На форексе есть такой индикатор который определяет зоны, где люди торгующие с определенным плечем будут закрывать в определенных местах свои позиции(или же довносить деньги ).На срочном рынке московской бирже такого индикатора я не нашел, и писать его особо не хотят(когда я спрашивал).Поэтому предлагаю поразмышлять над этим самостоятельно, так как считаю что знание мест где маржинколят толпу, будет очень полезным дополнением к любой стратегии.
И так я нарисовал рисунок с задачей.Я в математике не силен, поэтому кто соображает в математике, то прошу вас помочь мне решить эту задачку и собственно вывести формулу маржинальных зон, и тем самым улучшив показатели торговли .
Если брать пониженной на 50% Го и незакрывание позиции после клиры, то 60% будет при сумме 4860, т. Е. Даже если на месте будет стоять, после клиры закроют один хрен, если взять на пол котлеты (50% от депо), то закроют при движении 6а 3240 пунктов при текущем Го. Так что кроют в основном плечевиков, тех кто в моменте набрал на всю котлету ещё и с пониженым го, до других движуха не дойдёт. Имхо конечно могу не прав быть.
6,8% это ГО по Si, следовательно походу нашего товарища отмаржинколят при цене 60580(65000-6,8%) или раньше с учетом твоего рассказа о том что если ГО будет меньше 60% то закроют принудительно тоесть возможно даже по цене 63000
Его название засекречено?
Если нет, скажите что за индикатор и где взять. Можно посмотреть код, понять логику и попробовать сделать для квика
спасибо, нашел. Автор продаёт этот индикатор, код конечно закрытый, но нашлась бесплатная версия где данные забиваются в ручную. По мне так смысла в нём нет (в бесплатном) ибо всё равно нужно открывать сайт CME, искать там маржу для инструмента и вбивать в индикатор.
для рубля например тут — www.cmegroup.com/trading/fx/emerging-market/russian-ruble_performance_bonds.html#sortField=exchange&sortAsc=true&clearingCode=RU§or=FX&exchange=CME&pageNumber=1
Логика построения этих зон в том индикаторе довольно громоздкая
Кто работал по этим зонам пишет что всё можно сделать проще — использовать средний ATR за последние 10 периодов (Дневная КЗ= средний ATR за 10 дней, Недельная КЗ=ср ATR за 10 недель)
На графике пока не проверял. посмотрю
но еще раньше его закроет специальная программа брокера, если через него торгуется, у каждого брокера свои лимиты и надо смотреть детальнее
а твои проценты строятся на допущении, которое еще не доказано, поэтому уже не научно
1. Размер депозитов всех участников, находящихся в убыточных сделках
2. Процент депозита в убыточной сделке каждого участника
3. Сколько «весит» участник с наступившим МК в пуле коллег, как его действия повлияют на весь пул
3. Требования по марже брокеров каждого из участников
4. Как ведут себя обычно участники при наступлении МК (допустят принудительное закрытие позы или довнесут денег)
5. Как они поступят в данный конкретный момент (может, у участника денег нет для пополнения, может настроение плохое, может голова болит, может не у компа в момент МК....)
Даже допустив, что мы знаем точно, что, к примеру, на какой-то цене участника принудительно закроют. Что дальше? резкий взлет/падение цены? А что если в этот момент кто-то крупный охотится за ликвидностью на продажу/покупку?
Т.о. нет никаких зон. А были бы — проку от них «0».
Дмитрий Широков,
1. «Маржинальность рынка»
2. «Технический анализ»
3. «Технический анализ. Особенности применения»
4. «Японские свечи. Сборник моделей»
5. «Японские свечи. Особенности применения»
6. «Секреты мастерства от Хонма Сокю».
вчера в си набрали лонгов на 65230+, отстопились выше 65140 и на NFP перевернулись в шорт примерно там же. Т. е. средний стоп на сишке стоит примерно на 100 пунктов от набранного объёма