Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.05.19

  • uptrend        1
  • downtrend    0
  • sideways      32
Заголовки биржевых изданий запестрели — «Возможно, мы входим в новую фазу бычьего рынка» или «Вероятно, это начало новой фазы бычьего рынка?». По словам «возможно», «вероятно» и? в заголовке определённо можно сказать только то, что их авторы не вполне ориентируются в ситуации и сидят и гадают по графику индекса. Давайте посмотрим на факты.

Bearish case
  • Дисбаланс по широте — массы не поддерживают рост, в аптренде (исключая акции с падающей 50МА) 31% рынка против 50% индекса.
  • Лидирующие акции по большей части из серии «на безрыбье и рак рыба» — в отсутствие корректной базы и мощного институционального накопления, пойдёт и экстремальная перепроданность с вялым дрейфом без объёма.S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.05.19

  • Пробуксовка в обе стороны (продвижение продаётся, откат выкупается), и подскок в пятницу скорее похож на reflex bounce, а не на breadth thrust — не сильно широкий и локализован в немногих ротационных (машиностроение/металлообработка/сталепрокат) отраслях и мусоре.
Bullish case
  • Рынок торгуется в районе максимума выше средней, Насдак на новом максимуме
  • На Расселе нарисовалась чашка с ручкой, большинство секторов плотно торгуются и имеют поддержку на средней, поддержка на средней у «лидеров».
  • Финансы на новом максимуме, и пока они держутся коррекции и продолжения медвежьего рынка не будет.
Таким образом, возможность новой бычьей фазы не исключена, иррациональности масс помноженной на easy money предела нет, но пока нельзя определённо сказать, сможет ли горстка ротационных отраслей начать новую ногу аптренда на рынке, который в массе до сих пор слаб.

Verdict

Будет свинг вверх. Кто виноват? — Фед. Что делать? — ловить свинг (APPAREL, CHEMICAL, ELECTRONICS, METALS), следить за нарождающимися отраслями (см. Страхование), смогут ли они уверенно закрепиться.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.05.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.05.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.05.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.05.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.05.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.05.19


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-05-03 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4808)
Длительный аптренд 342 76% 260 0% 0 7% 5% 0% 10%
Откат в аптренде 85 71% 61 0% 0 1% 1% 0% 1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 889 48% 432 0% 0 18% 8% 0% 33%
Пробой растущей 50МА 188 29% 56 5% 11 3% 1% 0% 4%
Пробой падающей 50МА 242 7% 19 17% 42 5% 0% 0% 2%
Недавний пробой растущей 50МА 133 36% 49 4% 6 2% 1% 0% 2%
Недавний пробой падающей 50МА 135 8% 11 14% 20 2% 0% 0% 2%
Слом растущей 50МА 42 19% 8 9% 4 0% 0% 0% 1%
Слом падающей 50МА 29 0% 0 27% 8 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 139 16% 23 10% 15 2% 0% 0% 3%
Недавний слом падающей 50МА 177 6% 12 33% 60 3% 0% 1% 2%
Консолидация под 50МА 341 20% 71 3% 13 7% 1% 0% 7%
Отскок вниз от 50МА 106 16% 17 13% 14 2% 0% 0% 1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 48 37% 18 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 485 4% 23 5% 27 10% 0% 0% 8%
Отскок вниз от 200МА 69 10% 7 27% 19 1% 0% 0% 1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 255 16% 41 10% 27 5% 0% 0% 4%
Консолидация на дне 606 0% 3 55% 338 12% 0% 7% 6%
Подскок со дна 166 0% 1 69% 116 3% 0% 2% 0%
Длительный даунтренд 271 0% 0 85% 231 5% 0% 4% 3%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (342 акций) 03.05.2019

