявки и ее сразу подобрали. месяца два назад, по моему был случай. Кто-то лупанул на 300тыр по моему, точно не помню, его сразу исполнили. На эту тему в лабе была целая дискуссия. 
avatar
meat, это паучки так охотятся на жертву...

сплели паутину и сидят… выжидают
avatar
KLoYH, Выставь по 8 в стакане при выставлении укажи до отмены. Как ба дернут в нужную сторону, исполнят
avatar
Тыж понимаешь что продажи опционов работают пока не придет «капец» и не отберёт все деньги? )
Дон Маттео, у меня есть базовый актив, считай, что я просто фиксирую профит по нему 
avatar
Дон Маттео, это если непокрытые продаешь..
Объясняю как грамотно продавать опционы:
Купил фьюч в лонг и собираешься продать его по какой-то цене выше..
— Можно продать фьюч по тейк-профиту, а можно продать колл на этом уровне и сидеть ждать...
— если цена за неделю не добежит, получишь премию..
— если добежит и пересечет, продашь свой фьюч как будто по тейку…
avatar
Сергей, в этом случае будет потенциальный неограниченный убыток по фьючерсу, а по опциону нет, тут не бывает все идеально :)
avatar
meat, по фьючам стоп-лоссы никто не отменял, а данная схема отлично подходит для снятия профита, правда, вот ещё бы ликвидности, тогда вообще разгуляться можно было бы ;)
avatar
KLoYH, а не проще вертикальные спрэды делать постоянно?
avatar
meat, фьючи ликвиднее и управлять ими проще. С опционами сам видишь ликвидность какая у нас тут, поэтому имхо, когда одна из сторон фьюч, так гораздо удобнее
avatar
meat, защита позиции — отдельный разговор..
— вот может я считаю, что бакс больше чем на 1рубль  за неделю ну никак ниже не уйдет и стопари не ставлю вообще, а наоборот буду добирать еще фьючей ниже 64(усредняться)… Для этого я еще и путов продам 64000 и 637500..
— или можно стандартный стопарь поставить..
— или можно купить хедж (те. пут. )
— или можно построить медвежий спред (получится ты как будто временно скинул позицию и перезашел пониже)..
Опционы таят в себе много непознанных возможностей…
avatar
Сергей, ты все так же в шорте сиплого и лонгах Si?)
avatar
KLoYH, в шорте по сберу и в лонгах Си…
шорт сипи есть… но это баловство всего 10к.
avatar
Сергей, а газпром случайно не шортишь?
avatar
meat, шорчу, но на 2-ом счете..



avatar
Сергей, круто, ты тоже в опционы Сбера и Газпрома играешься 
avatar
KLoYH, ну как видишь…
avatar
Сергей, все так, дружище, все так…
avatar
Сергей, убедил, но лучше тогда фьюч заменить базой )
Friendly Deep Space, на 250 рэ куплю литрушку путинки или журавлей,  нажрусь в хлам, заем чебуреком, вот и не было 250 рублей!

А если еще несколько раз по 250 рэ соберу, то уже белые брюки смогу купить и отправить карпухе!
avatar
monko, ты говорил, что не бывает укрепление рубля вместе с падением ММВБ?

Посмотри в терминал!
avatar
KLoYH, сорян, это Кот Матроскин говорил здесь
avatar
KLoYH, привет!
Я говорил не про ММВБ, а про РТС — разница большая)
Кот Матроскин, погоди еще немного, сейчас укрепление рубля потянет за собой еще более сильное падение MXI и РТС тоже падет в том же направлении, что и Si.

Прямо как ты и заказывал
avatar
Кот Матроскин, нужно, чтобы падение MXI было сильнее, чем укрепление рубля, тогда и РТС тоже упадет. Такое часто на самом деле бывает.
avatar
KLoYH, такое бывает, не спорю. Но статистически все равно на порядок более вероятно, что РТС и доллар ходят разнонаправленно. Не веришь — посчитай корреляцию)
Кот Матроскин, ну с этим спорить не буду)

как ТС на этом построить не знаю, КМК она не будет летать)
avatar
Вот Так, лучше с Юлькой сходи ;)
avatar

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW