Блог им. hep8338

Нефть. Обзор и прогноз.

Всем привет. 
На неделе рынок нефти немного подрос. Впрочем, как и было спрогнозировано. 

Что дальше?
На неделе выдали свои отчеты МЭА  ОПЕК
Подробнее тут https://t.me/khtrader/1097 запасы с апреля растут, а с начала мая еще больше ускорились вот тут про США https://t.me/khtrader/1101 
там же, в моей телеге и данные по запасам в Японии.
МЭА выдало запасы на март, хорошо хоть март 2019 года. 
На следующей неделе выдаст свое мнение Минэнерго США. Пока буровая активность снижается, соответственно, вместе с добычей. 
О форвардной кривой в США тут https://t.me/khtrader/1102

В общем и целом, мировой рынок нефти остается в избытке. и с начала мая запасы увеличиваются. При этом выбытие нефти из баланса серьезное (Дружба, остановка нефтепровода на ремонт на Северном море, Иран, Венесуэла, сокращение добычи в США, сокращение Азербайджан+Казахстан), короче говоря, замедление экономики дает о себе знать. 
Сегодня Фалих констатировал роста мировых запасов и сказал что нет необходимости наращивать добычу. Завтра будет вердикт техкоммитета ОПЕК, пока слухи ходят, что заявление будет рекомендовать придерживаться соглашение на 100% выполнения. Сейчас соглашение о сокращение добычи исполняется на 170%, т.е. убрали с рынка не 1 мб\д, 1,7 мб\д (примерно), если добавить 700 тб\д, то переизбыток вырастит. 

До конца не ясно, зачем держать нефть на хаях информационно, т.к. уже очевидно, что избыток нарастает, и это констатируется самим же ОПЕК. Сейчас, даже не ясно, что нужна дать за инфу, чтобы убедить рынок в грядущем дефиците, когда в нем уже заложены все премии (войны, выбытия нефти и т.д.). 

Что думают об этом спекулянты. Ниже картинка про спекулянтов торгующих фьючи WTI
Нефть. Обзор и прогноз.
Красная — линийная позиция спекулей относительно ОИ.
Синяя гисто — скорость красной.
Как видим бычья позиция остается высокой, при этом скорость убывает быстро, т.е. спекули уже не верят в рост, или же попросту нет свободных денег (ФРС продолжает сокращать баланс, пусть и медленнее). 

Следующая, это шорт хеджеров.
Нефть. Обзор и прогноз.
Хеджеры режут шорты, при этом темпы показателя уже на медвежьей территории. К слову сказать ОИ сокращается, т.е. с ростом рынка так спекулянты и не взялись за покупки. ОИ остается ниже на 20% данных за прошлый год. При этом, надо сказать. что сейчас бычьи настроения намного круче чем годом ранее. Даже взять добычу ОПЕК, она на минимумах с 2016 года. 


На картинке ниже визуализация качественной оценки рынка через модель скоринга  
Нефть. Обзор и прогноз.
Столбики — прогноз
Точки — реализация.
Как видим по моим подсчетам снова медвежьи настроения усилились, хотя показатель остается в медвежьей зоне. 

Перейдем к количественной оценке. 
На бирже СМЕ уже ликвидность перелили в июльский контракт, ниже распределение страйков по июльской серии опционов.
Нефть. Обзор и прогноз.
Пут\колл соотношение имеет перекос на 10% в сторону коллов. Как видим быки заняли редут на страйке 65, который весьма близко. При этом у медведей объем стоит на 55 и 53, что весьма любопытно. 
Очень интересно то, что нету страйка с переломом, когда много и путов и коллов. Можно сказать, что ниже 60-ти уже медвежий рынок, сейчас мы в бычьей зоне. 
Погонят ли к 55, посмотрим перспективу через технический анализ 
Ниже дневной чарт
Нефть. Обзор и прогноз.
Пока нисходящий фрактальный канал сломали (красный), а восходящий цена не может пробить верхнюю границу (зеленый). 
Учитывая что колебания происходят ниже медианы канала Боллинджера, а осциллятор на территории медведей — очень похоже на медвежий флаг. 