7.0% 24 4% из 519 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 11 6%   178     55 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.9% 10 47%   21 ЛИДИР.   2 Строительство-жилое/коммерческое
2.9% 10 23%   43 ЛИДИР.   32 Машиностроение-промышленное общее
2.6% 9 14%   62     3 ПО-корпоративное
2.6% 9 13%   67 НАРОЖД.   94 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0% 7 24%   29     78 Охрана
2.0% 7 15%   44 ЛИДИР.   37 Финансовые услуги-особые
1.8% 6 18%   33 ЛИДИР.   16 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.8% 6 18%   33 ЛИДИР.   13 Электроника-полупроводники производители
1.8% 6 18%   32     6 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.8% 6 9%   62 ЛИДИР.   24 Интернет-контент
1.8% 6 20%   30 ЛИДИР.   5 ПО-защита информации
 
34.2% 117   из 342 акций показано

Откат в аптренде (85 акций) 03.05.2019

15.3% 13 2% из 519 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
4.7% 4 12%   32 НАРОЖД.   70 Установки контроля загрязнения окр среды
4.7% 4 6%   62     3 ПО-корпоративное
 
24.7% 21   из 85 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (889 акций) 03.05.2019

9.1% 81 45% из 178 акций в   отрасли с рангом 55 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0% 36 6%   519     42 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 34 65%   52 ОТСТ.   160 Финансы-пустые чеки
2.5% 22 32%   67 НАРОЖД.   48 Финансы-управление инвестициями
2.0% 18 29%   62     3 ПО-корпоративное
1.9% 17 56%   30 ЗАМЕДЛ.   75 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.9% 17 42%   40 ЗАМЕДЛ.   136 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7% 15 22%   67 НАРОЖД.   94 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
27.0% 240   из 889 акций показано

Пробой растущей 50МА (188 акций) 03.05.2019

17.0% 32 6% из 519 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 8 4%   178     55 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3% 8 6%   121 ЗАМЕДЛ.   68 Медицина-изделия
2.7% 5 16%   30 ЗАМЕДЛ.   75 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.1% 4 14%   27 ЗАМЕДЛ.   83 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.1% 4 7%   53 ЗАМЕДЛ.   99 Химикаты-особые
2.1% 4 6%   62 ЛИДИР.   24 Интернет-контент
2.1% 4 5%   79     129 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
36.7% 69   из 188 акций показано

Пробой падающей 50МА (242 акций) 03.05.2019

5.8% 14 2% из 519 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 9 16%   55     153 Банки-средний-запад
3.7% 9 5%   178     55 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3% 8 13%   60     109 Финансы-сбербанки
3.3% 8 10%   77     142 Банки-юго-восток
2.9% 7 7%   98     144 Банки-северо-восток
2.5% 6 4%   121 ЗАМЕДЛ.   68 Медицина-изделия
2.1% 5 11%   42 НАРОЖД.   101 Девелоперы недвижимости
2.1% 5 8%   62 ЛИДИР.   24 Интернет-контент
2.1% 5 7%   69     148 Банки-запад/юго-запад
1.7% 4 11%   34 НАРОЖД.   56 Досуг-услуги
1.7% 4 9%   42     44 Аэрокосмос/оборона
1.7% 4 5%   79     129 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7% 4 26%   15     159 Химикаты-основные
1.7% 4 40%   10     156 Ком услуги-здравоохранение
 
39.7% 96   из 242 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (133 акций) 03.05.2019

9.8% 13 2% из 519 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
6.0% 8 6%   121 ЗАМЕДЛ.   68 Медицина-изделия
4.5% 6 10%   55     57 Медицина-системы/оборудование
4.5% 6 7%   77     142 Банки-юго-восток
4.5% 6 3%   178     55 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8% 5 5%   98     144 Банки-северо-восток
3.0% 4 5%   67 НАРОЖД.   94 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
36.1% 48   из 133 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (135 акций) 03.05.2019

6.7% 9 11% из 77 акций в   отрасли с рангом 142 Банки-юго-восток
5.2% 7 7%   98     144 Банки-северо-восток
4.4% 6 8%   69     148 Банки-запад/юго-запад
3.7% 5 9%   55     57 Медицина-системы/оборудование
3.7% 5 7%   67 НАРОЖД.   94 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.7% 5 9%   55     153 Банки-средний-запад
3.7% 5 0%   519     42 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 5 8%   60     109 Финансы-сбербанки
3.0% 4 9%   41 ЛИДИР.   34 Строительство-различные изделия
3.0% 4 2%   178     55 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
40.7% 55   из 135 акций показано

