Блог им. Rustem___

Параллельная реальность. 10 400$.

    • 02 апреля 2019, 14:22
    • |
    • Rustem
  • Еще
Добрый день.

Решил вести два счета параллельно, первый на 5 000$ ( у которого просадка), второй на 10 400$.

Многие, не разобравшись в принципе стратегии, видя просадку на публичном счету, считают ее убыточной. Пусть будет так.

Для моего метода стартовые активы должны начинаться от 10 000$. Кто немного разбирается, поймет.

Ну что, начнем.


Портфель 2.
Депозит 10 400$.

Параллельная реальность. 10 400$.


Набираем портфель.

1. Купил опцион пут EW3J9, страйк 2460, 2 контракта, экспирация 16 апреля (16 дней), стоимость 0.45.
2. Продал опцион пут EW1K9, страйк 2415, 2 контракта, экспирация 3 мая (31 день), стоимость 1.00.

3. Купил опцион пут EW2J9, страйк 2490, 2 контракта, экспирация 12 апреля (10 дней), стоимость 0.25.
4. Продал опцион пут EW4J9, страйк 2410, 4 контракта, экспирация 26 апреля (24 дня), стоимость 0.60.

5.Купил опцион пут EW2J9, страйк 2485, 2 контракта, экспирация 12 апреля (10 дней), стоимость 0.25.
6.Продал опцион пут EW3J9, страйк 2380, 4 контракта, экспирация 16 апреля (16 дней), стоимость 0.30.

Параллельная реальность. 10 400$.


Четвертую неделю не стал добавлять в портфель, т.к. стоимость слишком маленькая.





Портфель 1.
У первого портфеля результат — 28.7%.

Параллельная реальность. 10 400$.




Желаю всем успехов в торговле.
★1
8 комментариев
«Многие, не разобравшись в принципе стратегии,»

вы один из немногих кто делится своими знаниями
avatar
у Вас 6 купленных 10 проданных получилось?
avatar
beherith, здравствуйте. Все правильно, под конец недели будет 6 купленных, 12 проданных. Соотношение держится 1 к 2 (куп/прод).
avatar
Rustem, спасибо. На скрине не видно уровень margi.
avatar
beherith, добрый вечер. На втором скриншоте видно.
avatar
Посмотрим на п.5 и п.6 Взамен двух лишних (по сравнению с купленными)проданных контрактов мы имеем кредит 0.70 пункта! При этом купленные истекают раньше… 0.70 пункта это примерно 35$. Минус комиссионные и потерю на бид-аск спреде( 6 контрактов!)- это практически ноль( в лучшем случае и это в IB). В чем цимес?? )
avatar
YuryDok, здравствуй. Это просто набор позиций в начале.

Практически всегда в портфеле будет 1 к 2, т.е. на один купленный (недельный — двухнедельный), будет два проданных (месячных).

Стоимость купленного  в среднем 0.2 — 0.6, проданного 1 — 1.5. Т.к. продаем два контракта, а покупаем один, затем в течении месяца еще один или два раза купим при истечении, то в конце месяца, при экспирации проданных двух контрактов, один мы отдаем для хеджа, а второй забираем себе, в профит.

При панике на рынке, проданные будем роллировать и сокращать число контрактов в портфеле.
avatar

теги блога Rustem

....все тэги



UPDONW