Нефть. Обзор и прогноз.

Всем привет. 
На неделе рынок нефти немного подрос. Впрочем, как и было спрогнозировано. 

Что дальше?
На неделе выдали свои отчеты МЭА  ОПЕК
Подробнее тут https://t.me/khtrader/1097 запасы с апреля растут, а с начала мая еще больше ускорились вот тут про США https://t.me/khtrader/1101 
там же, в моей телеге и данные по запасам в Японии.
МЭА выдало запасы на март, хорошо хоть март 2019 года. 
На следующей неделе выдаст свое мнение Минэнерго США. Пока буровая активность снижается, соответственно, вместе с добычей. 
О форвардной кривой в США тут https://t.me/khtrader/1102

В общем и целом, мировой рынок нефти остается в избытке. и с начала мая запасы увеличиваются. При этом выбытие нефти из баланса серьезное (Дружба, остановка нефтепровода на ремонт на Северном море, Иран, Венесуэла, сокращение добычи в США, сокращение Азербайджан+Казахстан), короче говоря, замедление экономики дает о себе знать. 
Сегодня Фалих констатировал роста мировых запасов и сказал что нет необходимости наращивать добычу. Завтра будет вердикт техкоммитета ОПЕК, пока слухи ходят, что заявление будет рекомендовать придерживаться соглашение на 100% выполнения. Сейчас соглашение о сокращение добычи исполняется на 170%, т.е. убрали с рынка не 1 мб\д, 1,7 мб\д (примерно), если добавить 700 тб\д, то переизбыток вырастит. 

До конца не ясно, зачем держать нефть на хаях информационно, т.к. уже очевидно, что избыток нарастает, и это констатируется самим же ОПЕК. Сейчас, даже не ясно, что нужна дать за инфу, чтобы убедить рынок в грядущем дефиците, когда в нем уже заложены все премии (войны, выбытия нефти и т.д.). 

Что думают об этом спекулянты. Ниже картинка про спекулянтов торгующих фьючи WTI

Красная — линийная позиция спекулей относительно ОИ.
Синяя гисто — скорость красной.
Как видим бычья позиция остается высокой, при этом скорость убывает быстро, т.е. спекули уже не верят в рост, или же попросту нет свободных денег (ФРС продолжает сокращать баланс, пусть и медленнее). 

Следующая, это шорт хеджеров.

Хеджеры режут шорты, при этом темпы показателя уже на медвежьей территории. К слову сказать ОИ сокращается, т.е. с ростом рынка так спекулянты и не взялись за покупки. ОИ остается ниже на 20% данных за прошлый год. При этом, надо сказать. что сейчас бычьи настроения намного круче чем годом ранее. Даже взять добычу ОПЕК, она на минимумах с 2016 года. 


На картинке ниже визуализация качественной оценки рынка через модель скоринга  

Столбики — прогноз
Точки — реализация.
Как видим по моим подсчетам снова медвежьи настроения усилились, хотя показатель остается в медвежьей зоне. 

Перейдем к количественной оценке. 
На бирже СМЕ уже ликвидность перелили в июльский контракт, ниже распределение страйков по июльской серии опционов.

Пут\колл соотношение имеет перекос на 10% в сторону коллов. Как видим быки заняли редут на страйке 65, который весьма близко. При этом у медведей объем стоит на 55 и 53, что весьма любопытно. 
Очень интересно то, что нету страйка с переломом, когда много и путов и коллов. Можно сказать, что ниже 60-ти уже медвежий рынок, сейчас мы в бычьей зоне. 
Погонят ли к 55, посмотрим перспективу через технический анализ 
Ниже дневной чарт

Пока нисходящий фрактальный канал сломали (красный), а восходящий цена не может пробить верхнюю границу (зеленый). 
Учитывая что колебания происходят ниже медианы канала Боллинджера, а осциллятор на территории медведей — очень похоже на медвежий флаг. 

Снизу есть несколько зон по Фибоначчи, важные 57,5 и 54,5, на 52 мощный «золотое сечение», но о нем рано. 

Если цена прямо с понедельника скатится вниз, то отыгрышь по первому сценарию уже начался (57,5). Снизу надо пробивать 60, здесь три уровня: ЕМА-200, крайний лой, нижняя граница канала Боллинджера. Если он будет взят, то к 57,5 свалимся быстро. 

Для хода наверх (на чем правда не ясно… но исключать нельзя) нужно проходить медиану канала Боллинджера (мы на ней) и, по правилам индикатора, путь к верхней границе канала открыт, а там уже обновление хая.

Завтра вердикт ОПЕК все расставит по местам...

------------------------------------------------------------

Закажите мастер-класс на выбор:

1) Риск-менеджмент https://is.gd/GJgQmF

2) Оценка рынка нефти https://is.gd/PcuDWv

3) Торговля опционами https://is.gd/H65e8N

4) Работа с отчетами СОТ https://is.gd/mb2kHW

----------------------------------------------------------

Страница Харьковского клуба трейдеров в Фейсбук https://www.facebook.com/traders.kh

Мой канал телеграмм: https://t.me/khtrader 

Ютуб  — здесь периодический записываю познавательные видео по экономической и финансовой теории. Иногда делюсь видео-прогнозами. 

-----------------------------------------------------------

Мой публичный счет https://is.gd/VRMHIh

 

https://t.me/khtrader/869 — подробнее об услуге «торгуем вместе»

-----------------------------------------------------------

По вопросам сотрудничества:

Simurgh.capital@gmail.com