Слом растущей 50МА (42 акций) 03.05.2019

7.1% 3 0% из 519 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
 
7.1% 3   из 42 акций показано

Слом падающей 50МА (29 акций) 03.05.2019

17.2% 5 0% из 519 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
 
17.2% 5   из 29 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (139 акций) 03.05.2019

13.7% 19 3% из 519 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
5.0% 7 8%   79     129 Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.3% 6 9%   62 ЛИДИР.   24 Интернет-контент
3.6% 5 7%   64     110 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.9% 4 11%   34     10 ПО-спец-корпоративное
2.9% 4 7%   57 ЗАМЕДЛ.   108 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
32.4% 45   из 139 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (177 акций) 03.05.2019

10.7% 19 3% из 519 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
5.6% 10 12%   79     129 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.4% 6 40%   15     158 Нефть и газ-бурение
2.8% 5 21%   23 ЛИДИР.   26 Досуг-игорный бизнес/оборудование
2.8% 5 15%   33     146 Автомобили-грузовики сборщики
2.8% 5 9%   53 ЗАМЕДЛ.   99 Химикаты-особые
2.3% 4 9%   42 НАРОЖД.   101 Девелоперы недвижимости
2.3% 4 25%   16     167 Транспорт-грузовой
2.3% 4 7%   51     36 Розница-рестораны
2.3% 4 6%   64     110 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3% 4 14%   27 НАРОЖД.   96 Электроустановки/оборудование
 
39.5% 70   из 177 акций показано

Консолидация под 50МА (341 акций) 03.05.2019

13.5% 46 8% из 519 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
4.1% 14 11%   121 ЗАМЕДЛ.   68 Медицина-изделия
3.8% 13 7%   178     55 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2% 11 19%   57 ЗАМЕДЛ.   108 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9% 10 30%   33 ЗАМЕДЛ.   73 Коммунальные услуги-электричество
2.6% 9 26%   34     140 Телеком услуги-зарубежные
2.6% 9 16%   55     57 Медицина-системы/оборудование
2.1% 7 20%   35 ЗАМЕДЛ.   135 Медицина-лекарства по рецептам
2.1% 7 19%   36 ЗАМЕДЛ.   100 Горная добыча-руда
2.1% 7 10%   64     110 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
39.0% 133   из 341 акций показано

Отскок вниз от 50МА (106 акций) 03.05.2019

17.0% 18 31% из 57 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 108 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
13.2% 14 2%   519     42 Медицина-биомед/биотехнологии
 
30.2% 32   из 106 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (48 акций) 03.05.2019

18.8% 9 1% из 519 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
10.4% 5 4%   121 ЗАМЕДЛ.   68 Медицина-изделия
 
29.2% 14   из 48 акций показано

Консолидация под 200МА (485 акций) 03.05.2019

6.4% 31 31% из 98 акций в   отрасли с рангом 144 Банки-северо-восток
6.2% 30 5%   519     42 Медицина-биомед/биотехнологии
4.1% 20 11%   178     55 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9% 19 27%   69     148 Банки-запад/юго-запад
3.7% 18 23%   77     142 Банки-юго-восток
2.9% 14 25%   55     153 Банки-средний-запад
2.3% 11 16%   67 НАРОЖД.   48 Финансы-управление инвестициями
1.9% 9 14%   64     110 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9% 9 17%   51     36 Розница-рестораны
1.6% 8 13%   60     109 Финансы-сбербанки
1.6% 8 11%   67 НАРОЖД.   94 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
36.5% 177   из 485 акций показано

Отскок вниз от 200МА (69 акций) 03.05.2019

20.3% 14 2% из 519 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
8.7% 6 7%   79     129 Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.3% 3 2%   121 ЗАМЕДЛ.   68 Медицина-изделия
 