Снизу есть несколько зон по Фибоначчи, важные 57,5 и 54,5, на 52 мощный «золотое сечение», но о нем рано. 

Если цена прямо с понедельника скатится вниз, то отыгрышь по первому сценарию уже начался (57,5). Снизу надо пробивать 60, здесь три уровня: ЕМА-200, крайний лой, нижняя граница канала Боллинджера. Если он будет взят, то к 57,5 свалимся быстро. 

Для хода наверх (на чем правда не ясно… но исключать нельзя) нужно проходить медиану канала Боллинджера (мы на ней) и, по правилам индикатора, путь к верхней границе канала открыт, а там уже обновление хая.

Завтра вердикт ОПЕК все расставит по местам...


------------------------------------------------------------

Закажите мастер-класс на выбор:

1) Риск-менеджмент https://is.gd/GJgQmF

2) Оценка рынка нефти https://is.gd/PcuDWv

3) Торговля опционами https://is.gd/H65e8N

4) Работа с отчетами СОТ https://is.gd/mb2kHW

----------------------------------------------------------

Страница Харьковского клуба трейдеров в Фейсбук https://www.facebook.com/traders.kh

Мой канал телеграмм: https://t.me/khtrader 

Ютуб  — здесь периодический записываю познавательные видео по экономической и финансовой теории. Иногда делюсь видео-прогнозами. 

-----------------------------------------------------------

Мой публичный счет https://is.gd/VRMHIh

 

https://t.me/khtrader/869 — подробнее об услуге «торгуем вместе»

-----------------------------------------------------------

По вопросам сотрудничества:

Simurgh.capital@gmail.com


 


 
★3
На ваш вопрос (До конца не ясно, зачем держать нефть на хаях информационно, т.к. уже очевидно, что избыток нарастает, и это констатируется самим же ОПЕК. Сейчас, даже не ясно, что нужна дать за инфу, чтобы убедить рынок в грядущем дефиците, когда в нем уже заложены все премии (войны, выбытия нефти и т.д.).  есть ответ. На встрече, ввп с помпео, поблагодарил  трапа за поддержание цен на энергоносители. Трап лихо трейдерит. За прошлый год заработал 400 лямов. Даже квартиру во флориде заложил, взяв кредит. Опек уже не имеет силы. Следите за твитами трапа, пока он команды на шорт не давал, как шорты наберет сразу напишет.
Игорь, а как же благосостояние электората? Ведь выборы в следующем году. Неужто успеем? 
Халепа Евгений, К выборам, как раз и будет самое интересное. Вчера трап дал поручение проверить сделки китов и Байдена. Шоу только начинается. Думаю демократы завалят рынок, где-то к осени ближе. Не уж-то вы думаете, что электорат на что-то влияет? 
Игорь, разве по моему сообщению можно вынести такое суждение? 
Халепа Евгений, Нет конечно. Нефть сугубо политический инструмент.
Игорь, рап лихо трейдерит. За прошлый год заработал 400 лямов. Даже квартиру во флориде заложил, взяв кредит.
Так можно и без жилья остаться к пенсии...  Рынок нефти непредсказуем далее одного часа, ИМХО.  Только скальпинг.
Romson, половина текста из области слухов, вторая половина уже в цене.  Еще больше укоренилось мнение, что мы в точке разворота. Насчет перехая, да запросто. вспоминая 2018 год, но движение очень ограничено. 
 
Халепа Евгений, регулярные повышения отпускных цен саудитами и эмиратами для своих покупателей тоже не в счёт? 
Romson, я никого не переубеждаю, рыночная цена  это совокупные мнения, поэтому тут дело каждого. А в информационном поле каждый найдет подтверждение собственному мнению. И еще разик, будущее прогнозируемо в вероятностном поле, остатки (1-Р), и есть риск, который управляется  риск-менеджментом. Об остальном — это к СМИ. 

....все тэги
UPDONW