33.3% 23   из 69 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (255 акций) 03.05.2019

11.0% 28 5% из 519 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
5.1% 13 18%   69     148 Банки-запад/юго-запад
4.7% 12 37%   32 НАРОЖД.   80 Транспорт-водный
3.9% 10 8%   121 ЗАМЕДЛ.   68 Медицина-изделия
3.5% 9 9%   98     144 Банки-северо-восток
3.5% 9 11%   77     142 Банки-юго-восток
2.7% 7 17%   41 ЛИДИР.   34 Строительство-различные изделия
2.4% 6 3%   178     55 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4% 6 8%   67 НАРОЖД.   94 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
39.2% 100   из 255 акций показано

Консолидация на дне (606 акций) 03.05.2019

16.2% 98 18% из 519 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
2.1% 13 10%   121 ЗАМЕДЛ.   68 Медицина-изделия
2.0% 12 15%   79     129 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0% 12 18%   64     110 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0% 12 12%   98     144 Банки-северо-восток
1.8% 11 16%   67 НАРОЖД.   48 Финансы-управление инвестициями
1.7% 10 18%   53 ЗАМЕДЛ.   99 Химикаты-особые
1.7% 10 16%   62 ЛИДИР.   24 Интернет-контент
1.7% 10 16%   60     109 Финансы-сбербанки
 
31.0% 188   из 606 акций показано

Подскок со дна (166 акций) 03.05.2019

21.1% 35 6% из 519 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
9.0% 15 12%   121 ЗАМЕДЛ.   68 Медицина-изделия
3.6% 6 35%   17     191 Сталь-прокат
3.6% 6 16%   37     131 Розница-одежда/обувь/аксессуары
 
37.3% 62   из 166 акций показано

Длительный даунтренд (271 акций) 03.05.2019

18.5% 50 9% из 519 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
6.3% 17 21%   79     129 Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.8% 13 31%   41     181 Нефть и газ-полевые услуги
4.1% 11 19%   57 ЗАМЕДЛ.   108 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.7% 10 8%   121 ЗАМЕДЛ.   68 Медицина-изделия
3.3% 9 16%   53 ЗАМЕДЛ.   99 Химикаты-особые
1.8% 5 11%   44 ЛИДИР.   37 Финансовые услуги-особые
1.8% 5 23%   21 ОТСТ.   170 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.8% 5 14%   35 ЗАМЕДЛ.   135 Медицина-лекарства по рецептам
 
46.1% 125   из 271 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (1923 акций) 03.05.2019

7.6% 146 82% из 178 акций в   отрасли с рангом 55 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3% 63 12%   519     42 Медицина-биомед/биотехнологии
2.7% 52 53%   98     144 Банки-северо-восток
2.2% 43 82%   52 ОТСТ.   160 Финансы-пустые чеки
2.2% 43 64%   67 НАРОЖД.   94 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0% 38 31%   121 ЗАМЕДЛ.   68 Медицина-изделия
1.8% 35 50%   69     148 Банки-запад/юго-запад
1.8% 34 54%   62     3 ПО-корпоративное
1.7% 33 82%   40 ЗАМЕДЛ.   136 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7% 33 55%   60     109 Финансы-сбербанки
1.7% 33 42%   77     142 Банки-юго-восток
1.7% 32 50%   64     110 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 32 47%   67 НАРОЖД.   48 Финансы-управление инвестициями
1.4% 26 86%   30 ЗАМЕДЛ.   75 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.3% 25 59%   42     44 Аэрокосмос/оборона
1.3% 25 58%   43 ЛИДИР.   32 Машиностроение-промышленное общее
1.2% 24 60%   40     47 Компьютеры-техобслуживание
1.1% 22 50%   44 ЛИДИР.   37 Финансовые услуги-особые
1.1% 22 66%   33 ЗАМЕДЛ.   73 Коммунальные услуги-электричество
1.0% 20 39%   51     36 Розница-рестораны
1.0% 20 36%   55     153 Банки-средний-запад
 
41.7% 801   из 1923 акций показано

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW